2016年1月29日金曜日

[MT4インジケータ]未来はわかる!そう過去ならね!前方移動平均 その3

[MT4インジケータ]未来はわかる!そう過去ならね!前方移動平均 シリーズです。 過去記事はこちらから
http://mt4program.blogspot.jp/2016/01/mt4-2.html
http://mt4program.blogspot.jp/2016/01/mt4_25.html

ちょっと間が空きましたが、前方移動平均を利用した解析に移りたいと思います。

後方移動平均と前方移動平均を比較すると、かなりの精度でトレンドが測定できることが分かりました。

そこで、トレンド継続期間を測定して、よく言われるレンジ7割  トレンド3割という言葉を検証してみたいと思います。

まず、2010-2015 EURUSD 1Hにおける、トレンド長の発生回数です。1~300までをカウントしています。300以上はひとまとめにしてしまいました。

図 トレンド継続 発生回数(縦 回数/横 トレンド長)


少ない長さほど多く発生しています。少し見えにくいので、横軸を10毎にまとめてみました。636回のトレンド変換が計測され、そのうち120回は10本未満でトレンドとは言えない長さです。

図 トレンド継続 発生回数 10単位 (縦 回数/横 トレンド長)

さて、回数ベースでみた7割のラインはどこでしょうか?回数の累積を%で表示してみました。
すると90本となります。

図 回数の累積(%)

さて、回数の累積だけで無く、期間ベースでも考えてみたいと思います。

回数×長さの累積をグラフに描画してみました。

図 回数×長さの累積

回数ベースから得られた90本を期間ベースに置き換えると3割5分のラインです。
期間ベースでの7割ラインは170本です。

よくいうレンジ7割トレンド3割という言葉は期間をベースとしているなら、レンジ相場といっても最大170本(約7日)かけて同じ方向に動くことになります。

レンジ内の動きでも、その振幅内を拡大するとトレンド相場となります。
レンジ7割といってもミクロ視点ではトレンドを見ないと痛い目を見ることが示唆されています。

これらの解析からは、ほかにもいろいろ見えてきます。トレードのヒントとなるようなものもあると思いますので、ぜひ皆さんも検討してみてください。

こーやって考えるのが楽しいですよね。私だけ?

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