2015年11月18日水曜日

[研究]高値安値の成分にトレンド要素を加えることでトレンド中かどうかを判断できる?


トレンド中の仕掛けポイントを研究中です。

価格の合計値や移動量のモメンタムをベースにトレンド中かどうか判定するインジケータは多いのですが、やはり判断が遅いため、現在の価格位置で判定できる何かしらないかなぁと研究しています。
サイクル解析における売買シグナルが発生しないタイミングをとるというのも考えたのですが、あちらは間違ったシグナルが多くそれはそれで使えません。

もっと単純に考えて、レンジブレイクという考え方をトレンドにも当てはめて考えてみました。
現在フォワードテスト中のGewinn6はレンジ中の往復を狙うEAです。
画像でいうところの高値安値のライン(太線)で反転売買を狙う形です。

短期波形成分を除いたラインはSMAですので、SMAの成分を高値安値の値に加えたのが細い点線となります。

画像左のレンジ相場の段階では、太い線のほうが信頼性が高いですが、右側の下降トレンドが始まった時点では点線のほうが信頼性が高くなっています。

トレンド時の予測レンジとしては、SMA成分を含めたほうがよさそうです。EAで対応するにはどちらを採用するのがよいのか?といったジレンマが発生しますので悩ましいですが、パッと見では、レンジ相場では、太線と点線が近く、トレンド相場では、どちらかに偏りますので(SMA成分を含めているのであたりまえですが・・・)それで判断といった感じになるでしょうか?うーん。でもその場合SMAの欠点である反応の遅さというのも引き連れてしまいそうです。

ただ、トレンドブレイクについては、このインジケータは早めに構えることができます。
画像中央の上げから下げに代わる段階ですが、赤い点線の価格を連続して下回っています。この現象が発生するとトレンド転換点の可能性が高いです。

なかなか難しいですね。

皆さまもレンジ+トレンド成分という形で研究されてるのかな?

このインジケータほしい方いらっしゃいます?太線の方は、Gewinn6である程度検証していますので、高値安値の目安にはかなりなることは判明しています。


あと予告です。
この業界年末と年度末は燃え上がります。そのため、ちょっと火消に入る予定です。ブログの更新も止まる可能性があります。またその時は連絡いたします。

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