2016年2月12日金曜日

[雑記]変化率分散バンド USDJPY 2016/02/12 9:00 分析

今ホットなUSDJPYを分散バンドで見てみたいと思います。
前回の記事でルールを整理したため、ルールと見比べながら書いていきたいと思います。

■変化率分散バンド USDJPY 1H 2016/02/12 遅延10本

まず、遅延10本から。
ニュースでも話題になった、110円台への突っ込みです。-2σへの突っ込みの後、いったん元に戻す動きです。バンドが上下に広がっているため、もしかしたらもう少し大きな戻りがあるかもしれません。
「±2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」と「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する」 というルールで、終値で+1σ超を連続して確認するまでは売りだと思われます。

バンド+1α付近までの戻りが発生したら、バンド+2αをストップに売り。中央線越えで利食いで。バンド+1αを3本連続で超える場合は同じく手じまいで。

■変化率分散バンド USDJPY 1H 2016/02/12 遅延5本

短期的なボラティリティが高い状態ですので遅延5本での範囲も見てみます。

こちらは、中央線をしっかり超えて、戻りを試す展開です。こちらもしばらく終値での+1σ越えを達成していないため、流れは売りです。
現状いったん中央線をしっかり超えています。「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」
ルールで、見てみると上抜け後の+1αは達成済みです。もう一度+1αを終値で超えてくるようだと「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する。」ルールから短期的には方向転換のように思われます。

現状では達成していませんので、売り中心で考え「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」ルールで中央線を終値で下回ってからの-1αを目標とした売りとしたいと思います。
ストップは流れが変わる+1αを終値で超えた場合で。

現状、変化率分散バンド分析は下記のルールで記載しています。

■遅延量5本で検証
・「中心線を超えると、±1αまでは移動しやすい」

■遅延量10本で検証
・「連続して±1σを終値で超えた場合、その方向に強い力がかかっている」
 →「流れが変わる時はしばらく達成していない±1σに滞在する。」
・「±2σを超えた場合、その方向に強い力がかかっている」

お約束ですが、本記事は、投資に対する利益を約束する物ではありません。最終的には自己責任によるご判断よろしくお願いいたします

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド

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あ・・・最近プログラムの話していないですね。次回記事では、前方移動平均よる水平線描画インジケータを公開予定です。

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