2017年4月5日水曜日

[ハーモニック]ハーモニック単体とプライスアクションを追加した場合の比較

3月中少しだけ集中して作業させてもらったのですが、4月からはまた本業が忙しいため、こちらのほうはぼちぼちとやっていく形になります。

私としてもハーモニックを利用したEAの開発を進めていきたいと思いますが、ハーモニックは状況によって得手不得手がすごくはっきりするサインらしく、10年通して毎年+という状況に持って行けていない状況です。

何かしら動的な状況判断が必要かなーと思っています。
経験ベイズ的な何かを導入してパラメータの動的変化させないといけない気がするなーとか思っているのですが、さすがにMT4向けにアルゴリズムを1からくみ上げる気にはならず・・簡易的にできないかなぁとぼんやり考える毎日です。

さて、余談はここまでにして、ハーモニックとハーモニック+プライスアクションにおいてのバックテストを実施しました。

これが結果です。
効果を単純化するためにものすごく簡単なアルゴリズムにしています。

■ハーモニックのみ
ハーモニックが出現したら±50Pipsのリミットを切ります。
逆の方向のハーモニックが出現したらポジションをすべて閉じて、取り直します。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数25750モデルティック数71993250モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益-212.83総利益13579.86総損失-13792.69
プロフィットファクタ0.98期待利得-0.37
絶対ドローダウン1275.12最大ドローダウン1448.05 (14.23%)相対ドローダウン14.23% (1448.05)
総取引数568売りポジション(勝率%)285 (53.68%)買いポジション(勝率%)283 (49.82%)
勝率(%)294 (51.76%)負率 (%)274 (48.24%)
最大勝トレード51.24敗トレード-56.69
平均勝トレード46.19敗トレード-50.34
最大連勝(金額)9 (386.93)連敗(金額)9 (-449.07)
最大連勝(トレード数)386.93 (9)連敗(トレード数)-449.07 (9)
平均連勝3連敗2


■ハーモニック+プライスアクション
ハーモニック出現後48時間以内にプライスアクションが発生した場合ポジションをとります。
プライスアクションはATRの4倍の値動きのみにフィルタしています。

±50Pipsの条件は同じです。

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数25750モデルティック数71993250モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益890.68総利益3922.99総損失-3032.30
プロフィットファクタ1.29期待利得6.10
絶対ドローダウン218.13最大ドローダウン292.73 (2.71%)相対ドローダウン2.71% (292.73)
総取引数146売りポジション(勝率%)73 (60.27%)買いポジション(勝率%)73 (56.16%)
勝率(%)85 (58.22%)負率 (%)61 (41.78%)
最大勝トレード51.24敗トレード-57.80
平均勝トレード46.15敗トレード-49.71
最大連勝(金額)7 (336.67)連敗(金額)3 (-156.69)
最大連勝(トレード数)336.67 (7)連敗(トレード数)-156.69 (3)
平均連勝2連敗2


当たり前といえばそれまでなのですが、勝率を上げる効果があります。
取引回数が1/3ぐらいになっていますね。

とはいえ効果はありそうです。
取引回数が少ない件ですが、プライスアクションの形にならなくても、ATRのN倍戻りを狙ったトレードといったアルゴリズムは有効そうに見えてきます。

なお、各パラメータは最適化もなにも考えずに決めましたがパラメータを最適化すると+90Pipsの利益、50Pipsの損あたりがバランスがよさそうに見えます。

■ハーモニック+プライスアクション
利益確定を90Pips、損切を50Pipsにして利大損小にした場合のバックテスト結果です。


通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=90; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;
テストバー数25750モデルティック数71993250モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益1322.42総利益4996.46総損失-3674.04
プロフィットファクタ1.36期待利得9.06
絶対ドローダウン163.91最大ドローダウン390.36 (3.79%)相対ドローダウン3.79% (390.36)
総取引数146売りポジション(勝率%)73 (52.05%)買いポジション(勝率%)73 (47.95%)
勝率(%)73 (50.00%)負率 (%)73 (50.00%)
最大勝トレード92.28敗トレード-57.27
平均勝トレード68.44敗トレード-50.33
最大連勝(金額)7 (484.70)連敗(金額)6 (-299.11)
最大連勝(トレード数)484.70 (7)連敗(トレード数)-299.11 (6)
平均連勝2連敗2


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