2016年5月24日火曜日

[MT4インジケータ]フラクタルバンド トレンドフォローで取引してみるバックテスト

フラクタルでトレンドラインを引いた際、やはりはっきりと出やすいのは日足です。

日足において合成トレンドラインが上昇トレンドかつ-1σを下回っている段階で、短期トレンドが上向きになった場合、買い。売りはその逆でバックテストをしてみました。

1ロット0.02 最大11ポジションにてトレードします。Gewinn7のポジションシグナルをフラクタルトレンドに置き換えた形です。

■フラクタルバンド トレンドライン日足 EURUSD 1Hベース

通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間15分足(M15) 2007.01.02 08:00 - 2015.12.31 00:00 (2007.01.01 - 2015.12.31)
テストバー数223183モデルティック数7618960モデリング品質n/a
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益5330.39総利益10410.49総損失-5080.10
プロフィットファクタ2.05期待利得3.92
絶対ドローダウン143.18最大ドローダウン498.12 (3.22%)相対ドローダウン3.50% (412.30)
総取引数1361売りポジション(勝率%)658 (81.91%)買いポジション(勝率%)703 (81.65%)
勝率(%)1113 (81.78%)負率 (%)248 (18.22%)
最大勝トレード80.19敗トレード-40.24
平均勝トレード9.35敗トレード-20.48
最大連勝(金額)54 (330.25)連敗(金額)14 (-223.20)
最大連勝(トレード数)849.82 (32)連敗(トレード数)-315.23 (9)
平均連勝15連敗3

かなりいい感じです。トレンドには逆らうなということがわかります。

ちなみにこのアルゴリズムだと、ドル円は現在売り、ユーロドルは時間足のトレンドが転換したら買いとなります。(ユーロドルは短期トレンドが売りのままですので、まだ買いタイミングではありません。)

こんな感じで判断します。日足合成トレンドライン±1σ、時間足は±2σに平行線を描画しています。
■USDJPY D1 フラクタルトレンド

■USDJPY H1 フラクタルトレンド

合成トレンドラインが売りに傾いています。相関係数的にはレンジ相場を示しています。
今回検証したアルゴリズムですと、このタイミングで売りとなります。

■EURUSD D1 フラクタルトレンド

■EURUSD H1

現在フラクタルトレンド 相関係数がマイナス-0.5付近で売りトレンド中です。合成トレンドラインも売り状態で、まだ買場ではありません。

相関が-0.3~0.3でレンジ相場、0.3~買いトレンドとなります。

トレンドライン・バンドによるプライスアクションベースでの素早い判断と、相関係数での長期判断、インデックスベースでの中期判断と状況に応じたインジケータが含まれています。

皆さまもぜひご確認ください。

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