作っていたエッジ抽出による高値安値値幅をチャートに描画する機能と変化率分散バンドのトレンド処理を眺めていたら、変化率分散で2σ超えた場合でも、高値を更新していない場合は大半の場合すぐに戻ってしまうように思われました。そこで、その判定をＥＡに追加したところ、それなりに効果があったため、再度のバージョンアップしてしまいました。
トレンド判定処理にチャートエッジ抽出結果（※）から求めた高値安値推移の値を追加しました。
（※）チャートエッジ抽出についてはそのうち記事にします。
■Ｇｅｗｉｎｎ７ Ｖ１．９ バックテスト Alpari 2007-2015 複利運用なし
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.30 23:55 (2007.01.01 - 2015.12.31) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=55357260; TestGmt=2; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; Lot=0.02; PermitSlip=2; MaxPosition=22; Comment="Gewinn7 EURUSD"; IsCompund=false; BaseRiskP=1; EnableNewPosition=true; | ||||
| テストバー数 | 666103 | モデルティック数 | 106135364 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 14220.18 | 総利益 | 29205.90 | 総損失 | -14985.71 |
| プロフィットファクタ | 1.95 | 期待利得 | 4.16 | ||
| 絶対ドローダウン | 55.23 | 最大ドローダウン | 672.35 (4.82%) | 相対ドローダウン | 4.82% (672.35) |
| 総取引数 | 3422 | 売りポジション(勝率%） | 1814 (74.48%) | 買いポジション(勝率%） | 1608 (80.04%) |
| 勝率(%) | 2638 (77.09%) | 負率 (%) | 784 (22.91%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.26 | 敗トレード | -40.58 | |
| 平均 | 勝トレード | 11.07 | 敗トレード | -19.11 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 71 (816.31) | 連敗(金額) | 12 (-150.73) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 859.44 (22) | 連敗(トレード数) | -337.52 (10) | |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 3 | |
V1.8と比較するとPFが1.87→1.95に伸びています。
バックテストでのPFは目標としている2.0にかなり近づいてきました。後はフォワード側も追いついてこればって感じです。
２か月間様子をみて、大まかには差を埋めることができたと思いますので、販売を開始したいと思います。
V1.9のコードはFX-ONに送信済みですが、バージョンアップはまだのようです。こちらはしばらくお待ちください。
変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
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