バックテスト結果は次の通りです。
■Alpari 2007-2015 Gewinn7バックテスト
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.30 23:55 (2007.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=55357260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; PermitSlip=2; MaxPosition=22; Comment="Gewinn7 EURUSD"; IsCompund=false; BaseRiskP=1; EnableNewPosition=true; | ||||
| テストバー数 | 666103 | モデルティック数 | 106135364 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 13710.07 | 総利益 | 29392.62 | 総損失 | -15682.55 |
| プロフィットファクタ | 1.87 | 期待利得 | 3.94 | ||
| 絶対ドローダウン | 48.42 | 最大ドローダウン | 683.85 (3.33%) | 相対ドローダウン | 4.83% (679.27) |
| 総取引数 | 3484 | 売りポジション(勝率%） | 1834 (74.43%) | 買いポジション(勝率%） | 1650 (79.39%) |
| 勝率(%) | 2675 (76.78%) | 負率 (%) | 809 (23.22%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.23 | 敗トレード | -40.51 | |
| 平均 | 勝トレード | 10.99 | 敗トレード | -19.39 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 63 (686.73) | 連敗(金額) | 15 (-182.64) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 847.19 (20) | 連敗(トレード数) | -337.30 (10) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 3 | |
Alpariのバックテストでは、それほど大きく変わっていません。
Gewinn7では、相場の動きを見るためにTick更新回数を見ていますが、Tick更新回数の差によって内部で使用してるインジケータの計算値が異なってしまう症状を解消するために、パラメータとロジックを修正しました。
■Gewnn7のOANDAプロ リアル口座でのフォワードテスト
4/17～4/18にかけて、Gewinn7は売りポジションを貯めていますが、OANDAのフォワードでは、4/19にすべて損切決済されてしまいました。
しかしAlpari側のデータでは、ここは一部損切にとどまり、そのあとの下落局面での少額利益確定となります。
そのあたりの差を埋めるために損切パラメータなどを全体に影響がない範囲で幅を持たせるように調整しました。
FX-ONのフォワードでは、散々なチャートになってしまっていますね。4/21に売りポジション→4/22に決済という玉がFX-ONフォワードでは、全く表れていません。
そのタイミングにV1.7をリリースしたため、たぶん動作を止めていたのだと推測されます。
変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
大体怪しそうなところは埋めたと思われるため、Gewinn７はなるべく放置して結果を見ていきたいと思います。
いまは、チャートに対してエッジ検出をかけて、エッジ位置によるトレンド／レンジ判定ができないかどうかを検討しています。Gewinn7の苦手な相場状況に対する対策となれば、二つを組み合わせることにより、より強固なＥＡになればよいかな？と考えています。
あと、５月から本業のほうが本格的に忙しくなるため、ブログの更新頻度が下がるかもしれません。
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