本ブログに乗っているコードは、バグが含まれている物も多々ありますのでご注意ください＾＾；；；
ということで以前作成した注文クラスをあれこれ修正したため、公開しておきます。
ちょこちょこと機能も追加しています。
・スプレットフィルタを追加しています。
・ロスカット値の悪い方向への変更は許可しない。
・内部で保持している玉のよく使う情報を取得する補助関数
・条件によってリトライが無限ループする為、最低でもIsStopping()を確認して停止するように。
ロスカット値が悪い方向へ変更されないため、一定時間ごとにModifyOrderAll(20)とか呼び出せば、トレイリングストップが簡単に実現可能です。
2015.05.29 さらに修正の記事を作成しています。
//------------------------------------------------------------------
// 注文関係ラッパークラス
#property copyright "Copyright 2015, Daisuke"
#property link "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version "1.20"
#property strict
#include <Arrays/ArrayInt.mqh>
#include <Custom/TradingDefines.mqh>
#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
//------------------------------------------------------------------
// 注文関係ラッパークラス
class CTradingWrapper
{
private:
// マジックナンバー
int m_magicNumber;
// 最大ポジション数
int m_maxPosition;
// 最大スプレット
double m_spreadFilter;
// Pips倍率
int m_pipsRate;
// 対象通貨ペア
string m_symbol;
// 保有ポジション
CArrayInt m_positions ;
// タイムアウト値
uint m_timeout;
// 少数桁数
int m_digit;
// 取扱い最小値
double m_point ;
public:
//------------------------------------------------------------------
// コンストラクタ
CTradingWrapper(
string symbol, //対象通貨ペア
int magicNumber, //マジックナンバー
int maxPosition, //最大ポジション数
double spreadFilter, //最大スプレット
uint timeout //タイムアウト
);
//------------------------------------------------------------------
// デストラクタ
~CTradingWrapper();
//------------------------------------------------------------------
// 発注する
// Return 発注成功時インデックス それ以外-1
int SendOrder(
int cmd, //売買種別
double volume, //売買ロット
double price, //価格
uint slippage, //許容スリッピング（Pips単位）
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit, //利確値（Pips単位）
string comment, //コメント
datetime expiration, //注文有効期限
color arrowColor //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CloseOrder(
int index, //決済するインデックス
uint slippage, //許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 全ポジションを成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CloseOrderAll(
uint slippage, //許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 注文を変更する。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool ModifyOrder(
int index, //決済するインデックス
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit, //利確値（Pips単位）
color arrowColor //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// すべての注文を変更する。
bool ModifyOrderAll(
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit, //利確値（Pips単位）
color arrowColor //注文矢印の色
);
//------------------------------------------------------------------
// 現在のポジション数を取得する。
// Return 現在のポジション数を取得する。
int GetPositionCount(){ return m_positions.Total(); };
//------------------------------------------------------------------
// 最大ポジション数を取得する。
// Return 最大ポジション数を取得する。
int GetMaxPosition(){ return m_maxPosition; };
//------------------------------------------------------------------
// 通貨ペアを取得する。
// Return 最大ポジション数を取得する。
string GetSymbol(){ return m_symbol; };
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号のチケットを取得する。
// Return チケット番号 取得失敗時-1
int GetTicket(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の売買種別 を取得する。
// Return 売買種別
int GetOrderType(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の現在利益を取得する。
// Return 現在利益(Pips)
double GetOrderProfit(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の取引開始時間 を取得する。
// Return 取引開始時間
datetime GetOrderOpenTime(
int index //インデックス
);
//------------------------------------------------------------------
// 1pipsあたりの値を取得する。
// Return 1pipあたりの値
double GetPipsValue() { return m_point * m_pipsRate; } ;
//------------------------------------------------------------------
// 指定pipsあたりの値を取得する。
// Return 指定pipあたりの値
double GetPipsValue(
double pips // 指定Pips
){ return m_point * m_pipsRate * pips; } ;
//------------------------------------------------------------------
// ポジションリストを更新する。
void RefreshPositions();
private:
//------------------------------------------------------------------
// 設定パラメータが安全かどうか
// Return 安全ture それ以外false
bool IsSafeParameter();
};
//------------------------------------------------------------------
// コンストラクタ
CTradingWrapper::CTradingWrapper(
string symbol, //対象通貨ペア
int magicNumber = 0, //マジックナンバー
int maxPosition = 3, //最大ポジション数
double spreadFilter = 1, //最大スプレット
uint timeout = 1000 //タイムアウト(ms)
)
{
m_symbol = symbol;
m_magicNumber = magicNumber;
m_maxPosition = maxPosition;
m_timeout = timeout;
m_positions.Resize(m_maxPosition);
//Pips計算 小数点桁数が3or5の場合、Point()*10=1pips
m_digit = (int)MarketInfo(m_symbol, MODE_DIGITS);
m_point = (double)MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);
m_pipsRate = m_digit == 3 || m_digit == 5 ? 10 : 1;
for( int i = 0 ; i < OrdersTotal(); i++)
{
if( OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) )
{
if( OrderMagicNumber() == m_magicNumber && OrderSymbol() == m_symbol)
{
m_positions.Add(OrderTicket());
}
}
}
m_spreadFilter = GetPipsValue(spreadFilter);
}
//------------------------------------------------------------------
// デストラクタ
CTradingWrapper::~CTradingWrapper()
{
}
//------------------------------------------------------------------
// 発注する
// Return 発注成功時インデックス それ以外-1
int CTradingWrapper::SendOrder(
int cmd, //売買種別
double volume, //売買ロット
double price, //価格(成行き時は現在値を自動設定)
uint slippage, //許容スリッピング（Pips単位）
uint stoploss = 0, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit = 0, //利確値（Pips単位）
string comment = NULL, //コメント
datetime expiration = 0, //注文有効期限
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
if( !this.IsSafeParameter() ) return -1;
if( m_positions.Total() >= m_positions.Max() ) return -1 ;
// 計算用 負数フラグ
int flag = cmd == OP_BUY || cmd == OP_BUYLIMIT || cmd == OP_BUYSTOP ? 1 : -1;
uint start = GetTickCount();
while(!IsStopped())
{
if( (GetTickCount() - start ) > m_timeout ) return -1;
double bid = MarketInfo(m_symbol, MODE_BID);
double ask = MarketInfo(m_symbol, MODE_ASK);
// スプレットが大きすぎる場合は取引しない。
if( NormalizeDouble(MathAbs(ask - bid), m_digit) > m_spreadFilter ) return -1;
if( cmd == OP_SELL ) price = bid;
if( cmd == OP_BUY ) price = ask;
double closeTarget = cmd == OP_BUY || cmd == OP_BUYLIMIT || cmd == OP_BUYSTOP ? ask : bid;
//pips値からストップロス値、利益確定値を取得する。
double stoplossValue = 0 ;
double takeprofitValue = 0;
if( stoploss != 0 )
{
stoplossValue = NormalizeDouble(closeTarget - this.GetPipsValue(stoploss) * flag, m_digit );
}
if( takeprofit != 0)
{
takeprofitValue = NormalizeDouble(closeTarget + this.GetPipsValue(takeprofit) * flag, m_digit );
}
if( IsTradeAllowed() )
{
if( AccountFreeMarginCheck(m_symbol, cmd, volume) < 0 )
{
int errorCode = GetLastError();
Print("AccountFreeMarginCheck Error[",errorCode ,"]");
return -1;
}
int tiket = ::OrderSend(m_symbol, cmd, volume, price,
slippage * m_pipsRate, stoplossValue, takeprofitValue,
comment, m_magicNumber, expiration, arrowColor);
if( tiket >= 0 )
{
m_positions.Add(tiket);
return m_positions.Total() - 1;
}
else
{
int errorCode = GetLastError();
// リトライしても仕方がないエラーの時は終了してしまう。
if( errorCode == ERR_INVALID_PRICE ||
errorCode == ERR_INVALID_STOPS ||
errorCode == ERR_INVALID_TRADE_VOLUME ||
errorCode == ERR_NOT_ENOUGH_MONEY )
{
return -1;
}
}
}
Sleep(100);
}
Print("SendOrder Timeout");
return -1;
}
//------------------------------------------------------------------
// 成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CTradingWrapper::CloseOrder(
int index, //決済するインデックス
uint slippage, //許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
uint start = GetTickCount();
while(!IsStopped())
{
if( (GetTickCount() - start ) > m_timeout ) return false;
if( IsTradeAllowed() )
{
// オーダーが選択できない状態（すでに存在しない）場合は、リストから削除して終了する。
int targetTicket = m_positions.At(index);
if( !OrderSelect(targetTicket, SELECT_BY_TICKET) )
{
m_positions.Delete(index);
return false;
}
if( OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(), OrderClosePrice(), slippage * m_pipsRate, arrowColor) )
{
m_positions.Delete(index);
return true;
}
else
{
int errorCode = GetLastError();
// リトライしても仕方がないエラーの時は終了してしまう。
if( errorCode == ERR_INVALID_TICKET)
{
m_positions.Delete(index);
return false;
}
}
}
Sleep(100);
}
Print("CloseOrder Timeout");
return false;
}
//------------------------------------------------------------------
// 全ポジションを成行き決済を行う。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CTradingWrapper::CloseOrderAll(
uint slippage, // 許容スリッピング
color arrowColor = clrNONE // 注文矢印の色
)
{
RefreshPositions();
bool result = true;
for( int i = m_positions.Total() - 1; i >= 0; i--)
{
result &= this.CloseOrder(i, slippage, arrowColor);
}
return result;
}
//------------------------------------------------------------------
// 注文を変更する。
// Return 発注成功時ture それ以外false
bool CTradingWrapper::ModifyOrder(
int index, //決済するインデックス
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit = 0, //利確値（Pips単位）0は変更なし
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
uint start = GetTickCount();
while(!IsStopped())
{
if( (GetTickCount() - start ) > m_timeout ) return false;
if( IsTradeAllowed() )
{
// オーダーが選択できない状態（すでに存在しない）場合は、リストから削除して終了する。
int targetTicket = m_positions.At(index);
if( !OrderSelect(targetTicket, SELECT_BY_TICKET) )
{
m_positions.Delete(index);
return false;
}
// 実際のポジション以外は無視
int cmd = OrderType();
if( cmd != OP_BUY && cmd != OP_SELL )
{
return false;
}
double bid = MarketInfo(m_symbol, MODE_BID);
double ask = MarketInfo(m_symbol, MODE_ASK);
// 計算用 負数フラグ
int flag = cmd == OP_BUY ? 1 : -1;
double closeTarget = cmd == OP_BUY ? ask : bid;
//pips値からストップロス値、利益確定値を取得する。
double stoplossValue = 0 ;
double takeprofitValue = 0;
if( stoploss != 0 )
{
stoplossValue = NormalizeDouble(closeTarget - this.GetPipsValue(stoploss) * flag, m_digit );
}
else
{
// ０の場合変更しない。
double stop = OrderStopLoss();
if( stop > 0 ) stoplossValue = stop;
}
// 注文ストップ値は下方方向への変更は許可しない。
if((cmd == OP_BUY && stoplossValue <= OrderStopLoss() ) ||
(cmd == OP_SELL && stoplossValue >= OrderStopLoss() ) ) stoplossValue = 0 ;
if( takeprofit != 0)
{
closeTarget = OrderOpenPrice();
takeprofitValue = NormalizeDouble(closeTarget + this.GetPipsValue(takeprofit) * flag, m_digit );
}
else
{
// ０の場合変更しない。
double profit = OrderTakeProfit();
if( stoplossValue > 0 && profit > 0 ) takeprofitValue = profit;
}
// 変更がない場合はコマンドを実行しない。
if( stoplossValue == 0 && takeprofitValue == 0 ) return true;
if( OrderModify(targetTicket, OrderOpenPrice(), stoplossValue, takeprofitValue, 0, arrowColor ))
{
return true;
}
else
{
int errorCode = GetLastError();
// 変更なしだった
if( errorCode == ERR_NO_RESULT ) return true;
// リトライしても仕方がないエラーの時は終了してしまう。
if( errorCode == ERR_INVALID_PRICE ||
errorCode == ERR_INVALID_STOPS ||
errorCode == ERR_INVALID_TRADE_VOLUME ||
errorCode == ERR_NOT_ENOUGH_MONEY)
{
return false;
}
}
}
}
Print("ModifyOrder Timeout");
return false;
}
//------------------------------------------------------------------
// すべての注文を変更する。
bool CTradingWrapper::ModifyOrderAll(
uint stoploss, //ストップロス（Pips単位）
uint takeprofit = 0, //利確値（Pips単位）
color arrowColor = clrNONE //注文矢印の色
)
{
RefreshPositions();
bool result = true;
for( int i = m_positions.Total() - 1; i >= 0; i--)
{
result &= this.ModifyOrder(i, stoploss, takeprofit, arrowColor);
}
return result;
}
//------------------------------------------------------------------
// 設定パラメータが安全かどうか
// Return 安全ture それ以外false
bool CTradingWrapper::IsSafeParameter()
{
if( m_symbol == NULL ) return false;
if( m_maxPosition == 0 ) return false;
return true;
}
//------------------------------------------------------------------
// ポジションリストを更新する。
void CTradingWrapper::RefreshPositions()
{
m_positions.Clear();
for( int i = 0 ; i < OrdersTotal(); i++)
{
if( OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) )
{
if( OrderMagicNumber() == m_magicNumber && OrderSymbol() == m_symbol)
{
m_positions.Add(OrderTicket());
}
}
}
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号のチケットを取得する。
// Return チケット番号 取得失敗時-1
int CTradingWrapper::GetTicket(
int index //インデックス
)
{
if(index < 0 || index >= m_positions.Total() ) return -1;
return m_positions.At(index);
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の売買種別 を取得する。
// Return 売買種別
int CTradingWrapper::GetOrderType(
int index //インデックス
)
{
int ticket = GetTicket(index);
if( ticket < 0 ) return OP_NONE;
if( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) ) return OrderType();
return OP_NONE;
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の現在利益を取得する。
// Return 現在利益(Pips)
double CTradingWrapper::GetOrderProfit(
int index //インデックス
)
{
int ticket = GetTicket(index);
if( ticket < 0 ) return 0;
if( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) )
{
if( OrderType() == OP_BUY )
{
return (OrderClosePrice() - OrderOpenPrice()) / GetPipsValue();
}
else
{
return (OrderOpenPrice() - OrderClosePrice()) / GetPipsValue();
}
}
return 0;
}
//------------------------------------------------------------------
// 指定番号の取引開始時間 を取得する。
// Return 取引開始時間
datetime CTradingWrapper::GetOrderOpenTime(
int index //インデックス
)
{
int ticket = GetTicket(index);
if( ticket < 0 ) return 0;
if( OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET) )
{
return OrderOpenTime();
}
return 0;
}
