2017年12月2日土曜日

[Gewinn]週末クローズOn/Offによるバックテスト

FX-ONのコミュニティで依頼がありました、週末クローズ設定On/Offによるバックテスト結果です。

2017/12/03追記
なお、私は、週末クローズOnでトレードしています。主に精神上の問題です^^;;
(何かあった時に手動クローズできないのは精神的によろしくないと思って・・。)

この前のドローダウンを考えて、同じ価格帯で複数ポジションを持たないような制御を付け加えて、週末クローズ無しでもドローダウンをある程度抑えることができないか検討します。
やっていましたが、芳しくないどころかドローダウン変わらずで利益が半減してしまいました。どうも同じ所をウロウロしている時は勝負したほうが良さそうです。


■週末クローズON

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.24 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=true; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30;
テストバー数69951モデルティック数157159849モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益48512.84総利益99184.52総損失-50671.68
プロフィットファクタ1.96期待利得75.45
絶対ドローダウン2827.92最大ドローダウン5477.22 (32.24%)相対ドローダウン39.02% (4588.86)
総取引数643売りポジション(勝率%)344 (78.49%)買いポジション(勝率%)299 (83.95%)
勝率(%)521 (81.03%)負率 (%)122 (18.97%)
最大勝トレード2001.54敗トレード-767.25
平均勝トレード190.37敗トレード-415.34
最大連勝(金額)30 (3724.47)連敗(金額)6 (-1852.68)
最大連勝(トレード数)8982.90 (21)連敗(トレード数)-2993.84 (4)
平均連勝7連敗2





■週末クローズOFF

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1時間足(H1) 2006.10.02 00:00 - 2017.11.24 23:00 (2006.10.01 - 2017.11.30)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターSep00=""; MagicNumber=28980001; IsCountdong=false; SpreadFilter=5; MaxPosition=4; Comment="Gewinn9_EURUSD"; Lot=0.5; Sep01=""; MaxProfit=400; StopLoss=150; IsTrailing=true; TrailingStartPips=150; TrailingPips=80; IsBreakEven=true; BreakPips=30; MaxOpenBars=240; CloseWeekEnd=false; Sep02=""; Aggressiveness=1; SignalCloseUpper=30;
テストバー数69951モデルティック数157159849モデリング品質90.00%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド20
純益56400.29総利益125805.53総損失-69405.24
プロフィットファクタ1.81期待利得69.89
絶対ドローダウン1894.56最大ドローダウン6577.87 (16.28%)相対ドローダウン32.50% (3902.62)
総取引数807売りポジション(勝率%)427 (83.61%)買いポジション(勝率%)380 (85.26%)
勝率(%)681 (84.39%)負率 (%)126 (15.61%)
最大勝トレード2003.08敗トレード-767.25
平均勝トレード184.74敗トレード-550.84
最大連勝(金額)40 (5823.38)連敗(金額)6 (-4399.90)
最大連勝(トレード数)10432.84 (39)連敗(トレード数)-4399.90 (6)
平均連勝9連敗2


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