2015年7月22日水曜日

EMAとSMAのデッドクロスは買い!!!(ただしトレンド時のみ)

ちょっと自分の作業に手いっぱいでブログが滞り気味・・・。

smaema.jpg

まぁ今更なのですが、移動平均のEMAとSMAの比較です。
EMAは
ema[i] = price * α + ( 1 - α ) * ema[i+1]
という計算式で求めます。

このα値の計算ですが、最大の遅れ量がSMAと一致する計算式があります。
α = 2 / ( n + 1)
というやつです。教科書にもよく乗っていますよね。

Excelで視覚化して効果を見てみると、
確かに遅れ量が途中でSMAと一致します。
価格に変化があると、SMAより早く変化を始めることが分かります。

灰色の線がSMA、オレンジの線がEMAです。
SMAよりEMAの方が早く変化を始めることが分かります。

この遅れ量が一致するのに変化時だけは一致しないというEMAの特性により、トレンドを表すSMAと途中まで一致して、変化し始めるとSMAとずれが発生します。ちょうど赤丸の部分です。

その際、もちろんトレンドの変化を表すこともありますが、実際の値動きでは、頻繁にクロスするので役に立ちません。ただしトレンドが出ている相場では、ちょうとポジションを持つタイミングを示すことがあります。
■SMAとSMAのデッドクロスが押し目買いのタイミングを表す。
smaema2.jpg

21SMAと21EMAと42SMAを表示しています。

不思議ですよねー。
SMAとEMAの遅れ量が変化したタイミングを一時的な変化点としてとらえるという考え方です。

ちなみにトレンドが変化すると次のゴールデンクロスが発生せずに、21SMAの方向が変わります。
ちなみに21は主要サイクル周期の平均値から、42は2倍の周期ってことで使ってみました。

あー。行ったり来たりする相場では、往復ビンタを食らいますので、ご利用は慎重に^^;;;<EAで検証してみた(w




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