2016年6月18日土曜日

[ハーモニック]アンチフィボナッチな私も舌を巻く。 GBPUSDにおけるハーモニックパターン検出例

フィボナッチを基本とする経験則系インジケータは、逆にみんなに意識されることでその通りに動く面があります。

しばらく9通貨ペアを並べて眺めてみていたのですが、EURおよびGBPに関してハーモニックパターンが一つの目安になっている可能性(つまり利用している人が多そう)な雰囲気があります。

■GBPUSD 1H 2016/4付近の値動き



特に、右側の上昇局面を拡大してみてみます。


ハーモニックによるフィボナッチ数に達した位置です。
達した後、ほぼ毎回、大きさはさておきいったんの調整が入っています。

これが何かしら意識されるように見受けられると感じているところです。

USD、GBPとEURの3通貨の関連にて、この現象が良く見受けられます。

これは短い時間足でも見受けられます。
GBPUSD M15にて 6/15の夕方に小さなハーモニックが発生しました。

ツイッターでもつぶやきましたが、この時点で利益目標は赤いラインとして売りとなります。

■GBPUSD M15 2016/06/15 ハーモニック発生時点

その後の値動きです。

■GBPUSD M15 2016/06/16 朝のチャート

(インジケータテストのため、1.5のラインも描画していますが、気にしないでください。クラブパターンはX-D 1.618が正です)

反落したのち、利食いラインで再反発・・・・。気持ち悪いくらいです(^^;;;

明らかに、このハーモニックを見てトレードしている人たちがいるように見えます。

逆にJPY、AUDとCADはハーモニックを検出しても、そのまま行ってしまうことが多いです。もちろんたくさんターゲットポイントを設定するとどれかにヒットするのですが、落ち切った、および上がり切った後に結果そうだったというだけです。

この1週間テストも兼ねてハーモニックを眺めた結果からは、GBP、EUR、USDの3通貨をメインにする場合、ハーモニックは意識するべきテクニカルに感じています。どちらかというとアンチフィボナッチ派としては悔しい限りです。

ハーモニックパターンを自動検出するインジケータ
ハーモニックパターン検出インジケータ


ちなみに、このハーモニックパターン検出インジケータですが、基本的にハーモニックの取り消しは発生しません。最新バーの価格がハーモニックターゲット価格に達した時点で、ハーモニックを描画します。追加が発生した場合は点線で描画しています。(ただしハーモニックパターン定義ファイルによっては、別のハーモニック形状に置き換わることはあります。)

ハーモニックパターン検出インジケータは頂点確定までは仮のハーモニックを描き、頂点が確定した時点で、ハーモニック書き換えを行っている場合が多いようです。

私としては、それでは過去チャートにおいて正しく判別できないと考えています。そのため過去の書き換えはなるべく行わないようなアルゴリズムとなっています。

ちなみに、過去にさかのぼっての書き換えが発生しているかどうかは、ハーモニックにおけるD点(最終点)が常に頂点位置に来ているかどうかを見ます。

その点が頂点かどうかは、最低次の1本(通常は3本ほど)経過しないと確定しません。
常に頂点位置でハーモニックが描画されている場合は、ハーモニックパターンが描画されるまでで3本ほど経過する必要があるか、過去の書き換えを行っているかのどちらかになります。

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