・TEMAの傾きと累計でトレードする。
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4tema.html
で考えた取引手法をバックテストで確認してみます。
EURUSD 1時間足のTEMA傾き累積において、傾きが大きい方にポジションをとるという考え方です。
・1時間足チャートで判断しています。
・15分毎に足の形成途中でも条件を満たせばをポジションを持ちます。
100pips利益が超えたら100pips位置にストップを移動するトレイリングと、利益が40pips超えたら損益トントン位置にストップを移動するロジックが入っています。
・0.1ロット 1ポジション両建てなしです。
15分毎でしか判断しないため、とりあえずコントロールポインドでの確認です。
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
| テストバー数 | 223183 | モデルティック数 | 7618960 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 3644.37 | 総利益 | 54655.28 | 総損失 | -51010.91 |
| プロフィットファクタ | 1.07 | 期待利得 | 2.07 | ||
| 絶対ドローダウン | 771.15 | 最大ドローダウン | 2998.62 (21.33%) | 相対ドローダウン | 21.33% (2998.62) |
| 総取引数 | 1764 | 売りポジション(勝率%） | 898 (61.25%) | 買いポジション(勝率%） | 866 (66.40%) |
| 勝率(%) | 1125 (63.78%) | 負率 (%) | 639 (36.22%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 400.17 | 敗トレード | -103.20 | |
| 平均 | 勝トレード | 48.58 | 敗トレード | -79.83 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 12 (688.73) | 連敗(金額) | 10 (-682.29) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 944.28 (8) | 連敗(トレード数) | -682.29 (10) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 | |
お。＋です。
右肩上がりといえないこともありません。得意不得意の期間がはっきりしていますね。単一インジケータでのバックテストで＋ですので、基礎的な考え方としては優秀に思われます。
手前みそで恐縮ですが、さらっと変化率分散バンドを使って、突っ込み時のポジションオープンを制限してみました。
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
| テストバー数 | 223183 | モデルティック数 | 7618960 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 4529.31 | 総利益 | 29167.87 | 総損失 | -24638.56 |
| プロフィットファクタ | 1.18 | 期待利得 | 4.97 | ||
| 絶対ドローダウン | 301.83 | 最大ドローダウン | 1438.58 (10.70%) | 相対ドローダウン | 10.70% (1438.58) |
| 総取引数 | 912 | 売りポジション(勝率%） | 470 (60.85%) | 買いポジション(勝率%） | 442 (66.74%) |
| 勝率(%) | 581 (63.71%) | 負率 (%) | 331 (36.29%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 400.17 | 敗トレード | -102.56 | |
| 平均 | 勝トレード | 50.20 | 敗トレード | -74.44 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 15 (1585.73) | 連敗(金額) | 8 (-554.64) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1585.73 (15) | 連敗(トレード数) | -554.64 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 | |
かなり期待の持てる結果ですね。前回記事で書いた内容＋突っ込み判断を加えると、バックテスト上でも優位性を確認できるということですね。相場状況など判断を加えれば裁量取引の方ならもっといい感じでいけるのではないでしょうか？
■ＴＥＭＡ傾きシリーズ
・TEMAの傾きと累計でトレードする。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_28.html
・バックテスト結果からTEMA傾き量累積インジケータを修正した。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_29.html
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