2016年2月9日火曜日

[MT4インジケータ]変化率分散バンド その実力

#3/14追記
もう少しまじめに戦略を検討したものを公開しています。

・変化率分散バンドとRCIを利用したトレード提案
https://mt4program.blogspot.jp/2016/03/rci.html
上記戦略をバックテストで検証したのが次の記事です。
・RCIとバンドを利用したトレンドフォローEA https://mt4program.blogspot.jp/2016/03/rciea.html


さて、バンドということで、逆張りを狙いたくなりますが、変化率分散バンドは、変化率の確率分布より価格変動幅を求めています。

ここから外れるような動きは基本的にランダムではない何かしらの外部要因が発生した事が読み取れます。
ですので、トレンドフォロー型の上がったら買い、下がったら売りという戦略でまず検証します。

■EA条件
Alpari 2007/1 ~ 2015/12

EURUSD1Hの1時間足において、確定Close値が2σを超えた場合、超えた方向に売り買いした場合のバックテストです。

1ポジション0.1ロットで最大片側5ポジションまで取ります。両建てになることは、ほとんどないですが、両建て禁止等の制御は入れていません。
ポジションクローズは24時間後とします。トレイリング等はまず考えずに取引してみます。
また、利益が30pipsを超えた場合、+3pips点にストップを置いてマイナスにならないように調整します。(※1)

■バックテスト 変化率分散バンド 2007/1 - 2015/12 利益確定ストップロジック有
初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 4436.78 総利益 19356.72 総損失 -14919.94
プロフィットファクタ 1.30 期待利得 6.80
絶対ドローダウン 27.82 最大ドローダウン 1200.03 (8.47%) 相対ドローダウン 9.77% (1108.10)

総取引数 652 売りポジション(勝率%) 337 (63.80%) 買いポジション(勝率%) 315 (60.63%)
 勝率(%) 406 (62.27%) 負率 (%) 246 (37.73%)
最大 勝トレード 200.85 敗トレード -300.00
平均 勝トレード 47.68 敗トレード -60.65
最大 連勝(金額) 17 (371.44) 連敗(金額) 7 (-238.63)
最大 連勝(トレード数) 1011.22 (7) 連敗(トレード数) -515.77 (6)
平均 連勝 3 連敗 2

(※1)のロジックを外すとこんな感じです。

■バックテスト 変化率分散バンド 2007/1 - 2015/12 利益確定ストップロジック無し
純益 5444.27 総利益 23805.52 総損失 -18361.25
プロフィットファクタ 1.30 期待利得 8.35
絶対ドローダウン 27.82 最大ドローダウン 1664.74 (14.21%) 相対ドローダウン 14.21% (1664.74)

総取引数 652 売りポジション(勝率%) 337 (54.01%) 買いポジション(勝率%) 315 (47.30%)
 勝率(%) 331 (50.77%) 負率 (%) 321 (49.23%)
最大 勝トレード 200.85 敗トレード -300.00
平均 勝トレード 71.92 敗トレード -57.20
最大 連勝(金額) 9 (1009.40) 連敗(金額) 11 (-850.45)
最大 連勝(トレード数) 1100.22 (6) 連敗(トレード数) -860.82 (5)
平均 連勝 2 連敗 2
ドローダウンが大きくなって勝率は下がりますが、利益は増えます。
このように単純な取引でも+です。
本インジケータの正確性が表れている結果かと思います。

バックテストを見ると、2σを超えてから、しばらく待っての取引のほうがよさそうな箇所も見受けられます。一時的な修正の後、再度の値動きという形が多いためです。

前後のチャートを見ると、なんとなくもう少し戻りそうかな?と読めそうです。

このようにある基準のαを超えると流れが変わった可能性が高いという事がバックテストから示されています。
バックテストでは2σというラインで取引しましたが、取引回数が652回と少ないです。さらにシグナル探しが必要です。

たとえば、例えば上記チャートの少し前に戻ると、今まで-1σを割っていなかったのに-1σを割ってくる症状が発生しています。このようにしばらく達成していなかった箇所への価格遷移という点も含めるとは流れが変わった可能性がありそうです。

このあたりは、プログラムでの判別は難易度が上がるため、まさにチャーテスト向けです。

あと、トレンドフォローの取引をする際、1σ、2σはストップのラインとしても一つの基準になるかと思います。

ご購入はこちらから。
統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
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