2017年3月30日木曜日

[ハーモニック]ハーモニック+移動平均かい離率(+STD)

■移動平均乖離率(SMA21)とハーモニック

さて、ハーモニックの教科書的にはRSIとの組み合わせなのですが、RSIはトレンド時にその方向に張り付いてしまい、あまり役に立ちません。
バックテストでもRSI30のラインを一つの目安としてトレードさせてみましたが、勝てるときと勝てないときの差がありすぎます。

下降トレンドでもクライマックスというのは当然発生しますが、そのタイミングをハーモニックではとらえることが出来ません。

ハーモニックが逆張りのインジケータだとして、もう少し鋭いサインを出すインジケータと組み合わせたいところです。

プライスアクションとの組み合わせを考えていますが、こちらは現在条件を検証中です。
ハーモニック+ロウソク足プライスアクションは勝率を高める効果が確かにあります。
(Twitterで、うまい事いかないと書きましたが私作成したロウソク足プライスアクションのインジケータ側の問題でした。修正したらそれなりの結果です。ただ強いトレンド時に大負けしちゃうのは変わらず・・。)

プライスアクションを考えながら、ほかにないかなぁ。と検討中です。

ということで、過去に自分が作成したインジケータを眺めていましたが、一般的なものでちょうど良いものがあるじゃないですか!

・定番インジケータだけどMT4標準にはないセット
ダウンロード

心理の揺れ動きをみる! MT4インジケータ 移動平均かい離率
実行ファイル:Kairiritsu.ex4
ソースコード:Kairiritsu.mq4
元記事:
https://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4_5.html

そう移動平均乖離率です。

移動平均かい離率は、なかなか外国のトレーダーにも人気のインジケータと聞きます。

さて、かい離率がどの程度なら、要注意なのでしょうか?
早速、標準偏差をとってみましょう。標準偏差といえばボリンジャーバンドに対してClose値は標準偏差分布をしていないことは何度も記載しましたが、かい離率にするとどうでしょう?

■21SMAに対するかい離率の分散状況

[検証]移動平均は遅れてる!!!!!
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/blog-post_83.html

で、Close値は±1σ付近にピークがありましたが、かい離率の場合は、1σ内は横ばいで、1σを超えたあたりから急速に減っていく感じになります。
ボリンジャーバンドと比較すると±1σ内への滞在力が大きいようです。
変化率もそうですが、価格は値幅でみるのではなくて率でみるというのが持論の私好みの結果です。

ということで、移動平均かい離率に標準偏差バンドを表示して、バンドの幅、バンドに対するかい離位置などを見ながらトレードできるようなインジケータを別途作成したのが最初の画像になります。

画像では、移動平均かい離率にトレンドラインを引いて、かい離率のトレンドブレイクを狙った位置を手動で記載しています。こうやってみると、かい離率のトレンドブレイクとハーモニックの組み合わせも、なかなか有効そうに見えますね。

あとは、かい離率が±2σを超えた後の頂点なんかも、なかなかの判断材料に思えます。
標準偏差の計算期間を長くしてみて、±2σ越えと±0.5越えの両方を満たすタイミングを描画したものです。
■かい離率 SMA(21)、標準偏差(210)、2σ+0.5越え
2σ越えの頂点は一旦の天井を示していることが多いことがわかります。

終値だけのかい離率だと、ハーモニックがヒゲの位置で出ている場合、よくわからないため、高値安値終値のかい離率表示しています。

このインジケータは、事前ハーモニックパターン表示インジケータでレビューを書いてくれた方向けへのお礼インジケータとする予定です。

実際のチャート&トレードを見てみたいと思います。

※ちょっとキャプチャーが見えみくくて申し訳ありません。
■一回目は、短期のかい離率トレンドライン割れとAB=CD DC0.127割れを目安に売りポジションをオープンしてみました。
1.272ラインにストップを置いたため、その後ストップロスとなっています。
朝起きたら、かい離率のもう少し大きめのトレンドラインを割っていて、なおかつプライスアクションも売りで出たため再度売りポジションをオープンしてみました。

■2回目の売り(インジケータ表示されてなくて申し訳ありません、)

■その後のチャート、ハーモニック+プライスアクション+かい離率+RCI
プライスアクションの矢印はピンクと薄い青
RCIの矢印は濃い紫と少し濃い青です。

今回はハーモニックが出た後、かい離率でいったん売り、プライスアクションで売り、かい離率で売り、RCIで売りという順番で発生しています。
今回はハーモニック+かい離率+プライスアクションはなかなかいいシグナルを上げてもらったと思います。窓埋めするだろうなという予測もあり、売りやすいタイミングだったのです。

バックテストも含めて、今後もう少し検証を深めて、皆様に報告していきたいと思います。

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