「短期移動平均線と長期移動平均線のクロスで単純に売買すれば意外と勝てないんですか？」
答えはまぁ言うまでもないんですが・・
誰もが知っている超有名なシグナルであるゴールデンクロスとデッドクロス。
有名なのは価値があるからであり、
価値があるからこそ、シンプル イズ ベスト！？
なんて事は全く思っていませんが、実際にゴールデンクロスとデッドクロスをシグナルに自動売買したらどうなるのか、（思い知らせるためにも）やってみました。
使用したのは単純移動平均(SMA)の25日線と75日線で、
シンプルに1ポジションのみ、両建てなしです。
まずはUSDJPYの結果から。
| 通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
| 期間 | 日足(D1) 2001.01.01 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2001.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; ShortPeriod=25; LongPeriod=75; | ||||
| テストバー数 | 4418 | モデルティック数 | 296949 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (4) | ||
| 純益 | 138.09 | 総利益 | 2082.32 | 総損失 | -1944.23 |
| プロフィットファクタ | 1.07 | 期待利得 | 2.09 | ||
| 絶対ドローダウン | 453.58 | 最大ドローダウン | 706.25 (6.89%) | 相対ドローダウン | 6.89% (706.25) |
| 総取引数 | 66 | 売りポジション(勝率%） | 33 (33.33%) | 買いポジション(勝率%） | 33 (33.33%) |
| 勝率(%) | 22 (33.33%) | 負率 (%) | 44 (66.67%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 367.12 | 敗トレード | -130.18 | |
| 平均 | 勝トレード | 94.65 | 敗トレード | -44.19 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 4 (342.35) | 連敗(金額) | 6 (-166.94) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 463.98 (3) | 連敗(トレード数) | -272.82 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 1 | 連敗 | 3 | |
まぁこうなりますよね。
むしろもっとダメダメになるかと思いましたが、意外にも最終的にはわずかですがプラスになっていて驚きました。
とはいえ、これで自動売買できるとはとても言えません。
では次にEURUSDの結果です。
| 通貨ペア | EURUSD (EUR/USD) | ||||
| 期間 | 日足(D1) 2001.01.01 00:00 - 2015.12.31 00:00 (2001.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; ShortPeriod=25; LongPeriod=75; | ||||
| テストバー数 | 4419 | モデルティック数 | 296740 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (5) | ||
| 純益 | 1269.62 | 総利益 | 3176.72 | 総損失 | -1907.10 |
| プロフィットファクタ | 1.67 | 期待利得 | 20.81 | ||
| 絶対ドローダウン | 4.50 | 最大ドローダウン | 761.52 (6.83%) | 相対ドローダウン | 6.83% (761.52) |
| 総取引数 | 61 | 売りポジション(勝率%） | 31 (35.48%) | 買いポジション(勝率%） | 30 (53.33%) |
| 勝率(%) | 27 (44.26%) | 負率 (%) | 34 (55.74%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 466.10 | 敗トレード | -239.90 | |
| 平均 | 勝トレード | 117.66 | 敗トレード | -56.09 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 4 (348.40) | 連敗(金額) | 4 (-101.08) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 494.86 (3) | 連敗(トレード数) | -311.88 (2) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 | |
こちらは意外にも右肩上がりっぽくなっています。
しかし取引回数があまりに少ない。
15年分のバックテストにしましたが、取引回数は15年で61回！1年に4回程度です。
これでは全くもって信頼できません。
とはいえ、EURUSDに限ってではありますが、トレンドを見る分にはそこそこ信頼できるのかもしれません。
短期の取引をする際にも、方向性に迷ったらこれをひとつの参考にするのもありかも知れませんね。
余談ですが、移動平均に関する記事を過去にいくつか書いています。
こちらをぜひ参考にしてみてください。
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