■フラクタルバンド EURUSD1H
予告通りフラクタルバンドをアップデートしました。
フラクタルバンドとフラクタルの矢印位置をカウントしてオシレータ化したインジケータを追加しました。
オシレータ化したインジケータは、青線が高値矢印の位置、赤線が下値矢印の位置をカウントしたものです。
±７が行き過ぎのラインです。逆張りトレードでは大きなトレンドが出ているときに負けてしまいますが、利食いポイントとしては活用できます。
参考までに、EURUSD 1Hにおいて±７を超えた場合に逆張りした場合のバックテスト結果はこちらです。
トレイリングは行っていませんが、過去240時間以内に±7を超えた場合にのみポジションを持つようにしています。
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 1時間足(H1) 2007.01.02 08:00 - 2016.05.16 04:00 (2007.01.01 - 2016.06.01) | ||||
| モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=55355651; Lot=0.1; SpreadFilter=5; MaxPosition=1; Slippage=10; TestGmt=2; Threshold=5; TargetProfit=40; MinProfit=2; StopLoss=400; TakeProfit=400; CloseBarCount=240; CloseProfitBarCount=180; ArrowCount=8; | ||||
| テストバー数 | 58864 | モデルティック数 | 1438504 | モデリング品質 | n/a |
| 不整合チャートエラー | 9 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 1513.83 | 総利益 | 10242.45 | 総損失 | -8728.62 |
| プロフィットファクタ | 1.17 | 期待利得 | 14.28 | ||
| 絶対ドローダウン | 84.18 | 最大ドローダウン | 1860.75 (13.99%) | 相対ドローダウン | 13.99% (1860.75) |
| 総取引数 | 106 | 売りポジション(勝率%） | 50 (66.00%) | 買いポジション(勝率%） | 56 (58.93%) |
| 勝率(%) | 66 (62.26%) | 負率 (%) | 40 (37.74%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 402.86 | 敗トレード | -410.78 | |
| 平均 | 勝トレード | 155.19 | 敗トレード | -218.22 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 7 (1374.14) | 連敗(金額) | 4 (-746.14) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1374.14 (7) | 連敗(トレード数) | -810.34 (2) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 | |
2014年からの大暴落時での逆張りで痛い目を見ていますね。それまではなんだかんだと＋でした。ここ最近のレンジ相場でも好調です。
フラクタルバンド 1680円
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