2017年3月8日水曜日

[Gewinn8]ハーモニックによるポジションクローズ効果確認

EA Gewinnですが、12月から調子悪くて運用されている方には大変申し訳ありません。
12月~3月にかけて去年の利益分をほとんど吐き出してしまいました・・・。

ハーモニックパターン検出ForEAインジケータを作成したので、Gewinn8に組み込みをして効果を確認しています。
Oandaプロ口座で本番運用中のGewinn8は昨日の夜から入れ替えしています。

まずは、ポジションクローズのタイミングとしてEURUSD H1において、行き過ぎ系のハーモニック(オルトバット、クラブ、シャーク)が出ていた場合、ポジションを閉じるようにしてみました。

バックテストを比較してみると、長期ではPFに大きな変化はありませんが、期待利得が上がっています。2016年で比較すると、PFも0.02ほど押し上げる効果があり、波が少しなだらかになりました。

長期で見ても悪影響なさそうですし、直近では効果がありそうですので、2週間ほど動かしてポジションオープン→クローズが正しく行えているようならアップデートしたいと思います。

それとは別に本格的にハーモニックを利用したEAも考えていきます。
今のところ、ハーモニック+プライスアクションを利用したEAを考えています。

Alpari 2005-2016 EURUSD H1
■ハーモニックによるポジションクローズあり
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagicNumber=55358260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; MaxLot=30; PermitSlip=2; MaxPosition=8; Comment="Gewinn8 EURUSD"; IsEnableGewinn8=true; IsCompund=false; BaseRiskP=2; EnableNewPosition=true;
テストバー数75152モデルティック数138072570モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益12225.45総利益30176.09総損失-17950.65
プロフィットファクタ1.68期待利得2.99
絶対ドローダウン349.23最大ドローダウン542.09 (5.23%)相対ドローダウン5.23% (542.09)
総取引数4084売りポジション(勝率%)2080 (77.50%)買いポジション(勝率%)2004 (81.19%)
勝率(%)3239 (79.31%)負率 (%)845 (20.69%)
最大勝トレード80.30敗トレード-40.56
平均勝トレード9.32敗トレード-21.24
最大連勝(金額)53 (693.43)連敗(金額)12 (-206.01)
最大連勝(トレード数)693.43 (53)連敗(トレード数)-261.36 (8)
平均連勝9連敗2


■ハーモニックによるポジションクローズなし
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagicNumber=55358260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; MaxLot=30; PermitSlip=2; MaxPosition=8; Comment="Gewinn8 EURUSD"; IsEnableGewinn8=true; IsCompund=false; BaseRiskP=2; EnableNewPosition=true;
テストバー数75152モデルティック数138072570モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益12113.87総利益29939.84総損失-17825.97
プロフィットファクタ1.68期待利得2.95
絶対ドローダウン364.95最大ドローダウン528.72 (5.20%)相対ドローダウン5.20% (528.72)
総取引数4106売りポジション(勝率%)2092 (77.77%)買いポジション(勝率%)2014 (81.38%)
勝率(%)3266 (79.54%)負率 (%)840 (20.46%)
最大勝トレード80.30敗トレード-40.56
平均勝トレード9.17敗トレード-21.22
最大連勝(金額)53 (693.43)連敗(金額)12 (-206.01)
最大連勝(トレード数)693.43 (53)連敗(トレード数)-261.36 (8)
平均連勝9連敗2



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2017年3月7日火曜日



頂点位置から、回帰直線をとってトレンドラインを描画するフラクタルバンド試用版を公開再開しました。2017/4/28まで利用可能です。

フラクタルバンド2017/04/28まで使用可能な試用版
フラクタルバンド 試用版
フラクタルバンド 試用版 | fx-on.com

フラクタルの回帰直線を描き、そこから2σの分散値にラインを描画することで、フラクタルをベースとしたトレンドラインを描画します。
統計学的見地に基づいたトレンドラインを描画したい方向けです。

フラクタルからトレンドラインを計算する。
フラクタルバンドにトレンドライン描画機能を追加しました。

Gewinn8ベースのアルゴリズムに取り入れて、EURUSD H4とD1に対して、バンド上限下限での反対売買やラインを超えた位置での追撃売買を控える処理を加えることでPFが0.5
ほど押しあがる効果を確認しているインジケータです。

FractalBandTrendインジケータは、フラクタルが現在高値安値を更新している方向にラインが描画されるインデックス系インジケータです。

FractalBandCorrelationはフラクタルの相関係数です。

バックテストでは短期よりは長期のトレンド判定に有効性が確認できています。
フラクタルバンド トレンドフォローで取引してみるバックテスト

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2017年3月6日月曜日

[ハーモニック]ForEAインジケータ ベータ版公開開始


ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ ベータ版をFX-ONで公開開始しました。
2017/4/28まで無制限に利用可能です。
ベータ版ですので、自己責任にてよろしくお願いいたします。

製品版は4月より販売開始予定です。

不具合等ございましたら、コミュニティまで書き込みよろしくお願いいたします。
皆様の不具合報告お待ちしております。
http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=11356&t=1#c

ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ 4/28まで
ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ ベータ版
ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ ベータ版 | fx-on.com

なお、チャート上にハーモニックを表示する機能はございませんのでご注意ください。

iCustomからの取得方法などは、開発キット内サンプルコードをご覧ください。
EA開発者向けハーモニックパターン検出
ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ 開発キット
ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ 開発キット | fx-on.com

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