2016年2月17日水曜日

[雑記]複数バーを使った長期/短期のATR比較

うーん。自分的にはかなり役になっている変化率分散バンドですが、あまり人気がないようです。

さてさて、週の頭に移動平均期間の異なる二つのATRを比較してレートを出すインジケータを作りましたが、あちらはATRの高まりを検出する感じで作成しましたが、もう一つ考えたいと思います。以前MultiBarATRという、複数バーのATRを表示するインジケータを作成しました。

こちらは、値段の行き過ぎを検知するために考えました。
相場のボラティリティはある程度、前の状態を引き継ぐと仮定します。

そこで、直近6本分のATRを、6より後ろの36本分のATRと比較します。36という数字は1時間足において、2回分の主要取引時間帯を含むということで決定しました。

長期短期のATRを比較することで、短期の値動きとしては、いったん一杯って感じの位置が比率値として検知できるのはないでしょうか?やってみましょう。

レベルラインは、6/36、12/36、18/36と36本に対して想定される最低比率から、その3倍までを引いてみました。

比較対象として、移動平均期間が異なるATR比のインジケータを下に表示しています。
青の縦線は0.5を超えた位置に引いています。

■EURUSD1H MultiBarAtrRate(上) DoubleAtrRate(下)


まぁまぁ?DoubleAtrRateでの1超(0.9ぐらいでもいいかも?)から、MultiBarAtrRateでの0.5超までの間で、短期取引が仕掛けられそうにも見えます。インジケータとしてはわかりやすいため、EAバックテストで検証できそうですね。今やっている奴がひと段落したら、ちょっとやってみようとメモ代わりに残しておきます。

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