2016年2月15日月曜日

[雑記]変化率分散バンド 2016/02/15 USDJPY1H 答え合わせ

■USDJPY 1H 2016/02/15 21:47 変化率分散バンド 遅延5

日曜日の夜に、「どちらにしても、現状ではトレンド変換の条件を満たしていませんので、先週の金曜日と同じく、遅延5本にて終値が中央線を下回った場合、−1σを目標に売り。+1σを連続して超えた場合もしくは+2σで損切りという形で考えたいと思います。ただし終値が−1σ付近の場合はポジションを持たないといことで。
+1σを連続で超えるた後は、そのまま打診買い。目標は買い時点での+2σの値。さらに中央線までの戻りがあった場合買い増しとしたいとしたいと思います。損切りは−1σを連続して超えた場合で。」

と書きました。中央線を2回、かなり微妙に下回りましたが、その後、+1σ越えも−1σ達成もありませんね・・・。基本的には短期売買のイメージで、遅延5での取引ですので、5本経過して達成しなさそうなら手仕舞ってことだと思います。特に朝に発生した下回りでは、−1σのラインが売値を超えてしまっていますので、こちらは完全に損切りです。夕方発生したライン越えは、まだ微妙ですが、こちらも5本経過して下げにならなさそうですので撤退です。今日は二つとも損切りとなりました。

買シグナルの方は発生していません。

変化率分散バンドを使用したトレンド判定でも、ある程度の時間を同じ方向に進むならトレンド転換として考えるやり方を入れた方が成績が良さそうです。
バックテストで検証する限りは、1時間足なら16本同じ流れならトレンド転換とするというルールを入れると成績が向上します。多分主要市場時間の端っこから次の開始までの間が十分含まれる期間は判断しなさいっていう結果と想定しています。ここは時間経過によるトレンド転換が発生したと考えてもいいのかもしれません。
ただし、上記の時間による判別は、判別がついた頃には再度の値動きという形も多々観測されています。USDJPYは買いとするにしても慎重さが要求されている気がします。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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