2016年2月16日火曜日

[販売中インジケータ]変化率分散バンドにトレンド判定とバンド幅を追加しました。

 ■変化率分散バンドを利用したトレンド判定 EURUSD1H


予告していました変化率分散バンドを利用したトレンド判定およびバンド幅を表示するインジケータを追加いたしました。

バンド幅のほうはご要望があったため追加いたしました。ボリンジャーバンドでは価格が一定方向に動くとバンド幅が広がる現象が発生しますが、変化率分散では価格が動いても変化率が一定だとバンド幅が狭まる現象が発生します。そのため、どちらかというと突っ込みを表すインジケータになっているようです。

トレンドのほうは、ブログの解析にて利用している判定方法をそのままサブウィンドウに出す仕組みです。青が上昇、赤が下降を表します。

トレンドは主に1Hで表示されるように調整しています。4Hなどで利用する場合は、連続中央線オーバー判定を少し短くするなど微調整が必要です。

基本的に発生確率1%以下となる現象が発生した場合はランダム外の動きが発生したと仮定してトレンド転換を決めています。連続中央線オーバー判定の初期値は取引が活発ではない時間帯を除外するため、少し長めに初期設定しています。

パラメータは次の通りです。
■変化率分散バンド幅
・遅延量
 表示したい幅を指定します。遅延量が大きいほどバンドが広がります。

・標準偏差期間
 変化率分散を計算する標準偏差算出期間です

・バンド1 σ値
 表示したいバンドのσ値です。指数計算されていますのでσ値を大きくすると幅の動きが大きくなります。

・表示シフト
 表示シフトです。

・平滑化レート
 EMAにて簡単な平滑化を行っています。平滑化のレートです。


■変化率分散トレンド
・遅延量
 変化率分散バンドの遅延量を指定します。

・標準偏差期間
 変化率分散を計算する標準偏差算出期間です

・バンド1 σ値
 連続σ1オーバー判定で使用するσ値です。通常は1にしてください。

・バンド2 σ値
 一回でもこの値を超えたら、トレンド転換と判定します。初期値として発生率が1%を切る2.4に指定しています。

・表示シフト
 未使用です。

・平滑化レート
 内部で利用しているEMA平滑化のレートです。

・連続σ1オーバー判定
 連続して、バンド1 σ値を本設定数分超えるとトレンド転換と判定します。

・連続中央線オーバー判定
 連続して本設定分中央線をどちらかに超えている場合はトレンド転換と判定します。

・トレンドが変化した場合、サウンドを鳴らす
 トレンドの転換が発生した場合、再生サウンド名で指定したサウンドを鳴らします。

・再生サウンド名
 再生するサウンド名です。

・トレンドが変化した場合、メールを送信する
 トレンドが変化した場合メールを送信します。

・確定足をみてアラートを発生する
 確定足を見てアラートを発生します。

・現在値をみてアラートを発生する
 現在足をみてアラートを発生します。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド


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3 件のコメント:

  1. バンド幅をさっそく使用してみます。アップデートありがとうございました。

    変化率分散バンドの設定は、多分時間足ごとに変えたほうがいいのだと思いますが、最近の日経平均の4時間足では次の設定が見やすかったです。 
    遅延量6 標準偏差36 シグマの範囲0.7と1.7

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    1. いろいろ触っていただいてありがとうございます。遅延量や標準偏差期間は何かしら基準となる値に近い方が良いようです。例えば標準偏差期間は4時間足ですと、ちょうど1週間の稼働日分5日となる30ぐらい。遅延量は遅延量6はちょうど1日分ですので、いい数字だと思われます。

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    2. なお、MT4で日経のチャートを出せる環境を手元に持っていないため、ちょっと試せていません。また良いパラメータわかりましたら、ぜひ教えてください^^

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