2015年7月5日日曜日

[検証 MT4インジケータ]統計で検証する!予測移動平均ボリンジャーバンド

予測移動平均ボリンジャーバンド インジケータ販売開始!
10本限定で7/10まで480円で販売いたします。

予測移動平均ボリンジャーバンド
予測移動平均ボリンジャーバンド | fx-on.com

予測移動平均ボリンジャーバンドについては、こちらの記事をご確認ください。

せっかくなので、作った予測移動平均ボリンジャーバンドの有用性も実データで検証したいと思います。
全てEURUSD 15分足 2005~2015のデータを利用してσに対する位置を数えました。

移動平均は遅れている」で検証したグラフと予測移動平均のグラフを並べてみます。

■単純移動平均ボリンジャーバンド
0シフト分布.PNG
��σ:49.1%
��σ:87.0%
��σ:98.3%

■10シフト単純移動平均ボリンジャーバンド
10シフト分布.PNG
��σ:78.1%
��σ:98.6%
��σ:99.9%

■予測移動平均ボリンジャーバンド
予測移動平均.PNG
��σ:73.1%
��σ:95.6%
��σ:99.5%

参考:標準偏差によるσ内確率
��σ:68.2%
��σ:95.4%
��σ:99.7%

実データで比較した結果、単純移動平均10シフトと比較すると5%ほどは落ちますが、標準偏差より優秀です。ここで、もう一度予測移動平均ボリンジャーバンドと単純移動平均ボリンジャーバンドの比較画像を見てみます。

maband.PNG
単純移動平均では大きな価格変化の際、バンドが大きくなっていますが、予測移動平均ボリンジャーバンドでは一旦広がりますが早い段階で収束します。これは標準偏差を求める際も単純移動平均ではなくLWMAを使用している為です。
これは、通常のボリンジャーバンドよりバンド幅が狭い事を表しています、これが5%分として表れていそうです。

なお、この検証結果は、同時に予測移動平均が平滑化された価格として優秀な成績を残しているということでもありそうです。レンジブレイクなどを判断する価格基準としても予測移動平均は遅延が少なく強力な指標であることを統計結果が示しています。

なお、1.2σにバンド幅を広げると統計値は80%を超えてきます。

統計検証してみましたが、自分でも驚いたぐらい奇麗な標準偏差分布曲線を描いています。自分で作成しているEAに組み込んで取引の精度をあげたいと思います!

ということで、宣伝です!
そんな強力な移動平均とボリンジャーバンドが同時に表示可能な、予測移動平均ボリンジャーバンドが今なら480円で販売中です!!!!

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