2016年2月14日日曜日

[雑記]確率論と割り切ると見えてくる確率論では無い動き & 変化率分散バンド分析 2016/02/14 USDJPY

■変化率分散バンド USDJPY 2/12 終了時点 遅延10

■変化率分散バンド USDJPY 2/12 終了時点 遅延5

さて、金曜日は朝に記事をアップしました。金曜日の朝9:00に次のように書きました。
http://mt4program.blogspot.com/2016/02/usdjpy-0212-900.html

遅延5での中央線割れから−1σの方は達成しましたが、10本の方はどうなったでしょうか?
ブログではこう書いてありますね。
「バンド+1α付近までの戻りが発生したら、バンド+2σをストップに売り。中央線越えで利食いで。バンド+1σを3本連続で超える場合は同じく手じまいで。」

ロンドンフィキシングのタイミングで+1σ付近まで戻しましたが、その後中央線までは戻らず週末クローズとなりましたね。時間切れとなりました。

範囲的には分散バンド1σ以内の動きですので、流れは売りかと思います。ファンダメンタル的にG20が近づいてくると期待による戻しが発生しそうな予感もします。この場合は変化率分散バンドでも+1σを連続で超える形でシグナルとしてあがってきそうです。

どちらにしても、現状ではトレンド変換の条件を満たしていませんので、先週の金曜日と同じく、遅延5本にて終値が中央線を下回った場合、−1σを目標に売り。+1σを連続して超えた場合もしくは+2σで損切りという形で考えたいと思います。ただし終値が−1σ付近の場合はポジションを持たないといことで。
+1σを連続で超えるた後は、そのまま打診買い。目標は買い時点での+2σの値。さらに中央線までの戻りがあった場合買い増しとしたいとしたいと思います。損切りは−1σを連続して超えた場合で。

裁量取引ですのでファンダ面も考慮しましょう。春節で中国市場がお休みでした。月曜日から再開ですので、先週の下げ分が一挙に反映される可能性があります。中国市場オープンを狙って極端な値動きがありそうです。まぁこれは勝手な予想ですが、中国市場オープンと同時に爆下げした後、急にもどすという動きを想像しています。この場合変化率分散バンドではどのように出るのかというのを見てみたいと思います。

ちなみに、トレンド検知のルールとして、中央線を連続でN本を超えているようならというの含めようかなと検証中です。変化率分散バンドでは中央線に対するクローズ値分散は正規分布です。確率論的に考えると中央線を連続で超える確率は0.5のN乗です。7回も連続で超えるようだと、1%をきってきます。これはランダム的な動きではない力がかかっていると仮定してもいい感じもします。

上記条件を当てはめると遅延10本・遅延5本ともに中央線を超えています。流れが変わっている可能性ありますね。
本条件は、まだ問題があり検証中です。具体的には時間的要素を取り入れると、取引の少ない値動きが小さい時間帯が強い影響を及ぼしてしまいます。これらを除外するか影響力を小さくする必要がありそうです。無料公開中のTickVolume等でTickが平均を超えている場合のみとかTickの合計が平均を超えるまで一本と扱うとかの条件を入れないと朝方に条件を満たした後、動き出して外すといった症状です。

ともあれ決まっていない相場の価格を正確に予想することは神様以外には不可能です。予想できないことはランダムであると、ある意味割りきってしまう考え方をします。
そう仮定するとランダムでは、なかなか発生しない現象というものが見えてきます。本インジケータはそのような考え方でご利用ください。

あと、・・・たまたまかも知れませんが、1σのラインがかなり正確に機能しているように見えます。変化率分散はランダムウォーク論の考え方を取り入れているため何かしらのシステムに使われているのかもしれませんね・・・。

変化率分散バンド 特別価格での販売は、2/14までです。残り3時間となっております。ご購入はお早めに。http://mt4program.blogspot.jp/2016/02/mt4_12.htmlにて作成中の変化率分散バンドを利用したトレンド判定インジケータは、バックテストでの効果が確認できた場合、アップデートにて追加予定です。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

MT4開発日記で公開している無料インジケータは、こちらの一覧から。
インジケータ一覧

Twitterもよろしくお願いします。
https://twitter.com/mt4program

ブログランキングにご協力よろしくお願いします。m(._.)m
にほんブログ村 為替ブログへ

お約束ですが、本ブログは、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします。

0 件のコメント:

コメントを投稿