2017年3月25日土曜日

[ハーモニック]RSI/ATRフィルタON/OFFの効果についてバックテスト解析

バックテストを行う事が出来るようになってきましたので、今まで書籍や経験則で考えていた機能を改めてバックテストで試験しています。

さて、ハーモニックパターン検出インジケータには二つのフィルタが搭載されています。
RSIとATRです。
それぞれON/OFFによりバックテストでの影響がどの程度あるのか検証してみました。

■EURUSD H1 ハーモニックパターン検出インジケータにおけるRSI/ATRの解析

RSIなどのパラメータによってまた異なるかもしれませんが、こうやってみると、
RSIフィルタOFF
ATRフィルタON

2016においても2014-2016においても、損益、PF、DDのすべてにおいて、最も優秀です。

もう少し見てみましょう。
今度は、RSIの閾値を変更しながらの値です。

一番良い値は閾値を30(70と30が閾値になります)にした場合です。
RSI閾値30にすると、RSIフィルタOFFよりも、損益、PF、利得、DDのすべてが、優秀な結果となります。
その後、いったん値は悪くなり閾値45で、RSIフィルタOFFの結果と変わらなくなります。つまり閾値30が異常値となっています。
これは、RSIが有名インジケータであり、30という閾値はかなり意識されているということが見受けられます。

このことから、
・ハーモニックはある程度値幅がないといけない。
・RSIにかかわらず、ハーモニック出現状況はみた方がよい。
・RSIを見る場合、30と70の閾値に着目する。

アルゴリズムとしては、両建てなしにしていますので、売り買いの方向が異なるハーモニックが出現したらとりあえずポジションはクローズしています。RSIによるフィルタが、オープン時に効いているのか、クローズ時に効いているのかは、もう少し詳しい調査がです。検査用のアルゴリズムではブレークイーブンと、両建て禁止のロジックしか組み込んでいないためクローズ戦略が足りていないという可能性も十分あります。

さておき、ハーモニック検出インジケータの設定においても、RSIフィルタはOFFにして、ポジションオープン時のRSIは別途インジケータで確認して都度判断という形が現状ベターということがバックテストから判断出来そうです。

次のバージョンアップの機会にデフォルト値を変更したいと思います。

「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

2017年3月24日金曜日

[ロウソク足プライスアクション]包み線/抱き線


■包み線/抱き線

第2回は包み線/抱き線です。
前回のはらみ線の逆バージョンですね。株式の世界では、始値が前の日の終値から飛ぶことがありますがFXの世界では週明けを除いいてほとんどありません。一般的な説明のロウソク足の形よりは少しわかりにくくなります。

包み線/抱き線とは、前の足の高値安値を完全に覆い隠すような形で次の足が形成されている状態をいいます。
特に高値圏安値圏で発生すると転換の合図とされています。

2本を合成すると、上髭陰線が形成される形です。
■合成すると上髭陰線になる包み線/抱き線

はらみ線では、上髭陽線を形成しましたが、包み線/抱き線では上髭陰線を形成するためより強いシグナルとなります。

特に天井圏で複数足を巻き込んだ形を「最後の抱き線」、底値圏では「抱きの一本立ち」といい強いシグナルとなるといわれいます。

■EURUSD H1 最後の抱き線からの下落

ただし、トレンド中のショートカバーのタイミングでもよく発生します。

■EURUSD ショートカバーで抱き線/包み線

本格的に転換する場合、次の足も大きく動くことが多いですので、次の足でそれほど値動きがなかった場合、さっさと逃げるのか吉のようです。

[ロウソク足プライスアクション]はらみ線
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_21.html

[ロウソク足プライスアクション]包み線/抱き線
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_24.html

[ロウソク足プライスアクション]かぶせ線/切り込み線(切り返し線)
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_27.html

[ロウソク足プライスアクション]下ヒゲ/上ヒゲ
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_28.html

「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

2017年3月23日木曜日

[MT4プログラム]小ネタ同じチャートで同一インジケータの複数起動を防止する。

ハーモニックパターン検出インジケータや、それ系のインジケータですが、同じチャートの2個のインジケータをセットすると動作がおかしくなります。

オブジェクトの名前を見て動作を制御しているためなのですが、そもそもハーモニックパターン検出インジケータを同じチャートに2個セットする必要がありません。

そこで、同じチャートで2重起動を防止させたいと思います。

いろいろテクニックはあるのですが、今回はその中かからグローバルパラメータを使った簡易的な2重起動防止を行います。


// グローバル名
string m_globalName = IntegerToString(ChartID()) + "__INDICATOR_NAME__";

//------------------------------------------------------------------
// 初期化
int OnInit()
{
   //2重起動防止
   if( GlobalVariableCheck(m_globalName) )
   {
      Print("double run.");
      return INIT_FAILED;
   }
   GlobalVariableSet(m_globalName, 1);
}

//------------------------------------------------------------------
//終了処理
void OnDeinit(const int reason)
{
   GlobalVariableDel(m_globalName);
   
   if( reason != REASON_INITFAILED )
   {
      //初期化失敗以外の終了処理
   }
}

ポイントは、チャートID+インジケータ名でグローバルパラメーターを作成することです。
起動時にグローバルパラメータがすでに存在していた場合、起動させないという制御を行います。
たとえば、OS上で1個しか動いてほしくない場合などは、Mutexを使った本格的な制御もあるのですが、今回はユーザの誤操作対策ですので、そこまでの厳しい制御はいらない場合向けです。

「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

2017年3月22日水曜日

[MT4インジケータ]ロウソク足のプライスアクションを表示する。

■ロウソク足プライスアクション

ロウソク足の形状からプライスアクションを表示するインジケータを公開開始しました。
無料インジケータです。

そのうちアラートとかMTFとか付けた有料版も作ろうかなと思います。
EAに組み込むのに、MTFがあった方が便利っぽいので。アラートはついでです。

有名どころのロウソク足アクションを表示する
ロウソク足プライスアクション表示インジケータ
ロウソク足プライスアクション表示インジケータ | fx-on.com
「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

2017年3月21日火曜日

[ロウソク足プライスアクション]はらみ線

自分自身の覚書のためも含めて、ろうそく足プライスアクションについて書いていきたいと思います。

記念すべき第一回ははらみ足から。

■はらみ線

前の足の値動きの範囲に次の足の値動きが収まる足の状態です。
トレンドの転換を示すとされています。

図では値上がり時の天井を示すはらみ線を書いてみました。緑線が値動きのサンプルです。高値を付けた後、天井を更新できずにはらみ線が形成された例です。

高値安値を更新している最中に高値安値を更新できなくなったら、いったんの天井では?という考え方です。

図の例はとてもきれいなパターンで、2本のロウソク足を合成すると上髭陽線となります。

■合成すると上髭陽線になるはらみ線


さて、はらみ線が出てくるとトレンド転換ということで再上昇や再下降のタイミングになることがあります。これはどういうことでしょうか?

■上昇タイミングでのはらみ線

値動きのいったんの底値を付けてからの再始動時にも、はらみ線が形成されます。特に小さい時間単位でのロウソク足によく見られます。
このような場合は、髭が長く出たりしますので、はらみ線の形状を見ることも重要です。

同じような形状でもこのような値動きをした場合もあります。


■下降タイミングでのはらみ
一つ二つ下の時間足に移動して終盤の値動きを確認するといったことも必要になってきそうです。

■EURUSD H1 二つのはらみ線による値動きの違い

チャート上に二つの赤マークのはらみ線が出ていますが、1回目のはらみ線では再上昇に2回目のはらみ線では天井につながっています。
1回目は下髭の長い形、2回目は、上髭を付けた形になっています。

[ロウソク足プライスアクション]はらみ線
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_21.html

[ロウソク足プライスアクション]包み線/抱き線
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_24.html

[ロウソク足プライスアクション]かぶせ線/切り込み線(切り返し線)
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_27.html

[ロウソク足プライスアクション]下ヒゲ/上ヒゲ
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_28.html

「MT4でFXを勝ち抜く研究をするブログ」で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログ FX テクニカルトレード派へ
にほんブログ村

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。