2016年2月16日火曜日

[MT4インジケータ]変化率分散バンドに対する価格位置でトレンドを判定するを検証

http://mt4program.blogspot.jp/2016/02/mt4_12.html
で紹介した変化率分散バンドを応用したトレンド判定のインジケータです。上げと下げの2択です。トレンド不明っていうのも作れなくもないのですが、とりあえず2択で行きたいと思います。


変化率分散バンドを使ったトレンド判定の効果を確認するべく、例の下がった売る上がったら買うEAでフィルタとして追加して試してみました。

ルールは次の通りです。
1ポジション 0.02ロット
最大片側5ポジション 両建て有のため最大10ポジション
SL 250pips、TP 400pips

■EA Alpari 2007-2015 トレンド判定なし
純益 6717.18 総利益 36139.79 総損失 -29422.61
プロフィットファクタ 1.23 期待利得 1.24
絶対ドローダウン 404.87 最大ドローダウン 579.96 (4.78%) 相対ドローダウン 4.78% (579.96)

総取引数 5405 売りポジション(勝率%) 2777 (70.18%) 買いポジション(勝率%) 2628 (73.78%)
 勝率(%) 3888 (71.93%) 負率 (%) 1517 (28.07%)
最大 勝トレード 80.19 敗トレード -50.78
平均 勝トレード 9.30 敗トレード -19.40
最大 連勝(金額) 39 (526.67) 連敗(金額) 9 (-125.51)
最大 連勝(トレード数) 526.67 (39) 連敗(トレード数) -249.84 (5)
平均 連勝 6 連敗 2



■EA Alpari 2007-2015 トレンド判定あり
純益 5950.28 総利益 18578.43 総損失 -12628.15 
プロフィットファクタ 1.47 期待利得 2.36
絶対ドローダウン 17.59 最大ドローダウン 819.70 (6.38%) 相対ドローダウン 6.38% (819.70)

総取引数 2524 売りポジション(勝率%) 1350 (76.81%) 買いポジション(勝率%) 1174 (82.03%)
 勝率(%) 2000 (79.24%) 負率 (%) 524 (20.76%)
最大 勝トレード 80.19 敗トレード -50.65
平均 勝トレード 9.29 敗トレード -24.10
最大 連勝(金額) 65 (578.39) 連敗(金額) 12 (-204.20)
最大 連勝(トレード数) 871.04 (23) 連敗(トレード数) -425.68 (9)
平均 連勝 10 連敗 3


利益は下がりましたが、トレード数が半分になった割りにはあまり変わっていないとも取れます。勝率も8%ほどの改善が見受けられます。
正確性は上がっていそうです。あとはポジション戦略次第ってことでしょうか?

また、正確性が上がったため、もう少しアグレッシブにポジションを構築する戦略も取れそうです。RSI系のオシレータにてトレンドと逆行した場合オープンしに行くなどですね。

もうちょっとアグレッシブに、戻り時にポジションを取りに行くように調整した後、トレイリング側の変化率分散バンドのパラメータを狭めて追従性を調整すると、こんな感じになりました。

■EA Alpari 2007-2015 トレンド判定あり、突っ込み時ポジション オープン
純益 10882.43 総利益 27312.83 総損失 -16430.40
プロフィットファクタ 1.66 期待利得 3.46
絶対ドローダウン 50.39 最大ドローダウン 795.63 (5.47%) 相対ドローダウン 6.39% (705.21)

総取引数 3147 売りポジション(勝率%) 1687 (76.17%) 買いポジション(勝率%) 1460 (80.34%)
 勝率(%) 2458 (78.11%) 負率 (%) 689 (21.89%)
最大 勝トレード 80.19 敗トレード -50.65
平均 勝トレード 11.11 敗トレード -23.85
最大 連勝(金額) 52 (655.89) 連敗(金額) 13 (-555.09)
最大 連勝(トレード数) 918.85 (41) 連敗(トレード数) -555.09 (13)
平均 連勝 11 連敗 3

アグレッシブにとりにいく分、ドローダウンが大きくなってしまいましたね。利益が1.5倍になっているので目をつぶります^^;;

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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