2016年4月7日木曜日

[雑記]レンジ相場を判定したい! 7本FractalsからTick値見ながらレンジ描画

ということで、検証するにしても、見える化しないと戦略が思いつかないため、まずは見えるかしてみました。

■検証中のレンジ、トレンドエリア表示インジケータ EURUSD1H


描画ロジックは単純です。
1時間足の7本高値が発生した場合、それ以前の7本高値との幅を上限バンドとするというルールです。
安値は逆です。
また、Tick値を見てTick値が小さすぎる際に発生した高値安値位置は、無視します。
同じ価格位置に高値安値が発生した場合は、その前の高値安値を調べに行きます。

+して、各国の取引時間を表示できるようにしてあります。

■2016/4/1~4/7 EURUSD1H

4/1までの上昇相場からレンジ相場に移行しています。枠線だけの四角が各国の取引時間を示しています。(青枠:日本、黄色:EU、赤:アメリカ)それぞれの人たちが、どのような行動をとっているのかがはっきりと表れています。

まず、日本とEUの人たちは、EURを売っています。アメリカの人たちはEURを買っています。(というよりたぶんドルを売っています。)
そのため、日本時間からEU時間の中盤にかけて下げ相場となり、アメリカ時間で戻すといレンジを形成しています。昨日までは、7本高値安値位置の終値がそれぞれ上限・下限バンド内で収まっていて、レンジを形成していましたが、4/7はアメリカ時間に上限を抜けた位置で高値を形成しました。 レンジが崩れつつあります。

■2016/3/21~3/31 EURUSD1H


下げ相場→上げ相場の流れを見てみたいと思います。
3/24まで、下限バンドの下側で、下値頂点をつけながら遷移していきます。
ただ、もう少し拡大してみると、3/22までは、アメリカ時間の人たちが売ってきていますが、2/23はアメリカは中立化、3/24でアメリカは買い転換しています。(その間、日本-EUは売り)

その後、2/28の朝までレンジを演出したのち、アメリカ時間の頭で買いに転換となります。

このようにみると、EURUSDにおいては上限下限の更新状態と、EU時間アメリカ時間の値動きが流れの変化を考えるのにとても重要に見えてきます。

その観点で、再度直近のレンジを見ると昨日の形として、EU売り、アメリカ買いという流れに変化はありません。ただし、バンド上限超えというシグナルは発生しています。これを準備状態ととらえると、今日の時点で、EUが買いに回ると上昇トレンド開始、EUが売りに回るとレンジに戻るという流れに見えます。

まだ目視レベルの検証ですが、なにやら結構使える予感がしてきました。っていうか、かなりよさそう。

考え方は単純なのですが、プログラムで組むと結構苦労しました・・・・・。
これは、ちょっと手間賃をもらわないと出せないコード量になってしまいました。

しかし、これは、裁量トレード派の人たちもかなり役立つインジケータな感じがします。

このインジケータを使用して、トレード手法を記述していただいて、その方からのページで購入した場合FX-ONのアフィリエイト報酬で50%とかもっていっていただける変わりに、手法のPDFを配布していただけるとかなら、大歓迎なのですが・・・・・・。まぁまだトレードに対してはっきりと優位性を確認できてないので、ないですよね^^;;

どなたかやってみたいという方はFX-ONメッセージでご連絡ください。
ソースコードはお渡しできませんが、モニターとしてex4ファイルはお渡しできます。トレードに活用していただいて有用かどうかのご連絡をいただくのが条件となります。

トレード手法をFX-ONにて販売するかどうかはお任せいたします。
2016/4/28までの募集です。

私はあくまでEA化が目的ですので、ここからEAに展開していきたいと思っています。特徴量を数値化しないといけません・・・うー結構大変です。しかし行けそうな予感がするので頑張ります。

あ、有料といえば、変化率分散バンドの前の日を含めて偏差をとるバージョンですが、有用性を確認できなかったため、公開を見合わせます。

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