EURUSDにおけるトレンドフォロー型のEAです。
買１ポジション 売１ポジションを取ります。
シグナルが交差した時点では両建てを行う可能性があります。
5分足の確定値で取引を行います。15分足と1時間足の状態をみてトレンドを判断したら取引開始です。
最大24時間ポジションを保有します。
週末は必ずポジションを決済します。
アメリカ時間終了後～日本時間開始までは新しいポジションはとりません。
評価損を抱えないようにするため、判断した方向と反対に動いたら早めに損切します。何度もチャレンジして最終的に大きな価格変動をとるという思想です。そのため勝率は30％程度です。
このあたりは、パラメータ調整で評価損を許可することもできるように作成しています。
0.1ロットでの2005/4～2015/4 バックテスト結果はこのようになりました。
パラメータを利益が最大になるように調整した場合は、下記のバックテスト結果となっています。
総損益 11155.00
総利益 46762.10
総損失 -35607.10
プロフィットファクター 1.31
期待利得 3.61
絶対ドローダウン 602.40
最大ドローダウン 1201.40 (8.68%)
相対ドローダウン 8.68% (1201.40)
総取引数 3089 ショートポジション(勝率%） 1580 (28.42%)
ロングポジション(勝率%） 1509 (28.89%)
勝率(%) 885 (28.65%) 負率 (%) 2204 (71.35%)
最大 勝トレード 300.00 負トレード -30.00
平均 勝トレード 52.84 負トレード -16.16
最大 連勝(金額) 6 (133.40) 連敗(金額) 24 (-339.70)
2014/1～2015/4までのグラフはこちら
ドローダウンが大きいタイミングがありますが、天井付近で価格が暴れるときに損を出す傾向になります。両建てを禁止する設定をすると最大ドローダウンを900程度まで減らすことは可能ですが、利益も1000ほど減ります。悩ましいですね。
結局のところトレンド出だしを取り逃しているためなので、ここは諦めて、逆にトレンドが出ていない相場の時に儲けが出せるようなEAを別途開発して組み合わせで運用することを考えています。
基本１ポジションの低ポジションEAとしては、そこそこできたのではないかなぁとおもっているのですがどうでしょうか？
なお、もう少し調整したらFX-ONサイト様に登録予定です。
ちなみにGewinn1が逆張り、Gewinn2が順張りで作成しているのですが、逆張りは難しいですね。まだ右肩上がりのグラフを描画できるところまでたどり着いていません。順張りでは利益が重要ですが、逆張りでは勝率が重要のようです。Gewinn2と組み合わせることができるように調整したいですね＾＾
