2016年3月30日水曜日

[変化率分散バンド]日本時間逆張りを考察する。2007-2015 PF1.22

トレンドフォロー型のEAはGewinn7にお任せして、もうちょっと短期的に利益を積み上げる最低デイトレ、できればスキャル型のEAがつくれればなーと考えています。

そこで、値動きが単調なEURUSD 日本時間を狙った、変化率分散バンドによる逆張りを考察したいと思います。EURUSDに対するイベントが少なく、変化率から求められるバンド幅から逸脱する可能性が低いと考えました。

ということで早速やってみましょう。
単純に条件は下記の通りです。
・0.5ロット
・片側1ポジション 両建てなし
・EURUSD15Mをベース
・変化率分散バンド 遅延8、偏差期間16、0.5σ超えで逆張り、1σ越えで利食い
 ただし、バンド幅が狭すぎる場合は、取引を控える。
・日本時間9:00~15:00までにポジションオープン
・アメリカの指標発表などがある21:00には、すべてのポジションを閉じる。
・ストップ1σ幅、最大50pips

日本時間のEURUSDスプレッドが1pips以下の業者を選択している前提とします。
OANDAのスタンダート口座が使えるように、両建てなしで検討してみます。

■EURUSD 変化率分散バンド 日本時間逆張り 両建てなし
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:45 (2010.01.01 - 2015.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数149500モデルティック数87997400モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド10
純益21070.20総利益117786.50総損失-96716.30
プロフィットファクタ1.22期待利得14.24
絶対ドローダウン185.00最大ドローダウン2947.50 (19.78%)相対ドローダウン19.78% (2947.50)
総取引数1480売りポジション(勝率%)751 (60.85%)買いポジション(勝率%)729 (62.55%)
勝率(%)913 (61.69%)負率 (%)567 (38.31%)
最大勝トレード628.50敗トレード-250.00
平均勝トレード129.01敗トレード-170.58
最大連勝(金額)21 (2605.55)連敗(金額)8 (-1665.00)
最大連勝(トレード数)2605.55 (21)連敗(トレード数)-1665.00 (8)
平均連勝3連敗2



得手不得手の期間がありますが、右肩上がりのグラフですね。取引回数は1400回ということで、1日一回といった感じです。
2015年に調子が悪いのがきになりますね。

ちなみに、0.5σでポジション、1σで利確なので、どちらが先に発生したかの運任せになるところがあります。そこで両建て有にするとこんな感じになります。

■EURUSD 変化率分散バンド 日本時間逆張り 両建てあり
通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2010.01.04 00:00 - 2015.12.30 23:45 (2010.01.01 - 2015.12.31)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数149500モデルティック数87997400モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド10
純益20664.65総利益129306.80総損失-108642.15
プロフィットファクタ1.19期待利得12.56
絶対ドローダウン120.00最大ドローダウン2556.50 (16.97%)相対ドローダウン16.97% (2556.50)
総取引数1645売りポジション(勝率%)844 (61.02%)買いポジション(勝率%)801 (62.17%)
勝率(%)1013 (61.58%)負率 (%)632 (38.42%)
最大勝トレード633.40敗トレード-250.00
平均勝トレード127.65敗トレード-171.90
最大連勝(金額)13 (1892.50)連敗(金額)8 (-1630.00)
最大連勝(トレード数)1892.50 (13)連敗(トレード数)-1630.00 (8)
平均連勝3連敗2

ドローダウンは小さくなりましが、利益は減ってしまいました。悪くなってしまいましたね。
両建て禁止では、結果のチャートを眺めてみると、利益を抱えている状態でのポジションが1σで利益確定された後、すぐさま反対側のポジションを持つため、1σ位置でのポジションオープンとなります。
そのため、損失が減ることでよくなっているようです。

EURUSDもヨーロッパ時間が近づいてくるにつれて値動きが大きくなるということに思われます。
日本時間の午前と午後で、分散バンドのポジションオープンのσ位置を変えたほうがいいかもしれませんね。

さておき、トレンドも何も見ていない状態でこれですので、他のトレンド判断やチャート形などを含めて考えてもらえれば、もっととれるのではないかと考えています。裁量トレードの方も日本時間逆張りの基礎として考えていただければと思います。

また、0.5ロット1ポジションで対応しましたが、0.1ロット5ポジションとかに分割すればもっとリスクを低減できるかもしれません。

あと、よく言われていることですが、最近の日本時間は一定の値動きで一方方向に動くことも多いです。そのため単純な逆張り戦略だと2015年以降はあまり成績が良くありません。

安値高値更新中に逆張りする必要がないとかの判断を加えるとより良いように思われますが、このあたりはまだ研究中です。

あと、ちなみに細かい時間での取引となるとスプレッドが気になりますよね。

MT4のスプレッド比較はFX-ONの計測サイトが便利です。
http://fx-on.com/spread/

FXTF、OANDA、外貨ファイネスト、楽天が4強でしょうか? ファイネストと楽天がNDDですので細かくスプレッドが変動します。

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