2015年8月13日木曜日

ぎゃーPCが壊れた!!!!!!(泣)

お盆明け・・・長期連休明けは魔物が住んでいます。

会社でPCを立ち上げ、しばらく使っていると珍しくブルースクリーンで落ちてしまいます。あれ?と思って再起動をしていたらブルースクリーンの頻度が上がり、最後は電源を入れてもウンともスンとも言わず・・・。

こ、これはヤヴァイ・・・。

・・ここはあわてず、復旧作業です。

1.PCの埃をとる。
夏場のトラブルは熱暴走が多いです。新品のPCではまずありませんが、1年2年と使っているとPCの中に埃がたまりヒートシンクの効率が落ちることで熱暴走でPCが停止してしまう事があります。

こーいうやつでPC内部の埃を吹き飛ばします。PCのケースを空け、ファンの下についている銀色の金属の塊にたくさん埃がたまっている場合は、吹き飛ばします。埃が舞うため、外でやりましょう。

2.しばらく、コンセントを抜いて放置した後再起動する。
 2.の段階で解決するようなトラブルは、使用中にブルースクリーンになるといった症状です。今回のようにうんともいわない場合は、とりあえずコンセントから電源を抜いてしばらく置いてから起動すると治る場合があります。1の熱暴走と同じように、ある程度温度が下がり、なおかつコンデンサにたまった電気も放電されてリセットされた状態から起動すると、立ち上がる場合があります。
今回はだめでした・・・・・・・泣

ここから先は、PC内部のケーブルを抜き差しできて、BIOSを触ることができる人向けです。
3.HDDのケーブルを抜いて、マザーボードのBIOSが立ち上がるか確認する。
4.マザーボードについているボタン電池を抜いて10分ほど放置してから立ち上げる。
5.CMOSのリセットピンがついている場合は、リセットしてみる。
6.グラフィックボードをつけている場合は、取り外し内臓に切り替えてみる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
全部だめでした。マザーボードか電源かのどちらかが死んだようです。BISO画面すら出てきません。改めて開いてみるとヒートシンクに埃が結構たまっていたためCPUが焼けたのかもしれません・・。っていまのCPUは温度センサーがついていて致命的なダメージを受ける前に通常は停止してしまうはずなのですが・・・。雰囲気的にはマザーボードのような気がします。うーん。一応、通常より高信頼性品を購入していたつもりだったのですが、壊れるときは壊れますね。

ここまで来たら、新しいPCに買い替えるか修理するほかありません。4年前のPCを修理するぐらいなら新しく買い替えたほうが値段も大してかわらず、早いので買い替えを選択です。
HDDからデータを移動します。

とりあえず予備機にHDDを移動して、とりあえずOSは起動するようにしてみました。
CPU構成などが変更になると、ライセンスがすべて無効になります。仮ライセンスの間にデータを移動します。

皆様も不意なPCトラブルには注意してくださいね。最低2台はPCを用意してメイン側がトラブルで立ち上がらなくなっても、予備機で継続できるようにしておいた方がいいと改めて感じました。




2015年8月12日水曜日

Gewinn2 UPDATEのお知らせ

Gewinn2をアップデートしました。

Ver1.6での修正点は次の通りです。

・ある程度利益が出た後ストップ値を移動する処理にて不具合があった件を修正しました。
・利益が出た後、ATRを見ながらトレイリングする処理を追加しました。

テストバー数 414087 モデルティック数 88201304 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 1

バックテスト結果は次の通りです。
FXDDのデータを元に作成しています。

通貨ペア EURUSD (EUR/USD)
期間 5分足(M5) 2010.01.04 00:00 - 2015.08.07 23:55 (2010.01.01 - 2015.08.10)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
総損益 7051.20 総利益 20341.50 総損失 -13290.30
プロフィットファクター 1.53 期待利得 6.35
絶対ドローダウン 2.50 最大ドローダウン 369.30 (2.12%) 相対ドローダウン 3.17% (352.80)

総取引数 1111 ショートポジション(勝率%) 710 (33.24%) ロングポジション(勝率%) 401 (39.40%)
勝率(%) 394 (35.46%) 負率 (%) 717 (64.54%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -80.00
平均 勝トレード 51.63 負トレード -18.54
最大 連勝(金額) 5 (459.80) 連敗(金額) 10 (-106.50)
最大化 連勝(トレード数) 459.80 (5) 連敗(トレード数) -190.00 (7)
平均 連勝 2 連敗 3

StrategyTester.gif


2015年8月11日火曜日

Wavelet変換におけるディティール成分の抽出

waveletDetail.PNG

Wavelet変換における、あるレベルのディティール成分のみを逆変換した結果です。
画像はレベル4までウェーブレット変換した結果からディティール成分のみを抽出して逆変換した結果です。

ある程度の周期をもつ波形がデトレンドされて出てきています。なんとなくですが、それなりに決まった周期で振幅しているようにも見えてきます。
波形解析に叩き込んだら、何か見えるかなぁ?

2015年8月10日月曜日

EMAのα値を状況に応じて可変させると何かが分かる?

トレンドフォローにおける最大の問題点は、どのように騙しに強くするのか?という問題があります。私の最も参考になっているロケット工学投資法には、サイクル分析による位相においてEMAのα値を変化させる適応移動平均(MAMA)というプログラムが記載されています。

ざっくりいうと、周期分析における位相変換の45度単位にEMAパラメータをリセットして段階的に変化させるというプログラムです。
ただこのプログラムですが、どうにもいろいろ納得いかない事がたくさんあります。

そもそも、周期成分を取り除くのであれば、位相変化の0度と180度の所で大きく変化させて、周期の際には小さく変化させるという方が良いのではないでしょうか?イメージ的にはこんな感じです。
phase180.png

ところが、単純にこの通り組むと、トレンド時は大きく動いて、レンジ時は全く動かないという動作をします。そのためレンジからトレンドに変位して周期解析の位相が0か180に張り付き始めるまで動かないという微妙感じになってしまうのです。

そこで、先週上げたHLラインの考え方を取り入れます。上記の位相変化に加えて、高値もしくは安値を更新し始めたらレンジから脱出を始めたととらえて変化量を大きくする事を思いついたので実装してみました。

こうして作ったのが次のVEMAとなります。
vemahl.png
適応移動平均の考え方は取り入れて、素早く動作するVEMAと1/3のαで動作するFVEMAの二つのラインを描画しています。
周期的な値動きに対しては動作を鈍くして、高値安値の更新時には素早く動作するようにして、通常の移動平均ラインクロスに対して、即応性と耐ノイズ性を両立させることを目標にしました。

もうちょっと拡大してみてみます。
どういった動きになるかというと、このように上昇トレンドの場合、上昇の動きに対しては素早く反応して下降の動きには鈍く反応するようになります。
vemahl2.png

EAでEURUSD 1H 2010/1/1から2015/7/31までラインのクロスで売買した結果がこちら。
VEMACross.gif
30pips分評価益が出たら5pipのところにストップを置くというポジション戦略をとっています。トレイリングは行っていません。
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
総損益 4223.60 総利益 27285.00 総損失 -23061.40
プロフィットファクター 1.18 期待利得 3.61
絶対ドローダウン 247.00 最大ドローダウン 1273.90 (10.44%) 相対ドローダウン 10.44% (1273.90)
総取引数 1171 ショートポジション(勝率%) 584 (53.08%) ロングポジション(勝率%) 587 (53.66%)
勝率(%) 625 (53.37%) 負率 (%) 546 (46.63%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -120.00
平均 勝トレード 43.66 負トレード -42.24
最大 連勝(金額) 12 (285.50) 連敗(金額) 12 (-272.30)
最大化 連勝(トレード数) 612.40 (5) 連敗(トレード数) -418.30 (6)
平均 連勝 2 連敗 2

パラメータの最適化とは行っていません。時間フィルタは週末のロンドンフィキシング以降はポジションを取らないという事だけです。
とりあえずは、利益確定にさえ気を付けると、ちゃんと+になるロジックということですね。

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追伸、明日からお盆休みで日本にもいないため、来週からのブログ再開となります。コメントも来週見ることになりますのでご了承ください。