MT4&TradingView&株

2017年3月27日月曜日

[ロウソク足プライスアクション]かぶせ線／切り込み線（切り返し線）

■かぶせ線

はらみ線とよく似ていますが、上値を更新して陰線引けした状態をかぶせ線といいます。
高値での陽線→陰線のパターンをかぶせ線、安値での陰線→陽線のパターンを切り込み線（切り返し線）といいます。

前の陽線の中心値の半分以下まで、下がっていることが条件となります。

■合成すると上髭陽線になるかぶせ線

合成すると上髭陽線になるのも、はらみ線とよく似ていますね。

さて・・・緑のラインをよく見てみると、このページの読者さんならあれ思い浮かべますよね？
■ハーモニックサイファパターン

シャークのターゲット0.886あたりとも似た形です。
ハーモニック的には、かぶせ／きりこみ線は、逆のシグナルになります。

日足などで見ると有効そうに見えるところもありますが、時間足以下では微妙です。

ロウソク足プライスアクションインジケータでは、かなり緩めに判定しています・・。

そのせいもあるのか、時間足以下では全くあてになりません。

もう少し形状を絞り込む必要があるかもしれませんね。

インジケータはおいおい改良します。

[ロウソク足プライスアクション]はらみ線
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_21.html

[ロウソク足プライスアクション]包み線／抱き線
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_24.html

[ロウソク足プライスアクション]かぶせ線／切り込み線（切り返し線）
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_27.html

[ロウソク足プライスアクション]下ヒゲ／上ヒゲ
http://mt4program.blogspot.jp/2017/03/blog-post_28.html

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2017年3月25日土曜日

[ハーモニック]RSI/ATRフィルタON/OFFの効果についてバックテスト解析

バックテストを行う事が出来るようになってきましたので、今まで書籍や経験則で考えていた機能を改めてバックテストで試験しています。

さて、ハーモニックパターン検出インジケータには二つのフィルタが搭載されています。
RSIとATRです。
それぞれON/OFFによりバックテストでの影響がどの程度あるのか検証してみました。

■EURUSD H1 ハーモニックパターン検出インジケータにおけるRSI/ATRの解析

RSIなどのパラメータによってまた異なるかもしれませんが、こうやってみると、
RSIフィルタOFF
ATRフィルタON

2016においても2014-2016においても、損益、PF、DDのすべてにおいて、最も優秀です。

もう少し見てみましょう。
今度は、RSIの閾値を変更しながらの値です。

一番良い値は閾値を３０（７０と３０が閾値になります）にした場合です。
RSI閾値３０にすると、RSIフィルタOFFよりも、損益、PF、利得、DDのすべてが、優秀な結果となります。
その後、いったん値は悪くなり閾値４５で、RSIフィルタOFFの結果と変わらなくなります。つまり閾値３０が異常値となっています。
これは、RSIが有名インジケータであり、３０という閾値はかなり意識されているということが見受けられます。

このことから、
・ハーモニックはある程度値幅がないといけない。
・RSIにかかわらず、ハーモニック出現状況はみた方がよい。
・RSIを見る場合、３０と７０の閾値に着目する。

アルゴリズムとしては、両建てなしにしていますので、売り買いの方向が異なるハーモニックが出現したらとりあえずポジションはクローズしています。RSIによるフィルタが、オープン時に効いているのか、クローズ時に効いているのかは、もう少し詳しい調査がです。検査用のアルゴリズムではブレークイーブンと、両建て禁止のロジックしか組み込んでいないためクローズ戦略が足りていないという可能性も十分あります。

さておき、ハーモニック検出インジケータの設定においても、RSIフィルタはOFFにして、ポジションオープン時のRSIは別途インジケータで確認して都度判断という形が現状ベターということがバックテストから判断出来そうです。

次のバージョンアップの機会にデフォルト値を変更したいと思います。

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2017年3月24日金曜日

[ロウソク足プライスアクション]包み線／抱き線

■包み線／抱き線

第2回は包み線／抱き線です。
前回のはらみ線の逆バージョンですね。株式の世界では、始値が前の日の終値から飛ぶことがありますがFXの世界では週明けを除いいてほとんどありません。一般的な説明のロウソク足の形よりは少しわかりにくくなります。

包み線／抱き線とは、前の足の高値安値を完全に覆い隠すような形で次の足が形成されている状態をいいます。
特に高値圏安値圏で発生すると転換の合図とされています。

2本を合成すると、上髭陰線が形成される形です。
■合成すると上髭陰線になる包み線／抱き線