2016年4月18日月曜日

[雑記]シンプル イズ ベスト!?ゴールデンクロスとデッドクロスで自動売買

先日、FX初心者にこんな事を聞かれました。
「短期移動平均線と長期移動平均線のクロスで単純に売買すれば意外と勝てないんですか?」

答えはまぁ言うまでもないんですが・・

誰もが知っている超有名なシグナルであるゴールデンクロスとデッドクロス。
有名なのは価値があるからであり、
価値があるからこそ、シンプル イズ ベスト!?

なんて事は全く思っていませんが、実際にゴールデンクロスとデッドクロスをシグナルに自動売買したらどうなるのか、(思い知らせるためにも)やってみました。

使用したのは単純移動平均(SMA)の25日線と75日線で、
シンプルに1ポジションのみ、両建てなしです。

まずはUSDJPYの結果から。

通貨ペアUSDJPY (USD/JPY)
期間日足(D1) 2001.01.01 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2001.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーターMagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; ShortPeriod=25; LongPeriod=75;
テストバー数4418モデルティック数296949モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (4)
純益138.09総利益2082.32総損失-1944.23
プロフィットファクタ1.07期待利得2.09
絶対ドローダウン453.58最大ドローダウン706.25 (6.89%)相対ドローダウン6.89% (706.25)
総取引数66売りポジション(勝率%)33 (33.33%)買いポジション(勝率%)33 (33.33%)
勝率(%)22 (33.33%)負率 (%)44 (66.67%)
最大勝トレード367.12敗トレード-130.18
平均勝トレード94.65敗トレード-44.19
最大連勝(金額)4 (342.35)連敗(金額)6 (-166.94)
最大連勝(トレード数)463.98 (3)連敗(トレード数)-272.82 (3)
平均連勝1連敗3

まぁこうなりますよね。
むしろもっとダメダメになるかと思いましたが、意外にも最終的にはわずかですがプラスになっていて驚きました。
とはいえ、これで自動売買できるとはとても言えません。

では次にEURUSDの結果です。

通貨ペアEURUSD (EUR/USD)
期間日足(D1) 2001.01.01 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2001.01.01 - 2015.12.31)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーターMagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; ShortPeriod=25; LongPeriod=75;
テストバー数4419モデルティック数296740モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (5)
純益1269.62総利益3176.72総損失-1907.10
プロフィットファクタ1.67期待利得20.81
絶対ドローダウン4.50最大ドローダウン761.52 (6.83%)相対ドローダウン6.83% (761.52)
総取引数61売りポジション(勝率%)31 (35.48%)買いポジション(勝率%)30 (53.33%)
勝率(%)27 (44.26%)負率 (%)34 (55.74%)
最大勝トレード466.10敗トレード-239.90
平均勝トレード117.66敗トレード-56.09
最大連勝(金額)4 (348.40)連敗(金額)4 (-101.08)
最大連勝(トレード数)494.86 (3)連敗(トレード数)-311.88 (2)
平均連勝2連敗2


こちらは意外にも右肩上がりっぽくなっています。
しかし取引回数があまりに少ない。
15年分のバックテストにしましたが、取引回数は15年で61回!1年に4回程度です。
これでは全くもって信頼できません。

とはいえ、EURUSDに限ってではありますが、トレンドを見る分にはそこそこ信頼できるのかもしれません。
短期の取引をする際にも、方向性に迷ったらこれをひとつの参考にするのもありかも知れませんね。

余談ですが、移動平均に関する記事を過去にいくつか書いています。
こちらをぜひ参考にしてみてください。


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