2017年2月16日木曜日

[ハーモニック]開発キット公開再開

バックテスト中にメモリ不足に陥る現象を何とか改善して、公開再開しました。
M15までならいけることを確認しました。

内部でバッファ36個とか使っていたので、メモリ不足に陥ったようです。
公開用の11個以外は全部内部確保に切り替えました。その分速度が遅くなりました・・。
EURUSD H1 1年分のバックテストで大体15分くらいはかかります。

EA開発者向けハーモニックパターン検出
ハーモニックパターン検出ForEAインジケータ 開発キット

デモ口座やリアル口座で動作するハーモニックパターン検出インジケータ for EA製品版はV9リリースの3月以降となります。

ファイルにはインジケータ本体となるex4ファイルと、EAサンプルコードのmq4/mqhファイルが含まれます。

サンプルEAのバックテスト結果は次の通りです。
あんまり+になることを考えず作ったのですが、意外に+でした。
サンプルEAのルールは次の通りです。

・最大10ポジション
・ハーモニック検知でポジションオープン、バー1本につき1つ
・次の売り買い方向が異なるハーモニック検知でポジション全クローズ
・40pipsでブレークイーブン設定

■サンプルEA バックテスト2016 EURUSD H1 alpari 0.01lot / pos

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2016.01.04 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2016.01.01 - 2017.01.01)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=86298629; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.01; Slippage=1; MaxPosition=10; Comment="Harmonic For EA"; Sep10=""; HarmonicInd="22_FXON_NONREG\Harmonic4EABackTest"; Sep20=""; LowHighBars=4; PipsDiff=2;
テストバー数7233モデルティック数28723624モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益332.65総利益573.59総損失-240.94
プロフィットファクタ2.38期待利得2.08
絶対ドローダウン2.12最大ドローダウン149.73 (1.46%)相対ドローダウン1.46% (149.73)
総取引数160売りポジション(勝率%)80 (85.00%)買いポジション(勝率%)80 (72.50%)
勝率(%)126 (78.75%)負率 (%)34 (21.25%)
最大勝トレード38.12敗トレード-26.83
平均勝トレード4.55敗トレード-7.09
最大連勝(金額)21 (206.06)連敗(金額)4 (-56.68)
最大連勝(トレード数)206.06 (21)連敗(トレード数)-60.64 (3)
平均連勝6連敗2

2016 EURUSD H1に関しては、あまり何も考えず、ハーモニックが出たらトレードってやっても勝てたようです・・・(笑)
ポジションを取る際に、最低M1での逆行を確認したり、トレイリングストップを実装するなりすれば、もうちょっと行きそうです。
今だとナイフがまっしぐらに落ちている時でも取りに行ってしまうロジックです(汗)
まぁ急騰・急落時はスプレッドフィルタが効いて実際には取れない(取らない)かもしれません。

ちなみにEURUSD M15で動かすとこんな感じ。

■サンプルEA バックテスト2016 EURUSD M alpari 0.01lot / pos

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2016.01.04 00:00 - 2016.12.30 18:45 (2016.01.01 - 2017.01.01)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
テストバー数25929モデルティック数28730479モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益561.95総利益1260.47総損失-698.52
プロフィットファクタ1.80期待利得1.17
絶対ドローダウン66.87最大ドローダウン252.07 (2.40%)相対ドローダウン2.40% (252.07)
総取引数482売りポジション(勝率%)223 (74.89%)買いポジション(勝率%)259 (71.04%)
勝率(%)351 (72.82%)負率 (%)131 (27.18%)
最大勝トレード31.20敗トレード-27.87
平均勝トレード3.59敗トレード-5.33
最大連勝(金額)22 (68.95)連敗(金額)9 (-69.05)
最大連勝(トレード数)115.85 (9)連敗(トレード数)-108.44 (8)
平均連勝7連敗3

・・・・M15でも+引けとは、いや、ちょっと、いや、かなりハーモニック見直しました。っていうかサンプルEAで売れるんじゃなかろうかw
※なお、開発キットはリアル口座・デモ口座では動作しません。

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