2016年5月17日火曜日

[MQL超入門] その024 バックテストを活用しよう。その3 パラメータの最適化2

さっそくパラメータの最適化を行った結果を見てみましょう。

最適化を行うと、通常のバックテストを行った時とは違う[最適化結果]と[最適化グラフ]のタブがストラテジーテスターに表示されます。

まずは[最適化結果]タブを見てみます。
・図024.01 最適化結果
[損益]が大きい順に並んでいて、[パラメーターの入力]を見るとパラメータがそれぞれどの値をとった結果なのかが分かります。
行をダブルクリックするか、行を右クリックして[パラメータの設定(I)]をクリックすると、その行のパラメータを入力パラメータとして適用することができます。
・図024.02 パラメータの設定

ここで1つ注意点があります。
[最適化結果]タブの中で右クリックすると[マイナスの結果を表示しない(U)]という項目があるので、ここをクリックしてチェックを外しておきましょう。
・図024.03 マイナスの結果を表示しない
デフォルトではこれにチェックが入っていますが、そのままだと損益が0以上になるパラメータの組み合わせしか最適化の結果として表示されなくなります。
最終的には損益がマイナスのEAなんて使わないとは思いますが、たとえマイナスでもどんなパラメータの組み合わせが効率がいいかは確認したいと思いますので、マイナスの結果も表示しておくのがいいと思います。

では次に[最適化グラフ]タブを見てみます。
・図024.04 最適化グラフ
こちらはパラメータの組み合わせパターンを横軸、残高を縦軸としたグラフになっています。
グラフ上の点にマウスのカーソルを当てると、残高とパラメータの組み合わせが表示されます。

ただ、どの組み合わせが一番良い結果かは[最適化結果]タブでも見れますし、並び替えもされるのでそちらのほうが分かりやすいと思います。
これだけでは[最適化グラフ]はあまり意味がなさそうに思えるかもしれませんが、[最適化グラフ]にはもう1つ、[2Dサーフェス]という機能があります。

グラフ内を右クリックして、[2Dサーフェス(2)]をクリックします。
・図024.05 2Dサーフェスの表示
すると、下図のように2つのパラメータを横軸と縦軸にして、結果の良さを色の濃さで表してくれます。色が濃いほうが良い結果になっています。
・図024.06 2Dサーフェス
この例では、横軸が[移動平均の期間]、縦軸が[移動平均線の種類]になっています。
上から2行目と4行目が濃くなっているように見えますので、[移動平均線の種類]は単純移動平均線か平滑移動平均線が良さそうです。また、全体的に右側のほうが色が濃いようですので、[移動平均の期間]は、この範囲であれば長めのほうがよさそうです。
このように、2つのパラメータを2次元の表にして結果を確認できることで、効率のいいパラメータの傾向を見ることができます。

このようにしてパラメータの最適化を行っていきますが、前にも書いたとおり、過剰な最適化(カーブフィッティング)には注意が必要です。
例えば1番良い結果が、2Dサーフェスを見てポツンと1つだけ浮いているような場合、ある条件下でたまたま、という場合もあります。

カーブフィッティングについての記事はこちら
※これを書いたのはこの記事の公開前なのでURLは適当てす!!
[MQL超入門] その022 バックテストを活用しよう。その1 レポートの見方

さて、これでEAの作成から検証まで、一通りができるようになりました。
以前にも書きましたが、プログラムは「習うより慣れよ」が基本です。
頭の中でずっと考えるだけでなく、思いついたらとにかく手を動かして、やってみて結果を見てまた考える、というのも習得の近道です。どんどんチャレンジしましょう!


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