2016年3月8日火曜日

[MT4インジケータ]GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する。

さて、簡単な方から検証したいと思います。
GMMA Indexにて、長期が+5の時、短期が-5になった時に買いポジションを持つ戦略です。売りは±が逆です。

EURUSD 1H
クローズは、長期が+5から立ち下がった場合としました。
1ポジション0.1ロット
ストップ120pips プロフィット400pips
ポジション数 片側最大5

■長期が+5の時、短期が-5 ポジションオープン(売りは逆)
初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 5483.94 総利益 87364.70 総損失 -81880.76
プロフィットファクタ 1.07 期待利得 2.97
絶対ドローダウン 1110.94 最大ドローダウン 6558.44 (42.46%) 相対ドローダウン 42.46% (6558.44)

総取引数 1848 売りポジション(勝率%) 926 (58.53%) 買いポジション(勝率%) 922 (66.05%)
 勝率(%) 1151 (62.28%) 負率 (%) 697 (37.72%)
最大 勝トレード 400
.80 敗トレード -125.60
平均 勝トレード 75.90 敗トレード -117.48
最大 連勝(金額) 18 (1702.06) 連敗(金額) 14 (-1684.16)
最大 連勝(トレード数) 2205.70 (17) 連敗(トレード数) -1684.16 (14)
平均 連勝 4 連敗 2


お、とりあえず+ですね。移動平均系のインジケータで+になるのは優秀です。正直思ってたより悪くありません。もっとダメダメかと思っていました^^;;;;;

ただ、ドローダウンが大きいので、なにか別の考えが必要そうです。

もう一つ考えてみましょう。今度は、長期が+5の時、短期が-5から、-4より大きくなる場合の動き出しにポジションを持ってみます。

■長期が+5の時、短期が-5から戻ったときに ポジションオープン(売りは逆)
初期証拠金 10000.00   スプレッド 15
純益 8507.76 総利益 58462.06 総損失 -49954.30
プロフィットファクタ 1.17 期待利得 7.14
絶対ドローダウン 108.80 最大ドローダウン 5234.76 (33.99%) 相対ドローダウン 33.99% (5234.76)

総取引数 1192 売りポジション(勝率%) 607 (60.13%) 買いポジション(勝率%) 585 (68.89%)
 勝率(%) 768 (64.43%) 負率 (%) 424 (35.57%)
最大 勝トレード 400.80 敗トレード -123.92
平均 勝トレード 76.12 敗トレード -117.82
最大 連勝(金額) 44 (2866.02) 連敗(金額) 13 (-1564.80)
最大 連勝(トレード数) 3358.08 (21) 連敗(トレード数) -1564.80 (13)
平均 連勝 4 連敗 2

トレード回数が減って利益が増えました。基本的には最大点は取れないと考えての戻りを狙うのが良いのかも知れません。もしくはもっと小さい時間足の立ち上がりを見て、少しでも早くとるか?といったところでしょうか。

+にはなるため、基本的なシグナルとしてはもしかしたら有望なのかもしれません。
次回はちょっとまじめにチャートを眺めて戦略を練ってみたいと思います。

■GMMAシリーズ
・GMMA その1 まずGMMAを表示してみた
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-gmma.html

・GMMA その2 短期・長期・バンド幅を表示して取引タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma.html

・GMMA その3 EMAの順番をインデックス化して押し目タイミングを計る
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4gmma-ema.html

・GMMA その4 移動平均位置を利用した押し目戦略をバックテストで検証する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_8.html

・GMMA その5 インデックスと幅とチャートの関係をもう少し詳しく考察する
http://mt4program.blogspot.com/2016/03/mt4gmma_9.html


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