[MT4インジケータ]期間の異なるATRを比較する。

http://mt4program.blogspot.com/2016/02/atr.html

で作成した、インジケータです。
期間の異なる二つのATRを比較して、価格の行き過ぎを検知します。
初期状態では、1時間足を想定して、長期が３６、短期を６としています。この場合３６時間足のATRに対して６時間足ATRを比較する形になります。

３６時間分の値動きを６時間である程度達成したら、そのあたりで値動きいっぱいじゃない？っていう感じを検出するインジケータです。

いつも見る時間足に合わせて調整してみてください。
日足だと２０／５（月／週）など、３倍から６倍の値で、何かしら意味のありそうな範囲に調整してみるのがお勧めです。

とはいっても、全然調査していませんので、使えるかどうかわかりませんが、通常の相場においては、このラインが一定以上行き過ぎている場合は、反発が起きることが多い気がします。画像でいう右から３番目のラインでも、下降トレンドでの、小反発の前に発生しています。方向転換するしないにしろいったん気にするラインということなのかもしれません。

FX-ONにも登録しました。
複数バー同士のATRを比較して値動きの行き過ぎを検知する

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 ソースコードはこちらから

[雑記]Twitterではこんな感じでつぶやいています。

ちょいちょいと合間を見て、変化率分散バンドの画像をTwitterにアップしています。

EURUSD1H 変化率分散バンド遅延５と新トレンド判定。トレンド判定では売りですね。EURUSD1Hはじりじりと下げる形です。こちらは－１σを目標に売りに見えますね。 pic.twitter.com/LVZbUFQQ4u

— MT4開発日記 (@mt4program) 2016, 2月 18

USDJPY1H 変化率分散バンド 遅延５と新トレンド判定 新トレンド判定では売りですが、±１σ内をうろうろしてますね。手を出さないほうがよさそうな相場です。 pic.twitter.com/pqYE0w5Eqa

— MT4開発日記 (@mt4program) 2016, 2月 18

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[MT4インジケータ]予告 変化率分散バンドトレンド判定 改善

■変化率分散バンド トレンド判定 改善案

変化率分散バンドに追加したトレンド判定ですが、バックテストと実際に使用した結果の改善を検討しています。

現状検討しているのは下記改善案です。

・トレンド判定において、不明状態を作成する。
・σ１オーバー判定を３本から２本に変更して素早い状態変化を検知できるようにする。
　（１％以下の確率を変化検知の基本としているため、１σ越え３本から、１．３σ越え２本に変更）
・σ値カウント機能と合算して、強弱がわかるようにする。

添付した画像の上側のインジケータが不明状態を追加したもの、下側がさらに強弱を追加したものとなります。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。


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[MT4インジケータ]アップデート 変化率分散バンドV1.1リリース 平滑化処理の変更 トレンド判定修正

変化率分散バンドアップデート予告です。

変化率分散バンドにおいて、バンドの描画にEMAによる平滑化が行われています。

平滑化対象を価格ベースから変化率ベースに変更します。
EAのトレイリングへの応用について研究していましたが、トレイリングに使用する場合、ある程度、強く平滑化したほうが効果が高いためです。

それに従い、変化率分散バンドトレンド判定、およびハンド幅についても修正します。

図　旧変化率分散バンド（上）　新変化率分散バンド（下） 平滑化係数０．５

もう一点、トレンド判定にフィルタを追加しました。２．４σ越えのクローズの際、少ない本数の足で急速に戻すという値動きをすることがあり、この場合、すぐに元のトレンドに戻すという処理を追加しました。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。


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[雑記]複数バーを使った長期／短期のATR比較

うーん。自分的にはかなり役になっている変化率分散バンドですが、あまり人気がないようです。

さてさて、週の頭に移動平均期間の異なる二つのATRを比較してレートを出すインジケータを作りましたが、あちらはATRの高まりを検出する感じで作成しましたが、もう一つ考えたいと思います。以前MultiBarATRという、複数バーのATRを表示するインジケータを作成しました。

こちらは、値段の行き過ぎを検知するために考えました。
相場のボラティリティはある程度、前の状態を引き継ぐと仮定します。

そこで、直近６本分のATRを、６より後ろの３６本分のATRと比較します。３６という数字は1時間足において、2回分の主要取引時間帯を含むということで決定しました。

長期短期のATRを比較することで、短期の値動きとしては、いったん一杯って感じの位置が比率値として検知できるのはないでしょうか？やってみましょう。

レベルラインは、6/36、12/36、18/36と36本に対して想定される最低比率から、その3倍までを引いてみました。

比較対象として、移動平均期間が異なるATR比のインジケータを下に表示しています。
青の縦線は0.5を超えた位置に引いています。

■EURUSD1H MultiBarAtrRate（上） DoubleAtrRate(下）

まぁまぁ？DoubleAtrRateでの１超（０．９ぐらいでもいいかも？）から、MultiBarAtrRateでの０．５超までの間で、短期取引が仕掛けられそうにも見えます。インジケータとしてはわかりやすいため、EAバックテストで検証できそうですね。今やっている奴がひと段落したら、ちょっとやってみようとメモ代わりに残しておきます。

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[雑記]バンドに対するα位置をカウンティングすると何かが見えてくる？

さて、変化率分散バンドでバンドに対するクローズ位置でトレンド転換を検出するインジケータを作成しましたが、だらだらと上げ下げする局面では判定が遅くなります。

もう一つ、検討したインジケータがあります。それは、中央線に対するクローズ位置のσ値を計算してカウンティングする方法です。総じて中央線より上にあると＋、下にあると−になります。基本的にはトレンド判定より素早く反応します。もちろん、その分だましも多くなります。

■変化率分散バンドカウンティングと変化率分散トレンド判定

これはあれにそっくりですよね？ そうMACDです。
■変化率分散バンドカウンティングとMACD比較

ちょっとわかりやすいところを比較してみます。基本的にMACDとほぼ同じ動きをしました。うーんほぼ同じなら、よく使われているMACDのほうがよさそうです。

ちなみに、総じて変化率分散バンドのほうが敏感な反応を示します。
また価格ベースのMACDと異なり、分散バンドカウンティングはσ値へ変換を行っているため一定の数値範囲内に収まるという特徴があります。これは取引の基準ラインを決めやすいという利点があります。そのためEA的には利用しやすいインジケータです。

もう少し売れたら変化率分散バンドのおまけとしてアップデートしたいと思います＾＾；；

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。


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[販売中インジケータ]変化率分散バンドにトレンド判定とバンド幅を追加しました。

 ■変化率分散バンドを利用したトレンド判定 EURUSD1H

予告していました変化率分散バンドを利用したトレンド判定およびバンド幅を表示するインジケータを追加いたしました。

バンド幅のほうはご要望があったため追加いたしました。ボリンジャーバンドでは価格が一定方向に動くとバンド幅が広がる現象が発生しますが、変化率分散では価格が動いても変化率が一定だとバンド幅が狭まる現象が発生します。そのため、どちらかというと突っ込みを表すインジケータになっているようです。

トレンドのほうは、ブログの解析にて利用している判定方法をそのままサブウィンドウに出す仕組みです。青が上昇、赤が下降を表します。

トレンドは主に１Hで表示されるように調整しています。４Hなどで利用する場合は、連続中央線オーバー判定を少し短くするなど微調整が必要です。

基本的に発生確率１％以下となる現象が発生した場合はランダム外の動きが発生したと仮定してトレンド転換を決めています。連続中央線オーバー判定の初期値は取引が活発ではない時間帯を除外するため、少し長めに初期設定しています。

パラメータは次の通りです。
■変化率分散バンド幅
・遅延量
　表示したい幅を指定します。遅延量が大きいほどバンドが広がります。

・標準偏差期間
　変化率分散を計算する標準偏差算出期間です

・バンド１ σ値
　表示したいバンドのσ値です。指数計算されていますのでσ値を大きくすると幅の動きが大きくなります。

・表示シフト
　表示シフトです。

・平滑化レート
　EMAにて簡単な平滑化を行っています。平滑化のレートです。


■変化率分散トレンド
・遅延量
　変化率分散バンドの遅延量を指定します。

・標準偏差期間
　変化率分散を計算する標準偏差算出期間です

・バンド１ σ値
　連続σ１オーバー判定で使用するσ値です。通常は1にしてください。

・バンド２ σ値
　一回でもこの値を超えたら、トレンド転換と判定します。初期値として発生率が１％を切る２．４に指定しています。

・表示シフト
　未使用です。

・平滑化レート
　内部で利用しているEMA平滑化のレートです。

・連続σ１オーバー判定
　連続して、バンド１ σ値を本設定数分超えるとトレンド転換と判定します。

・連続中央線オーバー判定
　連続して本設定分中央線をどちらかに超えている場合はトレンド転換と判定します。

・トレンドが変化した場合、サウンドを鳴らす
　トレンドの転換が発生した場合、再生サウンド名で指定したサウンドを鳴らします。

・再生サウンド名
　再生するサウンド名です。

・トレンドが変化した場合、メールを送信する
　トレンドが変化した場合メールを送信します。

・確定足をみてアラートを発生する
　確定足を見てアラートを発生します。

・現在値をみてアラートを発生する
　現在足をみてアラートを発生します。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。



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[雑記]変化率分散バンド USJPY 2016/02/16

■変化率分散バンド＆トレンド USDJPY 2016/02/16 11:16 遅延５

トレンド的には上げですので、買い場探しなのですが、しばらく達成していなかった－１σ付近への戻りも確認しています。なんとなく流れが変わったようにも見えますね。ただし、これ一回だけではよくある値動きの範疇です。

■変化率分散バンド＆トレンド EURUSD 2016/02/16 11:16 遅延５

EURUSDも見ておきましょう。こちらも下げからの戻し中でしばらく達成していなかった＋１σ付近まで戻しています。ドル円よりユーロドルのほうがわかりやすい形ですね。変化率分散バンドでのしばらく達成していなかったバンド位置への移動は、変化の兆しの可能性もあります。こちらも様子見ですが、いったん中心線までは戻しそうなため、積極的に行くなら現時点で売りです。

中心線に達した後の次の動きで今後の流れが決まりそうです。

変化率分散バンドのご購入はこちらから。ブログで表示しているトレンド判定のインジケータをアップデートで追加予定です。

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。


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[MT4インジケータ]変化率分散バンドに対する価格位置でトレンドを判定するを検証

http://mt4program.blogspot.jp/2016/02/mt4_12.html
で紹介した変化率分散バンドを応用したトレンド判定のインジケータです。上げと下げの２択です。トレンド不明っていうのも作れなくもないのですが、とりあえず２択で行きたいと思います。

変化率分散バンドを使ったトレンド判定の効果を確認するべく、例の下がった売る上がったら買うEAでフィルタとして追加して試してみました。

ルールは次の通りです。
１ポジション 0.02ロット
最大片側５ポジション 両建て有のため最大10ポジション
SL 250pips、TP 400pips

■EA Alpari 2007-2015 トレンド判定なし
純益 6717.18 総利益 36139.79 総損失 -29422.61
プロフィットファクタ 1.23 期待利得 1.24
絶対ドローダウン 404.87 最大ドローダウン 579.96 (4.78%) 相対ドローダウン 4.78% (579.96)

総取引数 5405 売りポジション(勝率%） 2777 (70.18%) 買いポジション(勝率%） 2628 (73.78%)
 勝率(%) 3888 (71.93%) 負率 (%) 1517 (28.07%)
最大 勝トレード 80.19 敗トレード -50.78
平均 勝トレード 9.30 敗トレード -19.40
最大 連勝(金額) 39 (526.67) 連敗(金額) 9 (-125.51)
最大 連勝(トレード数) 526.67 (39) 連敗(トレード数) -249.84 (5)
平均 連勝 6 連敗 2

■EA Alpari 2007-2015 トレンド判定あり

純益 5950.28 総利益 18578.43 総損失 -12628.15 

プロフィットファクタ 1.47 期待利得 2.36
絶対ドローダウン 17.59 最大ドローダウン 819.70 (6.38%) 相対ドローダウン 6.38% (819.70)

総取引数 2524 売りポジション(勝率%） 1350 (76.81%) 買いポジション(勝率%） 1174 (82.03%)
 勝率(%) 2000 (79.24%) 負率 (%) 524 (20.76%)
最大 勝トレード 80.19 敗トレード -50.65
平均 勝トレード 9.29 敗トレード -24.10
最大 連勝(金額) 65 (578.39) 連敗(金額) 12 (-204.20)
最大 連勝(トレード数) 871.04 (23) 連敗(トレード数) -425.68 (9)
平均 連勝 10 連敗 3

利益は下がりましたが、トレード数が半分になった割りにはあまり変わっていないとも取れます。勝率も８％ほどの改善が見受けられます。
正確性は上がっていそうです。あとはポジション戦略次第ってことでしょうか？

また、正確性が上がったため、もう少しアグレッシブにポジションを構築する戦略も取れそうです。RSI系のオシレータにてトレンドと逆行した場合オープンしに行くなどですね。

もうちょっとアグレッシブに、戻り時にポジションを取りに行くように調整した後、トレイリング側の変化率分散バンドのパラメータを狭めて追従性を調整すると、こんな感じになりました。

■EA Alpari 2007-2015 トレンド判定あり、突っ込み時ポジション オープン
純益 10882.43 総利益 27312.83 総損失 -16430.40
プロフィットファクタ 1.66 期待利得 3.46
絶対ドローダウン 50.39 最大ドローダウン 795.63 (5.47%) 相対ドローダウン 6.39% (705.21)

総取引数 3147 売りポジション(勝率%） 1687 (76.17%) 買いポジション(勝率%） 1460 (80.34%)
 勝率(%) 2458 (78.11%) 負率 (%) 689 (21.89%)
最大 勝トレード 80.19 敗トレード -50.65
平均 勝トレード 11.11 敗トレード -23.85
最大 連勝(金額) 52 (655.89) 連敗(金額) 13 (-555.09)
最大 連勝(トレード数) 918.85 (41) 連敗(トレード数) -555.09 (13)
平均 連勝 11 連敗 3

アグレッシブにとりにいく分、ドローダウンが大きくなってしまいましたね。利益が１．５倍になっているので目をつぶります＾＾；；

統計的な指定本数後の価格分散範囲をバンドで表示する。


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[雑記]変化率分散バンド 2016/02/15 USDJPY1H 答え合わせ

■USDJPY 1H 2016/02/15 21:47 変化率分散バンド 遅延５

日曜日の夜に、「どちらにしても、現状ではトレンド変換の条件を満たしていませんので、先週の金曜日と同じく、遅延５本にて終値が中央線を下回った場合、−１σを目標に売り。＋１σを連続して超えた場合もしくは＋２σで損切りという形で考えたいと思います。ただし終値が−１σ付近の場合はポジションを持たないといことで。
＋１σを連続で超えるた後は、そのまま打診買い。目標は買い時点での＋２σの値。さらに中央線までの戻りがあった場合買い増しとしたいとしたいと思います。損切りは−１σを連続して超えた場合で。」

と書きました。中央線を２回、かなり微妙に下回りましたが、その後、＋１σ越えも−１σ達成もありませんね・・・。基本的には短期売買のイメージで、遅延５での取引ですので、５本経過して達成しなさそうなら手仕舞ってことだと思います。特に朝に発生した下回りでは、−１σのラインが売値を超えてしまっていますので、こちらは完全に損切りです。夕方発生したライン越えは、まだ微妙ですが、こちらも５本経過して下げにならなさそうですので撤退です。今日は二つとも損切りとなりました。

買シグナルの方は発生していません。

変化率分散バンドを使用したトレンド判定でも、ある程度の時間を同じ方向に進むならトレンド転換として考えるやり方を入れた方が成績が良さそうです。
バックテストで検証する限りは、１時間足なら１６本同じ流れならトレンド転換とするというルールを入れると成績が向上します。多分主要市場時間の端っこから次の開始までの間が十分含まれる期間は判断しなさいっていう結果と想定しています。ここは時間経過によるトレンド転換が発生したと考えてもいいのかもしれません。
ただし、上記の時間による判別は、判別がついた頃には再度の値動きという形も多々観測されています。USDJPYは買いとするにしても慎重さが要求されている気がします。

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