[販売中インジケータ]予告 TEMA平均足にマルチタイムフレームを追加します。

予告です。

来週、発売中のTEMA平均足に特殊なマルチタイムフレーム対応版を追加します。バージョンアップで対応いたしますので、追加でのご購入は不要です。

680円での販売が、まもなく終了しますので、ご購入予定の方はお早目に。



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平均足のOPEN値にTEMAを適用したカスタム平均足



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[MT4プログラム]マルチタイムでインジケータを描画する際は未来の情報に注意！

いやーやっちゃいました。

■TEMA平均足をマルチタイムフレームで単純に描画した場合

TEMA平均足の次の拡張としてマルチタイムフレームでの描画をおまけ機能として考えていました。
日足ベースではシグナル転換で、単純取引でも＋なのですが、５年で２８０回取引というと少し少ない気がします。
特に長いトレンドが続いている間、全くポジションをとらないため、もったいないです。

そこで、実際マルチタイムフレームで描画して、D1とH4の方向がそろっているときに、M15やH1がが同じ方向に動けば、押しのチャンスということでインジケータの作成とバックテストでの検証をおこなっていました。

バックテストで流すと、どうも、インジケータと異なる予期しない位置でポジションをとるので、なんでかなーと思って悩むこと数十分・・。

あーーーーっとなりました。

H1の値はその時間の開始時間～終了時間までの確定した結果をもってして描画されます。
例えば １９：００～２０：００までといったかんじです。

これを細かいタイムフレームで見てしまうと、
値が確定していない１９：００～１９：５９までの間は未来の値をもってして描画されることになってしまいます。黄色い枠の部分のH1の値を見ると上がった結果で青い変わっています。

これを防止するための、いちばん単純な解決法は1バーシフトして確定値のみを見る方法です。

■TEMA平均足をシフトして描画した結果

みなさまもインジケータを考える場合は未来の情報を先取りしていないかどうかご注意ください。とくに上位時間足の情報を見る場合に起きやすい現象です。

ちなみに1バーシフトしてしまうと、足の単位が大きくなるにつれて、どんどん情報が遅くなってしまいます。このあたりは工夫のしどころのようです。アイデアはいくつかあるため、また検証して公開したいと思います。

※あれ？マルチタイムフレーム系で過去にアップした奴、全部間違ってる・・・・すみません。


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[MT4インジケータ＆プログラム]TEMAに標準偏差バンドをつけてみた。

■TEMA 偏差バンド

TEMAに偏差バンドをつけてみました。
デフォルトの設定では、TEMAを１本シフトして表示し、シフトしたTEMAに対してばらつきのバンドを表示しています。
偏差は、TEMAが中心値であると定義して計算しました。

ポジションをとるときに、高値安値つかみをなるべく阻止したいなぁと思い作ってみましたが、まだ何も検証していません。高追従のTEMAを中心値と定義して偏差を求め、２σ越えは異常値であるとして、ポジションをとらないという判断につかえないかな？と考えています。

TEMA平均足でポジションをとる際に、単純判断だと突っ込み売りとかしちゃうんですよねーー＾＾；；　それの防止用にと。

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今回のプログラムはこちらです。

MT4って素晴らしい。過去データを使ってTEMA平均足の曜日性を検証する。

まぁ普段から数学数学っていってますが、結局のところ、どのような考え方するにしろ統計が基本となります。 統計っていうと観察と検証なので、まず観察する必要があります。

最新の相場だけを観察してもデータ数が少なすぎてよくわかりません。 そこで、MT4のスクリプトやバックテストがとても役に立ちます。 EAにするかどうかは、さておき、考え方を取りまとめて検証できるというのは本当に素晴らしいです。MT4さまさまです。

 たとえばですが、先日検証したTEMA平均足日足ベースの取引で＋になることがわかりました。さらになにかしら特性を見つけることができれば、もっとよいのではないでしょうか？ ということで、TEMA平均足の転換と勝率に曜日特性があるのかないのかをスクリプトを使ってCSVファイルに吐き出してExcelでグラフにしてみました。 

2005/1/1～2015/10/9までを対象に日足ベースでTEMA平均足が転換した回数と、転換の次の日に転換結果通りに価格が動いた割合を示しています。

棒グラフは回数、線グラフが勝率となります。
日足はGMT+2です。


■曜日ごとのTEMA平均足転換回数と翌日の値動き

転換回数を見ると、火曜日、木曜日に多い傾向があります。
また勝率は、水曜日、木曜日が高く、それ以外の日は５０％を割り込んでいます。

転換の2日後までポジションを保持したと仮定した場合はどうでしょうか？こちらも検証してみました。

■曜日ごとのTEMA平均足転換回数と翌日～明後日の値動き

火曜日の勝率が大きく上がっています。ただし、月曜日と金曜日は５０％を割り込んだままです。

このことから、TEMA平均足の日足ベースでは、月曜日と金曜日は転換をしても取引しないほうが良いことがわかります。
また、火曜日に転換が発生した場合、水曜日の押しを狙ってポジションを構築するとよいことが1日間と2日間の勝率の差から想像できます。

このように、特性を明確にすることで戦略の構築が可能です。

ちなみに、金曜日は直観的にですが、利確の動きでシグナルが発生することがあるんだなーってかんじで、月曜日は日本時間で金曜日の動きを引き継いだ後にEU時間で逆転って感じでしょうか？

裁量取引においても、このように自分の考えが正しいかを検証したり、過去データを見てより確率の高い戦略を構築できます。裁量取引の方もMT4プログラミングできると楽しいですよ？


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10/15まで割引価格で販売しております。

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今回のプログラムはこちらです。
スクリプトを使って実装しています。

2015/10/12のTEMA平均足と、高値安値インジケータ

■2015/10/12のTEMA平均足

昨日はEURUSDは大まか下げ基調でしたね。 TEMA平均足でも大半下げています。 TEMA平均足よろしくお願いします。
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また、FX-ON様にてフリー公開中のインジケータに高値安値インジケータを追加しました。
21本高値安値には意味がある？周期高値安値インジケータ http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt413_8.html
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt421_8.html

ブログの左バーにある豚貯金箱のリンクからダウンロードください。

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これだけ違う！平均足とTEMA平均足 利益１．５倍、ドローダウン１／２！！

TEMA平均足の実力を調べるのにEAのバックテストを利用したいと思います。
サイクル解析などと違って平均足はシグナルがわかりやすいため、割と簡単にEAで確認可能です。
下記の条件でそれぞれを比較しました。


・2010/1/4～2015/9/29
・EURUSD 日足（GMT+2ベース）
・確定値でシグナル転換が発生した場合ポジションをとります。
・上記の際ポジションを持っていた場合、クローズします。
・ストップ100pips 利益確定400pips
・最大300時間ポジションを保持します。

■平均足によるバックテスト
まずは標準の平均足からです。

初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 1344.30 総利益 19137.50 総損失 -17793.20
プロフィットファクター 1.08 期待利得 3.53  
絶対ドローダウン 1231.00 最大ドローダウン 2037.80 (16.78%) 相対ドローダウン 16.78% (2037.80)
総取引数 381 ショートポジション(勝率%） 190 (38.42%) ロングポジション(勝率%） 191 (31.94%)
勝率(%) 134 (35.17%) 負率 (%) 247 (64.83%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 142.82 負トレード -72.04
最大 連勝(金額) 6 (710.60) 連敗(金額) 11 (-1077.50)
最大化 連勝(トレード数) 838.20 (4) 連敗(トレード数) -1077.50 (11)
平均 連勝 2 連敗 3

標準の平均足でも悪くありませんね。利益の大半が2010年に出ているのが気になりますが＋です。よく知れたインジケータで何も考えずに取引して＋に行くというのは素晴らしいことだと思います。

■TEMA平均足によるバックテスト
次はTEMA平均足です。

初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 2137.50 総利益 16580.80 総損失 -14443.30
プロフィットファクター 1.15 期待利得 7.47  
絶対ドローダウン 584.50 最大ドローダウン 1604.30 (12.64%) 相対ドローダウン 12.74% (1491.30)
総取引数 286 ショートポジション(勝率%） 143 (37.76%) ロングポジション(勝率%） 143 (34.27%)
勝率(%) 103 (36.01%) 負率 (%) 183 (63.99%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 160.98 負トレード -78.93
最大 連勝(金額) 3 (933.90) 連敗(金額) 7 (-700.00)
最大化 連勝(トレード数) 933.90 (3) 連敗(トレード数) -700.00 (7)
平均 連勝 1 連敗 2

全体的に右肩上がりになり、総利益が700pipsほど増えました。TEMA平均足の効果が出ている結果です。

なお、最大300時間のポジションはリスクをとりすぎていると思い、50時間にしてみたグラフが下記となります。
■平均足（最大５０時間保持）

初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 3054.20 総利益 17399.60 総損失 -14345.40
プロフィットファクター 1.21 期待利得 8.02  
絶対ドローダウン 512.50 最大ドローダウン 1900.50 (14.30%) 相対ドローダウン 14.30% (1900.50)
総取引数 381 ショートポジション(勝率%） 190 (48.42%) ロングポジション(勝率%） 191 (46.60%)
勝率(%) 181 (47.51%) 負率 (%) 200 (52.49%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 96.13 負トレード -71.73
最大 連勝(金額) 8 (1188.00) 連敗(金額) 8 (-354.00)
最大化 連勝(トレード数) 1188.00 (8) 連敗(トレード数) -700.00 (7)
平均 連勝 2 連敗 2

■TEMA平均足（最大５０時間保持）

初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 3209.30 総利益 13767.70 総損失 -10558.40
プロフィットファクター 1.30 期待利得 11.22  
絶対ドローダウン 495.00 最大ドローダウン 862.30 (7.20%) 相対ドローダウン 7.26% (744.50)
総取引数 286 ショートポジション(勝率%） 143 (48.95%) ロングポジション(勝率%） 143 (49.65%)
勝率(%) 141 (49.30%) 負率 (%) 145 (50.70%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 97.64 負トレード -72.82
最大 連勝(金額) 6 (668.00) 連敗(金額) 6 (-402.50)
最大化 連勝(トレード数) 668.00 (6) 連敗(トレード数) -500.00 (5)
平均 連勝 2 連敗 2

時間を減らしてリスクを低減したほうが、平均足／TEMA平均足ともに利益が伸びています。
平均足／TEMA平均足ともに総利益は大して変わりませんが、最大ドローダウンが1900から862に低減してます。

上記比較から、TEMA平均足は平均足と比較して優秀であると考えています。

EURUSDにおいて、平均足／TEMA平均足ともに1時間足以下の単純な取引ではでは－に沈みます。4時間足以降で＋となります。理由ははっきりしていてEUタイム終了後の時間帯で細かいシグナル転換が発生して、そこで損を大きくするためです。
もしデイトレードで使用される場合は通貨ごとの特性を考えてご使用されることをお勧めします。EURUSDでは、日本時間終了～ロンドンフィキシングまでといった具合です。


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