2016年4月14日木曜日

[MT4インジケータ]ATR値幅でポジションを持つ戦略でバックテスト その1

2016/04/12のインジケータをEAで試してみました。
[MT4インジケータ]値動きが一定を超えたら矢印を出す

ルールとしてはまずはシンプルにこんな感じです。
 ・1ポジションしか持たない
 ・上矢印が出たら買い、下矢印が出たら売る
 ・両方の矢印が出た場合、価格が上がっていれば買い、下がっていれば売る
 ・連続で同じ方向の矢印が出たらポジションは保持したまま何もしない
 ・逆方向の矢印が出たら、保持しているポジションを決済して即注文する

過去5年分のバックテスト結果がこちら。

通貨ペアEURUSD (EUR/USD)
期間1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31)
パラメーターMagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=200; TakeProfit=200; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=1; StartIndex=1; TargetIsClose=false;
テストバー数38135モデルティック数75263モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (5)
純益404.62総利益13883.26総損失-13478.64
プロフィットファクタ1.03期待利得0.10
絶対ドローダウン172.50最大ドローダウン850.02 (7.96%)相対ドローダウン7.96% (850.02)
総取引数4093売りポジション(勝率%)2056 (36.72%)買いポジション(勝率%)2037 (37.56%)
勝率(%)1520 (37.14%)負率 (%)2573 (62.86%)
最大勝トレード40.00敗トレード-32.70
平均勝トレード9.13敗トレード-5.24
最大連勝(金額)9 (76.54)連敗(金額)14 (-67.04)
最大連勝(トレード数)92.42 (5)連敗(トレード数)-95.52 (10)
平均連勝2連敗3


順張りでシンプルに組んでみただけにしては、プラスになっていて意外といい感じです。
また、ATR幅とストップロス/利益確定を最適化してみるとこんな感じ。

通貨ペアEURUSD (EUR/USD)
期間1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31)
パラメーターMagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=50; TakeProfit=220; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=1.6; StartIndex=1; TargetIsClose=false;
テストバー数38135モデルティック数75263モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド現在値 (5)
純益1540.82総利益9426.20総損失-7885.38
プロフィットファクタ1.20期待利得0.92
絶対ドローダウン25.50最大ドローダウン422.24 (3.66%)相対ドローダウン3.66% (422.24)
総取引数1678売りポジション(勝率%)840 (37.26%)買いポジション(勝率%)838 (34.01%)
勝率(%)598 (35.64%)負率 (%)1080 (64.36%)
最大勝トレード44.00敗トレード-10.00
平均勝トレード15.76敗トレード-7.30
最大連勝(金額)11 (187.44)連敗(金額)16 (-122.40)
最大連勝(トレード数)187.44 (11)連敗(トレード数)-122.40 (16)
平均連勝2連敗3


ドローダウンを上手く抑えられ、いい感じです。
EURUSDだと方向性が出やすく順張り向きですね。

ただ、USDJPYでやってみるとマイナスになりました。
USDJPYだとレンジ相場になりやすいので、順張りには向いてなさそうですね。
次回は逆張り向けも作って試してみようかと思います。


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