みんなのＭＴ４で公開しています。うーん。少し負けてます・・。勝ち負け繰り返しながら、波に一致するとドンととる感じなので、このまま横ばいで行ってくれれば予定通りです。
Gewinn6 2010.1.1～2015.11.20までのバックテスト結果は次の通りです。
FXDD データ、最大1ポジション 両建て無しの設定です。
ストップは75～200pipsです。高値安値を見ながら調整します。
15分単位のオープン判定のため、ポジションにはあまりTickは影響されないとは思われます。利益がある程度で始めるとトレイリングに移行するため、こちらは影響を受けます。
テストバー数 144379 モデルティック数 92962668 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
純益 8447.20 総利益 22652.10 総損失 -14204.90
プロフィットファクタ 1.59 期待利得 11.70
絶対ドローダウン 365.00 最大ドローダウン 835.40 (7.98%) 相対ドローダウン 7.98% (835.40)
総取引数 722 売りポジション(勝率%） 353 (75.35%) 買いポジション(勝率%） 369 (70.46%)
勝率(%) 526 (72.85%) 負率 (%) 196 (27.15%)
最大 勝トレード 400.00 敗トレード -200.00
平均 勝トレード 43.06 敗トレード -72.47
最大 連勝(金額) 22 (1110.00) 連敗(金額) 6 (-450.00)
最大 連勝(トレード数) 1762.40 (18) 連敗(トレード数) -450.00 (6)
平均 連勝 4 連敗 1
念のため、TickHistoryのデータでも対応するため、データ取得中。
PF下げずに取引回数を増やす方法を考えてましたが、なかなか難しいですね。逆張りロジックではこのあたりが限界なのかもしれません。
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