現在フォワードテスト中。まだ取引が発生していませんが、そのうち効果がでてくるかと。また公開が近くなったら紹介記事を書いていきたいと思います。
注文クラスを修正したので、またアップしておきます。
シグナルによる単純な売買に対応した注文クラスです。
カウントダウン方式に対応したのと、ModifyOrderにストップロス値が消えてしまう障害があったのを修正しています。
うーんバグが残るもんですね。とりあえずバックテスト的には動作しているので、いったんこれでOKかなぁと思っているのですが・・。
//------------------------------------------------------------------
// 注文関係ラッパークラス
#property copyright "Copyright 2015, Daisuke"
#property link "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version "1.30"
#property strict
#include <Arrays/ArrayInt.mqh>
#include <Custom/TradingDefines.mqh>
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
//------------------------------------------------------------------
// 注文関係ラッパークラス
class CTradingWrapper
{
private:
// マジックナンバー
int m_magicNumber;
// 最大ポジション数
int m_maxPosition;
// 最大スプレット
double m_spreadFilter;
// Pips倍率
int m_pipsRate;
// 対象通貨ペア
string m_symbol;
// 保有ポジション
CArrayInt m_positions ;
// タイムアウト値
uint m_timeout;
// 少数桁数
int m_digit;
// 取扱い最小値
double m_point ;
// デフォルトのコメント
string m_defualtComment;
// カウントダウン方式の場合true
bool m_isCountdown;
public:
//------------------------------------------------------------------
// コンストラクタ
CTradingWrapper(
string symbol, //対象通貨ペア
int magicNumber, //マジックナンバー
int maxPosition, //最大ポジション数
double spreadFilter, //最大スプレット
uint timeout, //タイムアウト
bool isCountdown, // カウントダウン方式
string defualtComment //デフォルトコメント
);
//------------------------------------------------------------------
// デストラクタ
~CTradingWrapper();
//------------------------------------------------------------------
// 発注する
// Return 発注成功時インデックス それ以外-1
int SendOrder(
int cmd, //売買種別
double volume, //売買ロット
double price, //価格
uint slippage, //許容スリッピング（Pips単位）
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit, //利確値（Pips単位）
string comment, //コメント
datetime expiration, //注文有効期限
color arrowColor //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CloseOrder(
int index, //決済するインデックス
uint slippage, //許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 全ポジションを成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CloseOrderAll(
uint slippage, //許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 注文を変更する。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool ModifyOrder(
int index, //決済するインデックス
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit, //利確値（Pips単位）
color arrowColor //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// すべての注文を変更する。
bool ModifyOrderAll(
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit, //利確値（Pips単位）
color arrowColor //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// マジックナンバーを取得する。
// Return マジックナンバー
int GetMagicNumber() { return m_magicNumber; };
//------------------------------------------------------------------
// 現在のポジション数を取得する。
// Return 現在のポジション数を取得する。
int GetPositionCount(){ return m_positions.Total(); };
//------------------------------------------------------------------
// 最大ポジション数を取得する。
// Return 最大ポジション数を取得する。
int GetMaxPosition(){ return m_maxPosition; };
//------------------------------------------------------------------
// 通貨ペアを取得する。
// Return 最大ポジション数を取得する。
string GetSymbol(){ return m_symbol; };
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号のチケットを取得する。
// Return チケット番号 取得失敗時-1
int GetTicket(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の売買種別 を取得する。
// Return 売買種別
int GetOrderType(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の現在利益を取得する。
// Return 現在利益(Pips)
double GetOrderProfit(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の取引開始時間 を取得する。
// Return 取引開始時間
datetime GetOrderOpenTime(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 1pipsあたりの値を取得する。
// Return 1pipあたりの値
double GetPipsValue() { return m_point * m_pipsRate; } ;
//------------------------------------------------------------------
// 指定pipsあたりの値を取得する。
// Return 指定pipあたりの値
double GetPipsValue(
double pips // 指定Pips
){ return pips * m_point * m_pipsRate; } ;
//------------------------------------------------------------------
// ポジションリストを更新する。
void RefreshPositions();
private:
//------------------------------------------------------------------
// 設定パラメータが安全かどうか
// Return 安全ture それ以外false
bool IsSafeParameter();
};
//------------------------------------------------------------------
// コンストラクタ
CTradingWrapper::CTradingWrapper(
string symbol, //対象通貨ペア
int magicNumber = 0, //マジックナンバー
int maxPosition = 3, //最大ポジション数
double spreadFilter = 1, //最大スプレット
uint timeout = 1000, //タイムアウト(ms)
bool isCountdown = false, // カウントダウン方式
string defualtComment=NULL //デフォルトコメント
)
{
m_symbol = symbol;
m_magicNumber = magicNumber;
m_maxPosition = maxPosition;
m_timeout = timeout;
m_positions.Resize(m_maxPosition);
m_defualtComment = defualtComment;
m_isCountdown = isCountdown;
//Pips計算 小数点桁数が3or5の場合、Point()*10=1pips
m_digit = (int)MarketInfo(m_symbol, MODE_DIGITS);
m_point = (double)MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);
m_pipsRate = m_digit == 3 || m_digit == 5 ? 10 : 1;
for( int i = 0 ; i < OrdersTotal(); i++)
{
if( OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) )
{
if( OrderMagicNumber() == m_magicNumber && OrderSymbol() == m_symbol)
{
m_positions.Add(OrderTicket());
}
}
}
m_spreadFilter = GetPipsValue(spreadFilter);
}
//------------------------------------------------------------------
// デストラクタ
CTradingWrapper::~CTradingWrapper()
{
}
//------------------------------------------------------------------
// 発注する
// Return 発注成功時インデックス それ以外-1
int CTradingWrapper::SendOrder(
int cmd, //売買種別
double volume, //売買ロット
double price, //価格(成行き時は現在値を自動設定)
uint slippage, //許容スリッピング（Pips単位）
uint stoploss = 0, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit = 0, //利確値（Pips単位）
string comment = NULL, //コメント
datetime expiration = 0, //注文有効期限
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
if( !this.IsSafeParameter() ) return -1;
if( m_positions.Total() >= m_positions.Max() ) return -1 ;
if( comment == NULL ) comment = m_defualtComment;
// 計算用 負数フラグ
int flag = cmd == OP_BUY || cmd == OP_BUYLIMIT || cmd == OP_BUYSTOP ? 1 : -1;
uint start = GetTickCount();
while(!IsStopped())
{
if( (GetTickCount() - start ) > m_timeout ) return -1;
double bid = MarketInfo(m_symbol, MODE_BID);
double ask = MarketInfo(m_symbol, MODE_ASK);
// スプレットが大きすぎる場合は取引しない。
if( NormalizeDouble(MathAbs(ask - bid), m_digit) > m_spreadFilter ) return -1;
if( cmd == OP_SELL ) price = bid;
if( cmd == OP_BUY ) price = ask;
double closeTarget = cmd == OP_BUY || cmd == OP_BUYLIMIT || cmd == OP_BUYSTOP ? ask : bid;
//pips値からストップロス値、利益確定値を取得する。
double stoplossValue = 0 ;
double takeprofitValue = 0;
if( stoploss != 0 )
{
stoplossValue = NormalizeDouble(closeTarget - this.GetPipsValue(stoploss) * flag, m_digit );
}
if( takeprofit != 0)
{
takeprofitValue = NormalizeDouble(closeTarget + this.GetPipsValue(takeprofit) * flag, m_digit );
}
if( IsTradeAllowed() )
{
if( AccountFreeMarginCheck(m_symbol, cmd, volume) < 0 )
{
int errorCode = GetLastError();
Print("AccountFreeMarginCheck Error[",errorCode ,"]");
return -1;
}
int tiket = -1;
if( m_isCountdown )
{
tiket = ::OrderSend(m_symbol, cmd, volume, price,
slippage * m_pipsRate, 0, 0,
comment, m_magicNumber, expiration, arrowColor);
}
else
{
tiket = ::OrderSend(m_symbol, cmd, volume, price,
slippage * m_pipsRate, stoplossValue, takeprofitValue,
comment, m_magicNumber, expiration, arrowColor);
}
if( tiket >= 0 )
{
m_positions.Add(tiket);
if( m_isCountdown )
{
ModifyOrder(m_positions.Total() - 1, stoploss, takeprofit);
}
return m_positions.Total() - 1;
}
else
{
int errorCode = GetLastError();
// リトライしても仕方がないエラーの時は終了してしまう。
if( errorCode == ERR_INVALID_PRICE ||
errorCode == ERR_INVALID_STOPS ||
errorCode == ERR_INVALID_TRADE_VOLUME ||
errorCode == ERR_NOT_ENOUGH_MONEY )
{
return -1;
}
}
}
Sleep(100);
}
Print("SendOrder Timeout");
return -1;
}
//------------------------------------------------------------------
// 成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CTradingWrapper::CloseOrder(
int index, //決済するインデックス
uint slippage, //許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
uint start = GetTickCount();
while(!IsStopped())
{
if( (GetTickCount() - start ) > m_timeout ) return false;
if( IsTradeAllowed() )
{
// オーダーが選択できない状態（すでに存在しない）場合は、リストから削除して終了する。
int targetTicket = m_positions.At(index);
if( !OrderSelect(targetTicket, SELECT_BY_TICKET) )
{
m_positions.Delete(index);
return false;
}
if( OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), OrderClosePrice(), slippage * m_pipsRate, arrowColor) )
{
m_positions.Delete(index);
return true;
}
else
{
int errorCode = GetLastError();
// リトライしても仕方がないエラーの時は終了してしまう。
if( errorCode == ERR_INVALID_TICKET)
{
m_positions.Delete(index);
return false;
}
}
}
Sleep(100);
}
Print("CloseOrder Timeout");
return false;
}
//------------------------------------------------------------------
// 全ポジションを成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CTradingWrapper::CloseOrderAll(
uint slippage, // 許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE // 注文矢印の色
)
{
RefreshPositions();
bool result = true;
for( int i = m_positions.Total() - 1; i >= 0; i--)
{
result &= this.CloseOrder(i, slippage, arrowColor);
}
return result;
}
//------------------------------------------------------------------
// 注文を変更する。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CTradingWrapper::ModifyOrder(
int index, //決済するインデックス
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit = 0, //利確値（Pips単位）0は変更なし
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
uint start = GetTickCount();
while(!IsStopped())
{
if( (GetTickCount() - start ) > m_timeout ) return false;
if( IsTradeAllowed() )
{
// オーダーが選択できない状態（すでに存在しない）場合は、リストから削除して終了する。
int targetTicket = m_positions.At(index);
if( !OrderSelect(targetTicket, SELECT_BY_TICKET) )
{
m_positions.Delete(index);
return false;
}
// 実際のポジション以外は無視
int cmd = OrderType();
if( cmd != OP_BUY && cmd != OP_SELL )
{
return false;
}
double bid = MarketInfo(m_symbol, MODE_BID);
double ask = MarketInfo(m_symbol, MODE_ASK);
// 計算用 負数フラグ
int flag = cmd == OP_BUY ? 1 : -1;
double closeTarget = cmd == OP_BUY ? ask : bid;
//pips値からストップロス値、利益確定値を取得する。
double stoplossValue = 0 ;
double takeprofitValue = 0;
double nowStop = OrderStopLoss();
if( stoploss != 0 )
{
stoplossValue = NormalizeDouble(closeTarget - this.GetPipsValue(stoploss) * flag, m_digit );
}
else
{
// ０の場合変更しない。
if( nowStop > 0 ) stoplossValue = nowStop;
}
if( nowStop > 0 )
{
// 注文ストップ値は下方方向への変更は許可しない。
if((cmd == OP_BUY && stoplossValue <= OrderStopLoss() ) ||
(cmd == OP_SELL && stoplossValue >= OrderStopLoss() ) ) stoplossValue = nowStop ;
}
if( takeprofit != 0)
{
closeTarget = OrderOpenPrice();
takeprofitValue = NormalizeDouble(closeTarget + this.GetPipsValue(takeprofit) * flag, m_digit );
}
else
{
// ０の場合変更しない。
double profit = OrderTakeProfit();
if( stoplossValue > 0 && profit > 0 ) takeprofitValue = profit;
}
// 変更がない場合はコマンドを実行しない。
if( stoplossValue == 0 && takeprofitValue == 0 ) return true;
if( OrderModify(targetTicket, OrderOpenPrice(), stoplossValue, takeprofitValue, 0, arrowColor ))
{
return true;
}
else
{
int errorCode = GetLastError();
// 変更なしだった
if( errorCode == ERR_NO_RESULT ) return true;
// リトライしても仕方がないエラーの時は終了してしまう。
if( errorCode == ERR_INVALID_PRICE ||
errorCode == ERR_INVALID_STOPS ||
errorCode == ERR_INVALID_TRADE_VOLUME ||
errorCode == ERR_NOT_ENOUGH_MONEY)
{
return false;
}
}
}
}
Print("ModifyOrder Timeout");
return false;
}
//------------------------------------------------------------------
// すべての注文を変更する。
bool CTradingWrapper::ModifyOrderAll(
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit = 0, //利確値（Pips単位）
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
RefreshPositions();
bool result = true;
for( int i = m_positions.Total() - 1; i >= 0; i--)
{
result &= this.ModifyOrder(i, stoploss, takeprofit, arrowColor);
}
return result;
}
//------------------------------------------------------------------
// 設定パラメータが安全かどうか
// Return 安全ture それ以外false
bool CTradingWrapper::IsSafeParameter()
{
if( m_symbol == NULL ) return false;
if( m_maxPosition == 0 ) return false;
return true;
}
//------------------------------------------------------------------
// ポジションリストを更新する。
void CTradingWrapper::RefreshPositions()
{
m_positions.Clear();
for( int i = 0 ; i < OrdersTotal(); i++)
{
if( OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) )
{
if( OrderMagicNumber() == m_magicNumber && OrderSymbol() == m_symbol)
{
m_positions.Add(OrderTicket());
}
}
}
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号のチケットを取得する。
// Return チケット番号 取得失敗時-1
int CTradingWrapper::GetTicket(
int index //インデックス
)
{
if(index < 0 || index >= m_positions.Total() ) return -1;
return m_positions.At(index);
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の売買種別 を取得する。
// Return 売買種別
int CTradingWrapper::GetOrderType(
int index //インデックス
)
{
int ticket = GetTicket(index);
if( ticket < 0 ) return OP_NONE;
if( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) ) return OrderType();
return OP_NONE;
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の現在利益を取得する。
// Return 現在利益(Pips)
double CTradingWrapper::GetOrderProfit(
int index //インデックス
)
{
int ticket = GetTicket(index);
if( ticket < 0 ) return 0;
if( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) )
{
if( OrderType() == OP_BUY )
{
return (OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()) / GetPipsValue();
}
else
{
return (OrderOpenPrice() - OrderClosePrice()) / GetPipsValue();
}
}
return 0;
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の取引開始時間 を取得する。
// Return 取引開始時間
datetime CTradingWrapper::GetOrderOpenTime(
int index //インデックス
)
{
int ticket = GetTicket(index);
if( ticket < 0 ) return 0;
if( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) )
{
return OrderOpenTime();
}
return 0;
}
