[MT4インジケータ]二つのATRを比較する。

マルチバーATRにおいて、staplaさんより次のコメントをいただきました。

「[MT4インジケータ」ATR君・・ほしい値はそこじゃない！複数バーを使ったATRを表示する。 の このインジを使ってみました。赤い線が立ち上がり青い線を上抜くときにローソク足もトレンドが発生するように見えますが、奇麗に上抜けしなかったり2本の線が重なることもありこれという基準が見つけられませんでした。 2本の線でATRを出すアイデアは面白いのですが、2本の線を別々の期間のATRとして、かつ2つのATRの比率を３つ目の線として表示できたら、短期ATRが長期ATRを上回る時の変化が視覚的にわかりやすいのではないでしょうか。 例えば、ATR５とATR２０を表示して。さらにATR5÷ATR20の結果をライン表示する、などです。」

アイデアありがとうございます。
マルチバーATRは、好きな時間長のATRを表示するためのインジケータですので、長い時間のATRは短い時間のATRを必ず含んでしまいます。

そこで、通常のATRにおいて、移動平均期間が異なる二つを比較するインジケータを作成してみました。（通常のATRにおいては、表示しているチャートの1本の足におけるATRの単純移動平均を表示しています。）

■二つのATRを比較する EURUSD1H

上側がATRそのものを表示した物で、下が短期ATR/長期ATRです。クロス位置となる１のラインにレベルを引いています。

こう見ると、
・短期ATRが長期ATRを追い越すと短期的な値動きの開始
・短期ATRがピークアウトするといったんの終了
・短期ATRが長期ATRを下回っている場合、直線的に一定方向（横方向もあり）

という特徴があるように思われます。なるほど確かに参考になりそうな気がしてきました。
アイデアをいただきましたstaplaさんありがとうございます。

ソースコードはブログ最後に貼ってあります。また、FX-ONに登録しておきました。

二つのATRを比較する


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ソースコードはこちらから

[雑記]確率論と割り切ると見えてくる確率論では無い動き ＆ 変化率分散バンド分析 2016/02/14 USDJPY

■変化率分散バンド USDJPY 2/12 終了時点 遅延１０

■変化率分散バンド USDJPY 2/12 終了時点 遅延５

さて、金曜日は朝に記事をアップしました。金曜日の朝９：００に次のように書きました。
http://mt4program.blogspot.com/2016/02/usdjpy-0212-900.html

遅延５での中央線割れから−１σの方は達成しましたが、１０本の方はどうなったでしょうか？
ブログではこう書いてありますね。
「バンド＋１α付近までの戻りが発生したら、バンド＋２σをストップに売り。中央線越えで利食いで。バンド＋１σを3本連続で超える場合は同じく手じまいで。」

ロンドンフィキシングのタイミングで＋１σ付近まで戻しましたが、その後中央線までは戻らず週末クローズとなりましたね。時間切れとなりました。

範囲的には分散バンド１σ以内の動きですので、流れは売りかと思います。ファンダメンタル的にG20が近づいてくると期待による戻しが発生しそうな予感もします。この場合は変化率分散バンドでも＋１σを連続で超える形でシグナルとしてあがってきそうです。

どちらにしても、現状ではトレンド変換の条件を満たしていませんので、先週の金曜日と同じく、遅延５本にて終値が中央線を下回った場合、−１σを目標に売り。＋１σを連続して超えた場合もしくは＋２σで損切りという形で考えたいと思います。ただし終値が−１σ付近の場合はポジションを持たないといことで。

＋１σを連続で超えるた後は、そのまま打診買い。目標は買い時点での＋２σの値。さらに中央線までの戻りがあった場合買い増しとしたいとしたいと思います。損切りは−１σを連続して超えた場合で。

裁量取引ですのでファンダ面も考慮しましょう。春節で中国市場がお休みでした。月曜日から再開ですので、先週の下げ分が一挙に反映される可能性があります。中国市場オープンを狙って極端な値動きがありそうです。まぁこれは勝手な予想ですが、中国市場オープンと同時に爆下げした後、急にもどすという動きを想像しています。この場合変化率分散バンドではどのように出るのかというのを見てみたいと思います。

ちなみに、トレンド検知のルールとして、中央線を連続でN本を超えているようならというの含めようかなと検証中です。変化率分散バンドでは中央線に対するクローズ値分散は正規分布です。確率論的に考えると中央線を連続で超える確率は０．５のN乗です。７回も連続で超えるようだと、１％をきってきます。これはランダム的な動きではない力がかかっていると仮定してもいい感じもします。

上記条件を当てはめると遅延１０本・遅延５本ともに中央線を超えています。流れが変わっている可能性ありますね。

本条件は、まだ問題があり検証中です。具体的には時間的要素を取り入れると、取引の少ない値動きが小さい時間帯が強い影響を及ぼしてしまいます。これらを除外するか影響力を小さくする必要がありそうです。無料公開中のTickVolume等でTickが平均を超えている場合のみとかTickの合計が平均を超えるまで一本と扱うとかの条件を入れないと朝方に条件を満たした後、動き出して外すといった症状です。

ともあれ決まっていない相場の価格を正確に予想することは神様以外には不可能です。予想できないことはランダムであると、ある意味割りきってしまう考え方をします。

そう仮定するとランダムでは、なかなか発生しない現象というものが見えてきます。本インジケータはそのような考え方でご利用ください。

あと、・・・たまたまかも知れませんが、１σのラインがかなり正確に機能しているように見えます。変化率分散はランダムウォーク論の考え方を取り入れているため何かしらのシステムに使われているのかもしれませんね・・・。

変化率分散バンド 特別価格での販売は、2/14までです。残り３時間となっております。ご購入はお早めに。http://mt4program.blogspot.jp/2016/02/mt4_12.htmlにて作成中の変化率分散バンドを利用したトレンド判定インジケータは、バックテストでの効果が確認できた場合、アップデートにて追加予定です。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。


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[雑記]EAは複雑に考えすぎてはいけない・・・・？

作成したEAですが、二つとも調子がいまいちです。
FX-ON様での販売は中止して、もう少しシンプルに考え直しています。

いくつかのインジケータを組み合わせて使用して、単一のポジションでやり取りするEAを考えていました。
うーん。これではいまいちです。

・元になるインジケータをなるべく少なくする。
・ポジションを複数持ってリスクを分散する。

という考え方で、もう一度考え直しています。

自作の平均足の考え方をベースにしたインジケータにて上がったら買い、下がったら売りを繰り返すという単純なEAを作成してみました。

1ポジション 0.02ロット
ポジション数 最大片側５個 両建て有のため最大10個
一定利益で変化率分散バンドによるトレイリングに移行
ストップ 250pips

■EURUSD 上がったら買う、下がったら売るEA Alpari 2007-2015
純益 6666.28 総利益 36784.30 総損失 -30118.01
プロフィットファクタ 1.22 期待利得 1.24
絶対ドローダウン 563.93 最大ドローダウン 585.22 (4.93%) 相対ドローダウン 5.80% (580.97)

初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 6693.40 総利益 35467.16 総損失 -28773.76
プロフィットファクタ 1.23 期待利得 1.23  
絶対ドローダウン 381.73 最大ドローダウン 566.14 (4.68%) 相対ドローダウン 4.68% (566.14)

総取引数 5424 売りポジション(勝率%） 2787 (71.30%) 買いポジション(勝率%） 2637 (74.33%)
 勝率(%) 3947 (72.77%) 負率 (%) 1477 (27.23%)
最大 勝トレード 80.22 敗トレード -50.76
平均 勝トレード 8.99 敗トレード -19.48
最大 連勝(金額) 40 (525.41) 連敗(金額) 9 (-125.45)
最大 連勝(トレード数) 525.41 (40) 連敗(トレード数) -249.82 (5)
平均 連勝 6 連敗 2

なんか結構+になりました。それも割と右肩上がりです。

・・・・・・・・・今まで複雑に考えすぎていたのかなぁ・・・・。

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