[MT4インジケータ]値動きが一定を超えたら矢印を出す
ルールとしてはまずはシンプルにこんな感じです。
・1ポジションしか持たない
・上矢印が出たら買い、下矢印が出たら売る
・両方の矢印が出た場合、価格が上がっていれば買い、下がっていれば売る
・連続で同じ方向の矢印が出たらポジションは保持したまま何もしない
・逆方向の矢印が出たら、保持しているポジションを決済して即注文する
過去5年分のバックテスト結果がこちら。
| 通貨ペア | EURUSD (EUR/USD) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=200; TakeProfit=200; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=1; StartIndex=1; TargetIsClose=false; | ||||
| テストバー数 | 38135 | モデルティック数 | 75263 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (5) | ||
| 純益 | 404.62 | 総利益 | 13883.26 | 総損失 | -13478.64 |
| プロフィットファクタ | 1.03 | 期待利得 | 0.10 | ||
| 絶対ドローダウン | 172.50 | 最大ドローダウン | 850.02 (7.96%) | 相対ドローダウン | 7.96% (850.02) |
| 総取引数 | 4093 | 売りポジション(勝率%） | 2056 (36.72%) | 買いポジション(勝率%） | 2037 (37.56%) |
| 勝率(%) | 1520 (37.14%) | 負率 (%) | 2573 (62.86%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 40.00 | 敗トレード | -32.70 | |
| 平均 | 勝トレード | 9.13 | 敗トレード | -5.24 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 9 (76.54) | 連敗(金額) | 14 (-67.04) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 92.42 (5) | 連敗(トレード数) | -95.52 (10) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 | |
順張りでシンプルに組んでみただけにしては、プラスになっていて意外といい感じです。
また、ATR幅とストップロス/利益確定を最適化してみるとこんな感じ。
| 通貨ペア | EURUSD (EUR/USD) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=37858261; SpreadFilter=2; MaxPosition=1; Lot=0.02; Slippage=2; StopLoss=50; TakeProfit=220; MinProfit=2; AtrPeriod=100; ZoomRate=1.6; StartIndex=1; TargetIsClose=false; | ||||
| テストバー数 | 38135 | モデルティック数 | 75263 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 現在値 (5) | ||
| 純益 | 1540.82 | 総利益 | 9426.20 | 総損失 | -7885.38 |
| プロフィットファクタ | 1.20 | 期待利得 | 0.92 | ||
| 絶対ドローダウン | 25.50 | 最大ドローダウン | 422.24 (3.66%) | 相対ドローダウン | 3.66% (422.24) |
| 総取引数 | 1678 | 売りポジション(勝率%） | 840 (37.26%) | 買いポジション(勝率%） | 838 (34.01%) |
| 勝率(%) | 598 (35.64%) | 負率 (%) | 1080 (64.36%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 44.00 | 敗トレード | -10.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 15.76 | 敗トレード | -7.30 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 11 (187.44) | 連敗(金額) | 16 (-122.40) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 187.44 (11) | 連敗(トレード数) | -122.40 (16) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 | |
ドローダウンを上手く抑えられ、いい感じです。
EURUSDだと方向性が出やすく順張り向きですね。
ただ、USDJPYでやってみるとマイナスになりました。
USDJPYだとレンジ相場になりやすいので、順張りには向いてなさそうですね。
次回は逆張り向けも作って試してみようかと思います。
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