まだ、調整必要な箇所もあるかもしれません。また、2か月間FX-ONでのデモ口座との差分を調査したり調整したりしてたため、FX-ONでのフォワードは散々な結果となっています。＾＾；；；
この段階で購入してくださる方への感謝も込めて9800円と想定している価格よりかなり割引して販売させていただきます。
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変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
Gewinn7のアルゴリズム紹介です。
Gewinn7では、主に次の3つのインジケータを使用して取引を行います。それぞれ独自に開発したインジケータです。
１．変化率分散バンド
価格推移において、変化量より変化率の方がより正規分布表現に近い分散を示すことを利用した価格推移バンドです。ただいま発売中です。
このバンドから求められる想定される価格変動を超える変動はランダム的動きではない力が掛かったと判断してトレンドとみなします。
また、日足において、分散バンド2σ越えは、ほとんど発生しないという特徴からバンドの2σに近づいた場合は、行き過ぎとしてポジションを持たないようにします。
Gewinn7では、変化率分散バンドをトレンド判定とトレイリングに利用しています。
２．平均足インデックス
平均足の変化幅を合計して期間平滑化処理をしたものです。こちらは公開していないインジケータとなります。Gewinn7では、このインジケータを利用して短期的な値動きと長期的な値動きが相反する場合にポジションをとるようにしています。
３．フラクタルバンド
MT4に付属しているFractalsインジケータの考えを応用して、期間高値安値を求めています。Fractalsではチャートに対する頂点抽出を行っていますが、こちらではエッジ検出的な線形フィルタを採用して精度を高めながら、なるべく早く判定できるようにしています。
こちらのインジケータは、近々公開予定です。
変化率分散バンドにおけるトレンド判定の補助的役割として利用してます。
また、高値安値突っ込み判定としても利用しています。
ポジションは1時間足にて判定します。
トレイリングは１時間足のチャートを5分毎に確認して判定しています。
トレンドフォロー型ですのでチャートが一定方向に動く相場を得意としています。
ある程度波打ちながら移動する場合が一番大きな利益が期待できます。
時間的なフィルターは一切行っていません。雇用統計前でも、週末でも、年末でも、シグナルが立つとポジションを持ちに行きます。
新しいポジションを許可したくない場合は必要に応じて、EA設定「新しいポジションを許可します」をFalseに変更してください。現在保持しているポジションのクローズ判定のみを行い、新しいポジションは許可しなくなります。
■Gewnn7のOANDAプロ リアル口座でのフォワードテスト
2016/4/28にV1.9をリリースしています。それ以前は、AlpariとOandaプロ口座で差分が大きい形になっています。
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変化率分散バンドと平均足を利用したトレンドフォロー型EA
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