MT4&TradingView&株: [ハーモニック]ハーモニック単体とプライスアクションを追加した場合の比較

3月中少しだけ集中して作業させてもらったのですが、4月からはまた本業が忙しいため、こちらのほうはぼちぼちとやっていく形になります。

私としてもハーモニックを利用したEAの開発を進めていきたいと思いますが、ハーモニックは状況によって得手不得手がすごくはっきりするサインらしく、10年通して毎年＋という状況に持って行けていない状況です。

何かしら動的な状況判断が必要かなーと思っています。
経験ベイズ的な何かを導入してパラメータの動的変化させないといけない気がするなーとか思っているのですが、さすがにMT4向けにアルゴリズムを１からくみ上げる気にはならず・・簡易的にできないかなぁとぼんやり考える毎日です。

さて、余談はここまでにして、ハーモニックとハーモニック＋プライスアクションにおいてのバックテストを実施しました。

これが結果です。
効果を単純化するためにものすごく簡単なアルゴリズムにしています。

■ハーモニックのみ
ハーモニックが出現したら±50Pipsのリミットを切ります。
逆の方向のハーモニックが出現したらポジションをすべて閉じて、取り直します。

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;

テストバー数	25750	モデルティック数	71993250	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	-212.83	総利益	13579.86	総損失	-13792.69
プロフィットファクタ	0.98	期待利得	-0.37
絶対ドローダウン	1275.12	最大ドローダウン	1448.05 (14.23%)	相対ドローダウン	14.23% (1448.05)

総取引数	568	売りポジション(勝率%）	285 (53.68%)	買いポジション(勝率%）	283 (49.82%)
		勝率(%)	294 (51.76%)	負率 (%)	274 (48.24%)
最大		勝トレード	51.24	敗トレード	-56.69
平均		勝トレード	46.19	敗トレード	-50.34
最大		連勝(金額)	9 (386.93)	連敗(金額)	9 (-449.07)
最大		連勝(トレード数)	386.93 (9)	連敗(トレード数)	-449.07 (9)
平均		連勝	3	連敗	2

■ハーモニック＋プライスアクション
ハーモニック出現後４８時間以内にプライスアクションが発生した場合ポジションをとります。
プライスアクションはATRの４倍の値動きのみにフィルタしています。

±50Pipsの条件は同じです。

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=50; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;

テストバー数	25750	モデルティック数	71993250	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	890.68	総利益	3922.99	総損失	-3032.30
プロフィットファクタ	1.29	期待利得	6.10
絶対ドローダウン	218.13	最大ドローダウン	292.73 (2.71%)	相対ドローダウン	2.71% (292.73)

総取引数	146	売りポジション(勝率%）	73 (60.27%)	買いポジション(勝率%）	73 (56.16%)
		勝率(%)	85 (58.22%)	負率 (%)	61 (41.78%)
最大		勝トレード	51.24	敗トレード	-57.80
平均		勝トレード	46.15	敗トレード	-49.71
最大		連勝(金額)	7 (336.67)	連敗(金額)	3 (-156.69)
最大		連勝(トレード数)	336.67 (7)	連敗(トレード数)	-156.69 (3)
平均		連勝	2	連敗	2

当たり前といえばそれまでなのですが、勝率を上げる効果があります。
取引回数が１／３ぐらいになっていますね。

とはいえ効果はありそうです。
取引回数が少ない件ですが、プライスアクションの形にならなくても、ATRのN倍戻りを狙ったトレードといったアルゴリズムは有効そうに見えてきます。

なお、各パラメータは最適化もなにも考えずに決めましたがパラメータを最適化すると＋９０Pipsの利益、５０Pipsの損あたりがバランスがよさそうに見えます。

■ハーモニック＋プライスアクション
利益確定を90Pips、損切を50Pipsにして利大損小にした場合のバックテスト結果です。

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2013.01.02 09:00 - 2016.12.29 23:00 (2013.01.01 - 2016.12.30)
モデル		全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター		Sep00=""; MagicNumber=86290001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.1; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Gewinn9"; Sep01=""; MaxProfit=90; StopLoss=50; MaxOpenBars=240; IsTrailing=false; TrailingStartPips=100; TrailingPips=50; IsBreakEven=false; BreakPips=20; UnRepeatPosition=4; Sep10=""; OpenHarmonicType=-1; LowHighBars=4;

テストバー数	25750	モデルティック数	71993250	モデリング品質	90.00%
不整合チャートエラー	0

初期証拠金	10000.00			スプレッド	20
純益	1322.42	総利益	4996.46	総損失	-3674.04
プロフィットファクタ	1.36	期待利得	9.06
絶対ドローダウン	163.91	最大ドローダウン	390.36 (3.79%)	相対ドローダウン	3.79% (390.36)

総取引数	146	売りポジション(勝率%）	73 (52.05%)	買いポジション(勝率%）	73 (47.95%)
		勝率(%)	73 (50.00%)	負率 (%)	73 (50.00%)
最大		勝トレード	92.28	敗トレード	-57.27
平均		勝トレード	68.44	敗トレード	-50.33
最大		連勝(金額)	7 (484.70)	連敗(金額)	6 (-299.11)
最大		連勝(トレード数)	484.70 (7)	連敗(トレード数)	-299.11 (6)
平均		連勝	2	連敗	2