[MT4インジケータ]S/RオシレータをTEMAで平滑化してみる。

・S/Rオシレータ TEMA平滑化付きと平滑化なしの比較

相場は重力に縛られるのか？S/Rオシレータを作ってみた。
http://mt4program.blogspot.com/2015/10/sr_8.html

S/Rオシレータですが、私もちょくちょく参考にしています。ただClose値を計算値のベースにているため細かい値動きでラインが動いてしまいシグナルとして使うとだましが多くなります。そこでClose値をTEMAに置き換えてみました。平滑化効果が表れます。

画像でいくと、上がTEMAで平滑化したS/Rオシレータ、下がClose値ベースのS/Rオシレータです。単純なWSROと比較すると、レジストを表す赤の線とサポートを表す青の線が平滑化されているのがわかるかと思います。

EURUSD 1Hによるわかりやすい区間（2010/1～2014/12）だけ比較すると、こんな感じです。

・WSROによる単純売買

・TEMA付きWSROによる単純売買

TEMA平滑化したほうがよさそうですね。
S/Rオシレータの特徴としてトレンド時コテンパンにされますので、その点は注意です。コテンパンにされる回数がTEMAのほうが少し減った感じになっています。


ソースコードはこちらから

Gewinn6のフォワード2週間分

Gewinn6
とりあえず11/20から12/3のフォワードテスト結果です。

11/20～11/25まで0.1ロットで動かし、バックテストの結果バグがあるかも？と思い11/26～12/2まで0.01に変更していました。TickStory/Alpari/FXDDでバックテストした結果、たぶん証券会社による配信レートの違いにだろうということで、少しだけ思いついたアルゴリズム修正をして現在0.1ロットでフォワード中です。0.01にしている間（赤字の部分）にも2連勝していて、これを仮に0.1ロットで動かしているとするとトータル6000円ほど＋です。OANDAだと随時スワップの表示が邪魔なので削除しています。スワップは-100円ほどです。

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2015.11.20 15:15:00 buy 0.10 eurusd 1.06880 1.06129 1.10879 2015.11.23 03:48:58 1.06128 0 0 0 -9 255
2015.11.23 22:00:00 buy 0.10 eurusd 1.06233 1.06291 1.10236 2015.11.24 14:15:00 1.06454 0 0 0 2 709
2015.11.24 14:15:00 sell 0.10 eurusd 1.06454 1.06389 1.02454 2015.11.25 18:00:00 1.06022 0 0 0 5 308
2015.11.25 18:00:00 buy 0.10 eurusd 1.06022 1.06093 1.10022 2015.11.26 09:42:29 1.06093 0 0 0 871
2015.11.27 17:30:00 buy 0.01 eurusd 1.05866 1.05924 1.09866 2015.12.01 18:15:01 1.06117 0 0 0 308
2015.12.01 18:15:01 sell 0.01 eurusd 1.06117 1.06059 1.02117 2015.12.02 20:15:01 1.05909 0 0 0 257
2015.12.02 20:15:01 buy 0.10 eurusd 1.05909 1.06046 1.09911 2015.12.03 14:41:32 1.06036 0 0 0 1 567
  0 0 0 1 765
Closed P/L: 1 765

Gross Profit: 11 020 Gross Loss: 9 255 Total Net Profit: 1 765
Profit Factor: 1.19 Expected Payoff: 252.14
Absolute Drawdown: 9 255 Maximal Drawdown: 9 255 (5.89%) Relative Drawdown: 5.89% (9 255)

Total Trades: 7 Short Positions (won %): 2 (100.00%) Long Positions (won %): 5 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 6 (85.71%) Loss trades (% of total): 1 (14.29%)
Largest profit trade: 5 308 loss trade: -9 255
Average profit trade: 1 837 loss trade: -9 255
Maximum consecutive wins ($): 6 (11 020) consecutive losses ($): 1 (-9 255)
Maximal consecutive profit (count): 11 020 (6) consecutive loss (count): -9 255 (1)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1

FxProとAlpariとFXTFのデモ口座によるテストで取引が行われていないため、本日MT4を再起動しました。うーん？オプションの設定でEAによるポジションを許可しないになっていると、EA設定でポジションを許可しても取引されなかったけ？

こちらが取引されたら、FX-ON様に登録いたします。
次は調子が悪すぎるGewinn2のアルゴリズム見直しですね・・・・・。いったん公開を終了して新しいEAと

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FX-ONで公開している無料インジケータを追加しました。

過去記事のリンクを直すためにこつこつと、記事を見ていたらアップしていないものがあったため、無料インジケータに含めました。
どれも一般的なもので、MT4の標準に見当たらなかったため練習がてらに作成したものです。

・心理の揺れ動きをみる！ MT4インジケータ 移動平均かい離率
実行ファイル：Kairiritsu.ex4
ソースコード：Kairiritsu.mq4
http://mt4program.blogspot.com/2015/10/mt4_5.html

・レンジ・エクスパンション・インデックス(REI)を作ってみた。
実行ファイル：RangeExpansionIndex.ex4
ソースコード：RangeExpansionIndex.mq4
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/rei_8.html

・シンプルだけど効果あり！MT4でDrawSimpleLineインジケータを作ってみた。
実行ファイル：DrawSimpleLine.ex4
ソースコード：DrawSimpleLine.mq4
http://mt4program.blogspot.jp/2015/10/mt4drawsimpleline_8.html

ダウンロードは、ブログ左の豚さんアイコンから可能です。

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[雑記]MT4のデモ口座はどこがいい？

MT4のデモ口座ですが、いろいろ悩みます。

まず毎月無効化してしまうのは面倒しかたがないので除外するとなると、日本だと私の知る限りでは、Forex.com社とOANDA社とFXTF社の3社です。

・OANDA Japan社 デモ口座申込
https://www.oanda.jp/trade/practice/openaccountnew.do?p=0

・Forex.com(JP)社 デモ口座申込
http://jp.forex.com/jp/services/mt4_open_demo.shtml

・FXTF社 デモ口座申込（MT4のみ無制限？）
https://my.fxtrade.co.jp/demo?_ga=1.246711040.540334767.1448612883

私はOANDA Japanでの取引がメインですので、もっぱらOANDA側で確認をしています。まぁOANDAさんはリアル口座ではプロコース以上でないと両建てできないのが難点なのですが・・。

いまだとFXTFが圧倒的にスプレットが狭いため、FXTFがお勧めです。

こーいうときはFX-ON様のMT4スプレット比較機能が最高に役に立ちます。本当に素晴らしいサービスだと思います。
http://fx-on.com/spread/

いずれの会社もダウンロード可能なのは直近データのみとなります。過去数年分のヒストリカルデータを取得しようとするとMetaQuoates社のサーバーに取りに行きます。
国外に目を向けると、とりあえずはMetaQuoates社からダウンロード可能なMT4ではデモ口座としてFxPROさんがデフォルトで設定されています。

・FxPRO社
http://www.metaquotes.net/en/metatrader4/trading_terminal
こちらは、MT4をダウンロード後、初期の口座選択で新規デモ口座を開くことが可能です。ただしこれもヒストリカルデータはMetaQuotes社のものです。

そして本命はやっぱりAlpari社でしょうか。破たんしたと思っていたのですが、本体は営業中らしくAlpari.comからダウンロード可能です。こちらはnekonoteさんが、まとめ記事をアップされていましたのでそちらも紹介いたします。

・Alpari社
http://alpari.com/en/platforms/
http://nya0nekonote.blog.fc2.com/blog-entry-119.html

Alpari社の良いところはヒストリカルデータがMetaQuotes社ではないところです。Alpariが提供しているヒストリカルデータがMT4からダウンロード可能です。

結局のところ、長期のヒストリカルデータとしては、Alpari社しか取れていないため、プラスしてFXDDとTickStoryから取得したデータで別途確認、短期として上記会社での確認という形になりそうです。

ということで、ＥＡ開発者としては全部っていうオチなんですよね＾＾；；；；；

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[MTプログラミング]小ネタ MT4 Build920でクラス継承のチェックが厳しくなりました。

バックテストを流していると、MT4が基本使えないし、PCも重いため、微妙にネタ作りに困ります＾＾；；； もう一個ぐらいMT4入れておけっていう話かもしれませんが。

ということで、今日は小ネタです。

MT4 Build920がリリースされています。メモリ使用の効率化やバグフィックス、バックテストを繰り返していると動作が極端に重たくなる件などが対応されていますが、しれっとMQLでのクラス継承時のセキュリティチェックが厳しくなっています。

class CInheritance : CBase
{
}

というクラスに対して
CInheritance *cls = new CInheritance();
CBase* *clsBase = (CBase*)cls ;   //(*1)

というコードがBuild 910まではビルドが通っていました。

ところが、Build920からはビルドが通りません。

class CInheritance : CBase
{
}
という宣言は、C++でいうところのプライベート継承というやつで、本来、Cinheritanceを使用する側からはCBaseは完全に隠ぺいされていないと行けません。

ところがMQLでは、隠ぺい化されずに型キャストが可能な状態になっていました。

これがBuild920からは、(*1)の部分でコンパイルエラーが発生するようになっています。

正しくpublic継承を行う必要があります。こんな感じです。

class CInheritance : public CBase
{
}

突如ビルドが通らなくなって、少し焦りましたが、考えてみると単純な記述漏れってやつでした＾＾；；いままでがあいまい過ぎたところを正しくしたというやつですね。

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[雑記]FXDDのヒストリカルデータがやっぱり怪しい

Tickstoryを使ったバックテストを行った結果、早朝時間帯に取引しないフィルタの動作がFXDDと異なります。よくよく見るとFXDDとTickstoryで時間が1時間ずれているところが多々あります。
TickStoryではGMT+3 夏時間なしでエクスポートしました。
これはFXDDのヒストリカルデータで言われているGMT+3と同じなはずです。

ところが比較すると、ちょいちょい1時間ずれています。あれ？

このあたりは他サイト様にてたくさん検証されていましたので、URLをメモ代わりに記載していきます。

高信頼性のMT4ヒストリカルデータ取得,作成,時間軸まとめ
https://sites.google.com/site/timertrader/mt4_historicaldata

FXDDヒストリカルデータの時間軸について
http://www.autotrading-fx.com/fxcolumn/3825.html

朝スキャEAの評価に適したヒストリカルデータと、適さないヒストリカルデータ
http://nya0nekonote.blog.fc2.com/blog-entry-216.html

うーん。Tickstoryで取得したデータのほうが信頼性が高そうです。改めてTickstoryのデータで検証しなおしたいと思います。

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