2015年7月1日水曜日

価格変動における、周波数・位相解析は効果があるのか? 検証中・・。

sinwave.PNG

 チャートは時間と価格の二次元で表現されます。そしてそれは波をうっています。そのため周波数成分が発生します。波の引き具合を過去の周波数成分から未来を予測することは可能なのでしょうか?
 あれこれ解析を行いながら確認しています。

 示した図は、周波数位相の変化をチャート化したものです。

 赤い線が位相変化、黄色い線がそれを45度分先行させた値です。単純に取引した感じだと、五分五分です。トレンドが消えている時はある程度きれいな波形が出ています。トレンドが出ていると波形が崩れます。
 クロスしたときには、そのあと相場の流れが変わる事が見受けられる為、先行指標として位相の転換というのは効果がありそうです。モメンタムのように価格帯をベースにしていない為、上昇トレンドの際いつまでも逆シグナルを出し続けることもありません。

 ただしレンジ相場の周期の短い間隔の際は、シグナルと同時に逆方向に動くか動いた後に出ることもあります。多分同じことを考えて先行して取引している人がいるんだろうなーと想像していますが、さてどうでしょうか?


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