2015年9月12日土曜日

[研究中]VEMAベースでは、うまくいかないWavelet。

■ホモダインベースVEMA
HomodyneVEMA.gif
■WaveletベースVEMA
WaveletVEMA.gif

引き続きWaveletとホモダインの研究です。
以前作成したVEMAをWaveletベースに置き換えてみました。

EURUSD1Hベースの単純にクロスで売買した結果です。

こちらはWaveletの方が成績が悪くなっています。
VEMAでは高周波の動きを無視するが大きな動きと0度180度では縦に大きく動かすという考え方で組んでいます。Waveletでは高周波もカットしているため、0度と180度の発生回数そのものが少なくなってしまい、単なるEMAと1/2EMAとのクロスになってしまっているようです。



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