2016年2月8日月曜日

[MT4インジケータ]変化率分散を使って価格範囲を割と正確に予想する。

#2016/02/09 更新 販売を開始しました。下記リンクをご覧ください。 統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。
変化率分散バンド
変化率分散バンド | fx-on.com ・・・・以前作った予測移動平均より優秀なバンドが出来上がってしまいました。

移動平均は遅れてる!!!
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/blog-post_83.html

で書いた通り、ボリンジャーバンドは価格の分散を正確に表していません。そもそも遅れている移動平均に対して標準偏差バンドを描いたところで、その通りに分散しないのは当たり前の現象でもあります。

そこで、ヒストリカルボラティリティの考え方を応用して、遅れ分の分散範囲描画するバンドを作成したところ、かなり優秀な分布を示しました。

それぞれのバンドにおいて、移動平均の遅延量が10になるようにパラメータを合わせています。変化率分散バンドは、確定値と比較するため、さらに1シフトしています。

図1 通常のボリンジャーバンドのClose値分布

図2 変化率分散バンドの分布Close値分布

変化率分散バンドは、1シフトを行い確定値でCloseと比較しての結果です。変化率分散バンドはランダムウォークを基礎とした考え方をもとに描画していますが、価格の動きはかなりランダムウォークに支配されていることがわかる分散です。

図3 ボリンジャーバンド EURUSD1H 2016/2/8

図4 変化率分散バンド EURUSD1H 2016/2/8

次は実際の描画を見てみたいと思います。

画像左の2/2 14:00付近にボリンジャーバンドでは2σ超していますが、変化率分散の視点から見ると1σ内の動きです。ランダム的動きの範囲内です。

2/3の10時付近から急速に上昇し始めます。このときはじめて、ボリンジャーバンド、変化率分散バンドの2σをお互いに超えてきます。この場合、ランダムウォークでは説明がつかない動きが発生したと想定できるのではないでしょうか?高値を買え安値を売れといった考え方をする場合の判断基準となると想定しています。

また、もう一点、ボリンジャーバンドでは、ボラティリティが上昇すると上下にバンドが広がる現象が発生します。上に移動しているのに下に広がるというのも直観的には違和感があります。
改めて変化率分散バンドでは、下限バンドも同じように上昇を始めます。こちらの方が直観的にも自然です。

実際に雇用統計あとの値動きでは、変化率バンドの下限2σの位置で価格が止まっています。

今度は別の場所を見てみましょう。

図5 ボリンジャーバンド EURUSD1H 2015/7/31

図6 変化率分散バンド EURUSD1H 2015/7/31

2015年7月31日のバンドです。こちらでは、変化率分散バンドもボリンジャーバンドもお互い上下に拡大しています。この後、急速に値を下げています。
変化率分散バンドでは、上下に急速拡大すると、反対方向への可能性も考慮に入れる必要がありそうです。

統計をとった所、以前作成した、予測移動平均ボリンジャーバンドよりもさらに優秀な結果を示しています。
そのため、予測移動平均ボリンジャーバンドの販売を停止しました。

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3 件のコメント:

  1. 私はフィボナッチボリンジャーバンドを愛用しているのですが、通常のボリンジャーバンドと同じような分布図になるんでしょうか?
    また販売している変化率分散バンドとの比較もしていただけると有り難いです。

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    1. コメントありがとうございます。

      BB・フィボナッチですが、σ値の選択にフィボナッチ数を利用するものと思われます。
      その場合、中心線からの分布には変化ありません。

      なお、BB分布図からは、通常のボリンジャーバンドの場合±0.8~1.2σに分布の山が見られます。価格はこの付近に滞在しやすいことがわかります。ここからよく言われる1σ付近越えでの順張り戦略がある程度有効なことが見受けられます。
      フィボナッチ数を利用するのであれば、σ=0.786超えで順張り、σ=1.21で手じまいといった戦略が有効な可能性が分布図から見受けられます。
      変化率分散バンドの場合、分布が中央線を中心としているため、分布図からは中央線越えで順張り、σ=0.781~1で手じまいといった戦略が考えられます。
      なお、私は、変化率分散バンドを手じまい時の突っ込み判断に利用しています。

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    2. 詳しく答えていただきありがとうございます。
      変化率分散バンドにも興味が湧いてきたので、近いうちに購入させていただきます。

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