の続きです。
移動平均同士のクロスは遅延が発生して判断が遅い事を示しました。
まぁ、では移動平均の算出期間を短くすればいいんでは？と思いますが、例えば単純移動平均の場合２１本以下にすると主要周期より短くなってしまい、周期成分を取り込んでしまいます。それでは意味がありません。
そこで、移動平均の移動平均をとるというのはどうでしょうか？
図は、21単純移動平均、21単純移動平均の4線形加重平均(4LWMA)および41単純平均のグラフです。
LWMAの遅延量は(n-1)/3で計算されます。
4LWMAの遅延量 = (4-1)/3 = 1
となり、21単純移動平均より1本遅れて追従します。
この場合、クロス位置の遅延量は10+1/2=10.5となり、41単純移動平均のクロス位置より半分の位置でシグナルが出る事になります。またさらに短い移動平均である11単純移動平均と21単純移動平均のクロスをとった時の遅延と0.5しか変わりませんが、21単純移動平均の滑らかさを保っています。
これは二つの価格に対する移動平均のクロスを取るより、移動平均と移動平均移動平均のクロスをとったほうが、ほぼ同じ遅延で短期成分を取り除いた判断が行えることを示しています。
このように、移動平均は遅延するという事を利用すると、ある計算された指標に対して遅延データを生成することができます。元の指標計算時に平滑化が入っていれば、その平滑化効果を引き継いだ状態で遅延データを作成できます。その値を遅行シグナルとして扱うことでクロスや差分変化を取引基準とすることが可能になってきます。
ということは、手前味噌で申し訳ありませんが＾＾；；； 予測移動平均に適用するのはどうでしょうか？予測移動平均はなるべく滑らかさを失わずになるべく高速に追従させることを目標にした移動平均です。
滑らかさと高速な追従性の両立が売りです。
その予測移動平均にLWMAを使って少しだけ遅延させた移動平均移動平均を描画することで、滑らかさを保持したままクロス値を取引の参考にできるのではないでしょうか？
ということでやってみました。
・・・・。む、むむむ？かなりいけてるんではないですか？これ。
画像は、MaPriceパラメータをPRICE_MADIANに変更して、予測移動平均と予測移動平均の7LWMAをとったグラフです。7LWMAは予測移動平均に比べて2本遅れています。
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予測を遅延させて、クロスで変化点をとる
Close値でクロスを判断するよりMedian値で判断したほうが精度が高いにように思われます。
MaPriceパラメータを変更してお試しください。
さておき、このように遅延という客観的な数字に着目すると、逆に遅延を利用することが可能となってきます。これらは伝統的に使われておりMACDやストキャスなどでも移動平均をとったシグナルラインとのクロスをみます。あれらは、この遅延量の異なる二つの値を比較するという論理に成り立っています。
また移動平均期間も経験と直感だけではなく、遅延という数値で判断すると自分がどのスパンの取引をしたいかで選択が可能です。
皆様もぜひ移動平均の遅延に着目してみてください。SMAとLWMAは簡単な計算で遅延量を求めることができます。
SMA遅延量=(n-1)/2
LWMA遅延量=(n-1)/3
EMA遅延量=指数変化で計算難しい（汗 SMAとLWMAの間
さて、宣伝です。
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PS. FX-ONさんって、なんでPNGファイルだめなんですかね。PNGファイルで画像をアップするとサムネイル画像に採用されなかったりします・・・。チャートとかjpgにすると圧縮ノイズが目立って汚くなっちゃうんですけどねー。
