2015年10月12日月曜日

これだけ違う!平均足とTEMA平均足 利益1.5倍、ドローダウン1/2!!

TEMA平均足の実力を調べるのにEAのバックテストを利用したいと思います。
サイクル解析などと違って平均足はシグナルがわかりやすいため、割と簡単にEAで確認可能です。
下記の条件でそれぞれを比較しました。


・2010/1/4~2015/9/29
・EURUSD 日足(GMT+2ベース)
・確定値でシグナル転換が発生した場合ポジションをとります。
・上記の際ポジションを持っていた場合、クローズします。
・ストップ100pips 利益確定400pips
・最大300時間ポジションを保持します。

■平均足によるバックテスト
まずは標準の平均足からです。
初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 1344.30 総利益 19137.50 総損失 -17793.20
プロフィットファクター 1.08 期待利得 3.53  
絶対ドローダウン 1231.00 最大ドローダウン 2037.80 (16.78%) 相対ドローダウン 16.78% (2037.80)
総取引数 381 ショートポジション(勝率%) 190 (38.42%) ロングポジション(勝率%) 191 (31.94%)
勝率(%) 134 (35.17%) 負率 (%) 247 (64.83%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 142.82 負トレード -72.04
最大 連勝(金額) 6 (710.60) 連敗(金額) 11 (-1077.50)
最大化 連勝(トレード数) 838.20 (4) 連敗(トレード数) -1077.50 (11)
平均 連勝 2 連敗 3


標準の平均足でも悪くありませんね。利益の大半が2010年に出ているのが気になりますが+です。よく知れたインジケータで何も考えずに取引して+に行くというのは素晴らしいことだと思います。

■TEMA平均足によるバックテスト
次はTEMA平均足です。
初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 2137.50 総利益 16580.80 総損失 -14443.30
プロフィットファクター 1.15 期待利得 7.47  
絶対ドローダウン 584.50 最大ドローダウン 1604.30 (12.64%) 相対ドローダウン 12.74% (1491.30)
総取引数 286 ショートポジション(勝率%) 143 (37.76%) ロングポジション(勝率%) 143 (34.27%)
勝率(%) 103 (36.01%) 負率 (%) 183 (63.99%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 160.98 負トレード -78.93
最大 連勝(金額) 3 (933.90) 連敗(金額) 7 (-700.00)
最大化 連勝(トレード数) 933.90 (3) 連敗(トレード数) -700.00 (7)
平均 連勝 1 連敗 2


全体的に右肩上がりになり、総利益が700pipsほど増えました。TEMA平均足の効果が出ている結果です。

なお、最大300時間のポジションはリスクをとりすぎていると思い、50時間にしてみたグラフが下記となります。
■平均足(最大50時間保持)
初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 3054.20 総利益 17399.60 総損失 -14345.40
プロフィットファクター 1.21 期待利得 8.02  
絶対ドローダウン 512.50 最大ドローダウン 1900.50 (14.30%) 相対ドローダウン 14.30% (1900.50)
総取引数 381 ショートポジション(勝率%) 190 (48.42%) ロングポジション(勝率%) 191 (46.60%)
勝率(%) 181 (47.51%) 負率 (%) 200 (52.49%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 96.13 負トレード -71.73
最大 連勝(金額) 8 (1188.00) 連敗(金額) 8 (-354.00)
最大化 連勝(トレード数) 1188.00 (8) 連敗(トレード数) -700.00 (7)
平均 連勝 2 連敗 2



■TEMA平均足(最大50時間保持)
初期証拠金 10000.00   スプレッド 現在値 (5)
総損益 3209.30 総利益 13767.70 総損失 -10558.40
プロフィットファクター 1.30 期待利得 11.22  
絶対ドローダウン 495.00 最大ドローダウン 862.30 (7.20%) 相対ドローダウン 7.26% (744.50)
総取引数 286 ショートポジション(勝率%) 143 (48.95%) ロングポジション(勝率%) 143 (49.65%)
勝率(%) 141 (49.30%) 負率 (%) 145 (50.70%)
最大 勝トレード 400.00 負トレード -100.00
平均 勝トレード 97.64 負トレード -72.82
最大 連勝(金額) 6 (668.00) 連敗(金額) 6 (-402.50)
最大化 連勝(トレード数) 668.00 (6) 連敗(トレード数) -500.00 (5)
平均 連勝 2 連敗 2


時間を減らしてリスクを低減したほうが、平均足/TEMA平均足ともに利益が伸びています。
平均足/TEMA平均足ともに総利益は大して変わりませんが、最大ドローダウンが1900から862に低減してます。

上記比較から、TEMA平均足は平均足と比較して優秀であると考えています。

EURUSDにおいて、平均足/TEMA平均足ともに1時間足以下の単純な取引ではでは-に沈みます。4時間足以降で+となります。理由ははっきりしていてEUタイム終了後の時間帯で細かいシグナル転換が発生して、そこで損を大きくするためです。
もしデイトレードで使用される場合は通貨ごとの特性を考えてご使用されることをお勧めします。EURUSDでは、日本時間終了~ロンドンフィキシングまでといった具合です。


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