１２月～３月にかけて去年の利益分をほとんど吐き出してしまいました・・・。
ハーモニックパターン検出ForEAインジケータを作成したので、Gewinn8に組み込みをして効果を確認しています。
Oandaプロ口座で本番運用中のGewinn8は昨日の夜から入れ替えしています。
まずは、ポジションクローズのタイミングとしてEURUSD H1において、行き過ぎ系のハーモニック（オルトバット、クラブ、シャーク）が出ていた場合、ポジションを閉じるようにしてみました。
バックテストを比較してみると、長期ではPFに大きな変化はありませんが、期待利得が上がっています。２０１６年で比較すると、PFも0.02ほど押し上げる効果があり、波が少しなだらかになりました。
長期で見ても悪影響なさそうですし、直近では効果がありそうですので、2週間ほど動かしてポジションオープン→クローズが正しく行えているようならアップデートしたいと思います。
それとは別に本格的にハーモニックを利用したEAも考えていきます。
今のところ、ハーモニック＋プライスアクションを利用したEAを考えています。
Alpari 2005-2016 EURUSD H1
■ハーモニックによるポジションクローズあり
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=55358260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; MaxLot=30; PermitSlip=2; MaxPosition=8; Comment="Gewinn8 EURUSD"; IsEnableGewinn8=true; IsCompund=false; BaseRiskP=2; EnableNewPosition=true; | ||||
| テストバー数 | 75152 | モデルティック数 | 138072570 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 12225.45 | 総利益 | 30176.09 | 総損失 | -17950.65 |
| プロフィットファクタ | 1.68 | 期待利得 | 2.99 | ||
| 絶対ドローダウン | 349.23 | 最大ドローダウン | 542.09 (5.23%) | 相対ドローダウン | 5.23% (542.09) |
| 総取引数 | 4084 | 売りポジション(勝率%） | 2080 (77.50%) | 買いポジション(勝率%） | 2004 (81.19%) |
| 勝率(%) | 3239 (79.31%) | 負率 (%) | 845 (20.69%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.30 | 敗トレード | -40.56 | |
| 平均 | 勝トレード | 9.32 | 敗トレード | -21.24 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 53 (693.43) | 連敗(金額) | 12 (-206.01) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 693.43 (53) | 連敗(トレード数) | -261.36 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 2 | |
■ハーモニックによるポジションクローズなし
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2005.01.03 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2005.01.01 - 2016.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=55358260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; MaxLot=30; PermitSlip=2; MaxPosition=8; Comment="Gewinn8 EURUSD"; IsEnableGewinn8=true; IsCompund=false; BaseRiskP=2; EnableNewPosition=true; | ||||
| テストバー数 | 75152 | モデルティック数 | 138072570 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 12113.87 | 総利益 | 29939.84 | 総損失 | -17825.97 |
| プロフィットファクタ | 1.68 | 期待利得 | 2.95 | ||
| 絶対ドローダウン | 364.95 | 最大ドローダウン | 528.72 (5.20%) | 相対ドローダウン | 5.20% (528.72) |
| 総取引数 | 4106 | 売りポジション(勝率%） | 2092 (77.77%) | 買いポジション(勝率%） | 2014 (81.38%) |
| 勝率(%) | 3266 (79.54%) | 負率 (%) | 840 (20.46%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.30 | 敗トレード | -40.56 | |
| 平均 | 勝トレード | 9.17 | 敗トレード | -21.22 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 53 (693.43) | 連敗(金額) | 12 (-206.01) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 693.43 (53) | 連敗(トレード数) | -261.36 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 2 | |
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