2016年5月16日月曜日

[フラクタルバンド]フラクタルバンドをアップデートしました。


■フラクタルバンド EURUSD1H

予告通りフラクタルバンドをアップデートしました。
フラクタルバンドとフラクタルの矢印位置をカウントしてオシレータ化したインジケータを追加しました。

オシレータ化したインジケータは、青線が高値矢印の位置、赤線が下値矢印の位置をカウントしたものです。

±7が行き過ぎのラインです。逆張りトレードでは大きなトレンドが出ているときに負けてしまいますが、利食いポイントとしては活用できます。

参考までに、EURUSD 1Hにおいて±7を超えた場合に逆張りした場合のバックテスト結果はこちらです。
トレイリングは行っていませんが、過去240時間以内に±7を超えた場合にのみポジションを持つようにしています。


通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2007.01.02 08:00 - 2016.05.16 04:00 (2007.01.01 - 2016.06.01)
モデルコントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
パラメーターMagicNumber=55355651; Lot=0.1; SpreadFilter=5; MaxPosition=1; Slippage=10; TestGmt=2; Threshold=5; TargetProfit=40; MinProfit=2; StopLoss=400; TakeProfit=400; CloseBarCount=240; CloseProfitBarCount=180; ArrowCount=8;
テストバー数58864モデルティック数1438504モデリング品質n/a
不整合チャートエラー9
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益1513.83総利益10242.45総損失-8728.62
プロフィットファクタ1.17期待利得14.28
絶対ドローダウン84.18最大ドローダウン1860.75 (13.99%)相対ドローダウン13.99% (1860.75)
総取引数106売りポジション(勝率%)50 (66.00%)買いポジション(勝率%)56 (58.93%)
勝率(%)66 (62.26%)負率 (%)40 (37.74%)
最大勝トレード402.86敗トレード-410.78
平均勝トレード155.19敗トレード-218.22
最大連勝(金額)7 (1374.14)連敗(金額)4 (-746.14)
最大連勝(トレード数)1374.14 (7)連敗(トレード数)-810.34 (2)
平均連勝3連敗2

2014年からの大暴落時での逆張りで痛い目を見ていますね。それまではなんだかんだと+でした。ここ最近のレンジ相場でも好調です。

フラクタルバンド 1680円
頂点位置からレンジ帯を表示する
フラクタルバンド

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