買われすぎ売られすぎのオシレータとして有名どころでストキャスティクスがあります。
実際どうなの？と思い、EAにさくっと組み込んでバックテストを行っていました。しばらく作業していて売りと買いが逆転している事に気が付き直してみると・・・・。
EURUSD 15分足でのストキャスティクス売買結果 2014/1/1～2014/12/31の1年間
20以下のゴールデンクロスで売り、80以上のデッドクロスで買い
20以下のゴールデンクロスで買い、80以上のデッドクロスで売り
手じまいは単純に＋－３０に利益確定と損切を注文時に設定しています。
また、始値で前回のクロスが確定した段階で売り買いしています。
どっちも負けてるのですが、バグって売り買い逆転していた方が、何やら希望が持てるバックテスト結果になっています。これはストキャスのクロスが確定した瞬間にはもう値動きが十分に終わってしまっていて、そのあとの戻りをとっているためのようです。
と思ってブログを書いていたらFX-ONにもっと良い記事が載っていました＾＾
mmadvtさんが書かれている「オシレーターの買われすぎで買って、売られすぎで売るという戦略」
昨日のバグの件といい、mmadvtさんの記事といい、こういった違う考え方が必要なんだなと改めて考えさせれました。
移動平均についても、ストキャスと移動平均を組み合わせて考える際、ストキャスのシグナル発生時に移動平均と反対方向に売買したほうが結果がいいという実験結果が出たりすることもあり
たとえば、15分足のストキャスのデッドクロスで売りとした場合、1時間足の移動平均が買いの時にポジションを持った方が勝てる確率が高くなったりします。2014年のEURUSDがとにかく売り相場だった為発生している現象のようです。
相場っておもしろいなーと思う事とばかりです。
さぁ頑張ってEAつくるぞー！
ちなみに昨日アップした記事のプログラムにバグがありました。
「MT4プログラムの小ネタ 時間別に横線を引く。／線の途中で色を変える。」指摘してくれた友人に感謝です。
ちなみに開始時間を 冬時間／夏時間の場合、取引がない時間帯にしてしまうと、線が正しく引けません。あー判定プログラムを入れれば対応できるんだろうなーと思いつつ現在放置中・・・（＾＾；；
