[Gewinn7]あれこれインジケータを再研究して、とりあえずトレンドフォロー型としては最後のEA

作ったEAがあまり活躍してくれません。
いままで作ったものはあきらめて、平均足ベースのトレンドフォロー型EAを公開したいと思います。

ここ最近研究していた、平均足ベースのカスタムインジケータと変化率分散バンドを利用したEAです。

シグナルが発生した場合、ポジションを持ちます。その際両建てになる場合がありますので両建て禁止口座では利用できません。

0.02ロットを片側11ポジション、両側22ポジションまで保持します。
1時間足の確定値でのみポジションをオープンします。

■Gewinn7 EURUSD1H Alpari 2007 - 2015
初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 12930.70 総利益 32585.43 総損失 -19654.73
プロフィットファクタ 1.66 期待利得 3.28
絶対ドローダウン 46.99 最大ドローダウン 935.96 (6.52%) 相対ドローダウン 6.52% (935.96)

総取引数 3948 売りポジション(勝率%） 2099 (70.13%) 買いポジション(勝率%） 1849 (74.85%)
 勝率(%) 2856 (72.34%) 負率 (%) 1092 (27.66%)
最大 勝トレード 80.20 敗トレード -40.50
平均 勝トレード 11.41 敗トレード -18.00
最大 連勝(金額) 51 (527.02) 連敗(金額) 29 (-312.15)
最大 連勝(トレード数) 984.86 (46) 連敗(トレード数) -389.66 (13)
平均 連勝 9 連敗 3

とにかく、ポジションオープンの判定をシンプルに減らさない方向で考えてみました。

1ロットの単位を小さくして分散させて、とにかくトレンド方向にポジションを持ち、一定利益が出たらトレイリングに任せるといったEAになっています。

時間的フィルタは一切入れていません。

追記 2016/02/29
Twitterでコメントをいただきまして重要なことを書き忘れていました。

すみません。リアル口座とデモ口座でのフォワードテストを開始したばかりですので、FX-ON様にはアップしていません。テストが終了しましたら、アップしたいと思います。

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[MT4インジケータ]一定時間のレンジ表示のインジケータを修正してみた。

昔の記事のインジケータをちょっと改造してみました。

東京時間がもっとわかりやすくしてほしい。MT4レンジインジケータを改造してみた。
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4_65.html

staplaさんから動かない環境があるというコメントをいただき、あの時よりもMQLに対する知識が深まっているためもう少しシンプルに書けないかな？ということで書いてみました。

機能は大して変わっていませんが、パラメータの指定が開始時間と長さという形に変わっている事と、30分単位で値が指定できるように修正しています。まぁ開始時間が９：３０とかになっている取引所もあるかなと思いまして。

基本的には１日のある区間のレンジに対するブレイクをわかりやすく見るためのものです。

よく言われるのは東京時間のレンジをブレイクした方向に順張りとか、最近の日経平均だと午前中の値動きを午後ブレイクするかどうか？といった感じでしょうか？

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追記、後 記事一覧のページに記事が表示されない不具合を修正しました。ご迷惑おかけいたしました。

ソースコードはこちらから

変化率分散バンド ３／７～値上げのお知らせ

一部の方にご好評いただいております、変化率分散バンドですが、３／７より３６８０円に値上げいたします。

値上げ前後に改良版変化率分散バンドトレンド判定インジケータをアップデートにて追加予定です。

現在販売価格の１６８０円のうちにご購入いただければ、追加費用なしで、ご利用可能です。

ぜひご検討ください。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。



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[MT4インジケータ]ストキャス、RSIストキャス、RCIを使った短期取引案

[MT4インジケータ]RCIってMT4に無い！！ということで作ってみた。
で作成したRCIを見てあーなんか、この波形見たことあるなーと思ったら、ストキャスでした。ということで手元にある３つのインジケータを並べてみます。

■ストキャス（上）、RSIストキャス（中）、RCI（下）

上からストキャス（MT4標準）、RSIストキャス（自作）、RCI（自作）です。

ストキャスが価格ベース、RSIストキャスがモメンタム（価格差）ベース、RCIが時間ベースということで、それぞれもとにしている値がことなります。

まず、いちばんはっきり出るのが、RSIストキャスです。どの局面でもしっかりシグナル基準を超えています。一番先行します。ただし、先行しすぎます。

次に、RCIです。こちらはちょっと遅めに出ます。ただしRCIの時間選択次第です。RCIは時間の選択で大きく波形が異なるため、ちょうど、こんなもんで波打ているかなーぐらいの時間をチャートを見ながら微調整が必要です。

ストキャスは、基準線を超えないタイミングが結構存在します。ただしRCIよりは先行します。

上記で見ると、RSIストキャス→（ストキャス）→RCIという流れでシグナルラインを超えていきます。ということはRSIストキャスのライン越えで順方向エントリー、RCIのライン越えでクローズ、ストキャスの逆行で損切といった短期取引を仕掛けられそうに見えます。EA的にも作りやすい戦略ですので、ちょっとバックテストをやってみる価値はありそうに見えますね。

あ・・・・RSIストキャスFX-ONにアップしてないや・・。連続して登録するのもあれですので、しばらくしたら登録します。

FX-ONからRCIのダウンロードはこちらから
RCIを最大4本まで表示します。


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[MT4インジケータ]RCIってMT4に無い！！ということで作ってみた。

FX-ONで紹介記事も載ってたし、EAでちょっとRCIも試してみたいなと思ったのですが・・・・。あ、MT4に無いんだ・・・。

まぁEAに組み込もうと思うとアルゴリズム知ったほうがいいし作るか！ということで、作ってしまいました。

RCI(Ｒａｎｋ Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ Ｉｎｄｅｘ)は順位相関係数を表示したものです。順位相関係数とは時間の順位と価格の順位だけの相関をといったものです。連続して上昇すると上に、下降すると下になります。価格差を全く意識しない場合のインデックス値になります。

ざっくり説明すると、RCI(5)において、５本連続で上昇すると100、5本連続で下降すると-100になります。その際、上昇時が100pipsで下降時が10pipsでも100と-100になります。
この価格差を意識しないというところが、利点でもあり欠点でもあります。時間的な価格推移をみて例えば8時間も上がり続けたらいい加減いっぱいだろう？とか、長期で上がっている場合はトレンドだろう？といったことを推測します。

長期RCIが0より大きい場合で、短期RCIが0より小さい場合は買い、長期RCIが0より小さい場合で、短期RCIが0より大きい場合は売りといった形の戦略が基本のようです。

EAに組み込んでみてのテストはまだしていません。

ちょっとこのままでは、シグナルとして扱いにくい部分もあるため、短期中期長期のRCIをDrawSimpleLineやPathFinderMAのように差分で見たりすると、EAで扱いやすい数値になるかもしれませんね～。

久しぶりにプログラムの中身を簡単に説明します＾＾；；；MQLの話題に触れるのは久しぶりです。

プログラム的には、CObjectを使用しています。MQLのクラスは遅くいのであまりループ処理の中では使いたくないのですが、クイックソートを使って単純化したかったため、横着して使ってしまいました。

CObjectを継承したCIndexPricePierクラスを作成しています。CIndexPricePierには価格と時間をIndex化した変数を持たせています。

RCIの計算数分だけ、CIndexPricePierを生成してCArrayObjに追加します。

CArrayObjにはSort関数がついているため、CArrayObjのSortにて価格の順位を出しています。

後はRCIの計算式であるスピアマンの順位相関係数に突っ込んでみました。

RCI = (1 - 6 * D / (n ^ 3 - n)) * 100
D = (X順位 - Y順位)^2の合計

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[雑記]FX-ONでMT4+Node.js

いつぞか、FX-ON様に「取り上げられやすい記事ってどんな記事？」って聞いたことがありまして、あんまり技術的すぎるのは・・・・というご回答をいただいたことがあります。

さて、今日FX-ONにFX-ONスタッフ様による面白い記事が載っていました。

MT4とNode.jsを使って遊んでみた。
http://fx-on.com/news/detail/?id=10207&c=1

・・・・・・・・。
いやいやいや、これ完全に技術屋さんの記事じゃないですか（笑）
・・と、軽く突っ込みを入れつつ、面白く読ませていただきました＾＾

記事の最後で、サーバーからMT4への配信～って書いてありましたが、残念なことにMQLには関数ポインタの実装がなく、コールバック的動きは実現できません。これは外部DLLを利用しても同様です。
基本的には、タイマーイベントかTick更新タイミングを利用したポーリングにて読む必要があります。
ただし、どうもTickの更新イベントはWindowMessageによって行われているっぽく、外部からPostMessageで更新メッセージ投げてやるとコールバック的動作が行えるような記事がMQL5.comに乗ったこともあります。（試してないので真偽のほどは不明です。）
やりようなのかもしれません。

■MQL5.comの気になる記事など紹介。R言語を使った探査的トレード手法の構築
http://mt4program.blogspot.jp/2016/01/mql5comr.html

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[販売中インジケータ]変化率分散バンド V1.20アップデートのお知らせ

変化率分散バンドをご利用いただいております皆さま、大変ありがとうございます。
FX-ONにて、変化率分散バンドのσ種類を増やしてほしいというご要望がありましたので、アップデートを行いました。

修正点は下記の2点です。
・FX-ON新認証方式に対応しました。
・最大４つのσまでバンドを表示できるようにしました。

図V1.20 変化率分散バンド

変化率分散バンドのご購入はこちらから。

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[分析]変化率分散バンド 2016/02/22 9:00 USDJPY1H/EURUSD1H

おはようございます皆さま。ネタ不足です（ｗ
分散バンドの朝の様子をアップしておきます＾＾；；

■EURUSD1H 変化率分散バンド 遅延５

＋－１σ内の動きですね。

トレンド判定的には売りですので、中央線付近にある現在値～＋１σの間で売りで－１σで手じまいのように見えます。売りの圧力が弱いため、あまり深追いはしないほうがよさそうに見えます。


■USDJPY1H 変化率分散バンド 遅延５

ドル円はユーロドルに比べると明確に売りですね。トレンド判定的にも売りとなっています。やはり中央線～＋１σの間で売り、－１σで手じまいに見えます。

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P.S. さすがに本業のほうも力を入れないといけない状況になってきました。今作っているEAだけでも売り物用コードに置き換えるところまではいきたい・・・・。