[MT4インジケータ]通貨の強弱をUSDを基準に表示する。その１
ずいぶん前になってしまいましたが、宿題になっていた通貨強弱を利用したEAについて考察しています。直近だけ見るとUSDJPYがかなりいい感じですよね。
TradersATRと合わせて表示しています。
まぁトレンド時はいいです。問題はレンジ相場時です。
JPYが0より上＆ドルより上＝円高トレンド
0より下＆ドルより下＝円安トレンド
それ以外レンジ
てな感じで判別できないかなーと眺めている処です。
ここ最近はリスクオン＝ドル高、円高。リスクオフ＝ドル安、円安という感じなので、ドル円がじり安じり高という値動きになっているからいい感じに見えているかもしれませんん。
バックテスト用のEAを組んで検証したいと思います。
その前に、通貨強弱インジケータの移動平均間比較のバージョンを修正しました。これをベースに検証します。値幅ではなくて率でみるのが大好きなので（笑）
Ku-chartは、特定の開始日時からの乖離率で見ていますが、こちらは長期の移動平均に対する値を見ています。移動平均の遅れ量は一定なので、N本前の平均値を見ている形になるはずです。
//------------------------------------------------------------------
// 通貨強弱 インジケータ（通貨間平均値基準）
#property copyright "Copyright 2018, Daisuke"
#property link "http://mt4program.blogspot.jp/"
#property version "1.10"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_level1 100
#property indicator_levelcolor clrWhite
#include <Arrays/ArrayString.mqh>
//バッファーを指定する。
#property indicator_buffers 9
input string sep10 = ""; //【計算設定】
input int MaPeriodBase = 300; // 比較元移動平均期間（大きな値）
input ENUM_MA_METHOD MaMode = MODE_EMA;// 比較元移動平均種別
input int MaPeriodTarget = 4; // 比較先移動平均期間（小さい値）
input ENUM_APPLIED_PRICE MaTarget = PRICE_WEIGHTED;// 移動平均対象価格
input string sep20 = ""; //【その他】
input string CurrencyPrefix = ""; // 通貨ペア名の前に付く文字列
input string CurrencyPostfix = ""; // 通貨ペア名の後に付く文字列
input int LabelDistance = 3; // 通貨名ラベル描画スペース
input string sep00 = ""; //【通貨】
input string Currency1 = "EUR"; // 対象通貨１
input color Color1 = clrDodgerBlue; // 対象通貨１色
input string Currency2 = "GBP"; // 対象通貨2
input color Color2 = clrMagenta; // 対象通貨2色
input string Currency3 = "AUD"; // 対象通貨3
input color Color3 = clrGreen ; // 対象通貨3色
input string Currency4 = "NZD"; // 対象通貨4
input color Color4 = clrSilver; // 対象通貨4色
input string Currency5 = "USD"; // 対象通貨5
input color Color5 = clrAqua; // 対象通貨5色
input string Currency6 = "CAD"; // 対象通貨6
input color Color6 = clrPink; // 対象通貨6色
input string Currency7 = "CHF"; // 対象通貨7
input color Color7 = clrPaleGreen; // 対象通貨7色
input string Currency8 = "JPY"; // 対象通貨8
input color Color8 = clrRed; // 対象通貨8色
//バッファ
double m_buffer1[];
double m_buffer2[];
double m_buffer3[];
double m_buffer4[];
double m_buffer5[];
double m_buffer6[];
double m_buffer7[];
double m_buffer8[];
//通貨一覧
CArrayString m_currencies;
//通貨ペア一覧
CArrayString m_currencyPairs;
//USDインデックス
int m_usdIndex = -1;
//オブジェクト名
#define OBJECT_NAME "OBJ_CURR_KAIRI"
//色配列
color m_colors[8];
//------------------------------------------------------------------
// 初期化
int OnInit()
{
ClearObjects();
IndicatorBuffers(8);
int count = 0 ;
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color1);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer1);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color2);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer2);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color3);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer3);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color4);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer4);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color5);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer5);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color6);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer6);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color7);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer7);
SetIndexStyle(count, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 1, Color8);
SetIndexBuffer(count++, m_buffer8);
m_currencies.Add(Currency1);
m_currencies.Add(Currency2);
m_currencies.Add(Currency3);
m_currencies.Add(Currency4);
m_currencies.Add(Currency5);
m_currencies.Add(Currency6);
m_currencies.Add(Currency7);
m_currencies.Add(Currency8);
m_colors[0] = Color1;
m_colors[1] = Color2;
m_colors[2] = Color3;
m_colors[3] = Color4;
m_colors[4] = Color5;
m_colors[5] = Color6;
m_colors[6] = Color7;
m_colors[7] = Color8;
m_usdIndex = -1;
for( int i = 0; i < m_currencies.Total(); i++)
{
if(m_currencies.At(i) == "USD")
{
m_usdIndex = i;
break;
}
}
if( m_usdIndex < 0 )
{
//USDが見つからない場合、パラメータ異常
return INIT_PARAMETERS_INCORRECT;
}
//USDに対する通貨ペアを生成する。
for( int i = 0; i < m_currencies.Total(); i++)
{
if( m_currencies.At(i) == "" )
{
m_currencyPairs.Add("");
continue;
}
if( i < m_usdIndex )
{
m_currencyPairs.Add(CurrencyPrefix + m_currencies.At(i) + "USD" + CurrencyPostfix);
}
else if( i > m_usdIndex )
{
m_currencyPairs.Add(CurrencyPrefix + "USD" + m_currencies.At(i) + CurrencyPostfix);
}
else
{
m_currencyPairs.Add("USDUSD");
}
//線のラベルを設定する。
SetIndexLabel(i, m_currencies.At(i));
}
ChartSetInteger(0, CHART_SHIFT, true);
ChartSetDouble(0, CHART_SHIFT_SIZE, 12);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//------------------------------------------------------------------
//終了処理
void OnDeinit( const int reason )
{
ClearObjects();
}
//------------------------------------------------------------------
//計算イベント
int OnCalculate(
const int rates_total, //各レート要素数
const int prev_calculated, //計算済み要素数
const datetime &time[], //要素ごとの時間配列
const double &open[], //オープン価格配列
const double &high[], //高値配列
const double &low[], //安値配列
const double &close[], //クローズ価格配列
const long &tick_volume[], //ティック数（要素の更新回数）
const long &volume[], //実ボリューム（？）
const int &spread[]) //スプレット
{
int total = m_currencyPairs.Total();
//通貨の中心地をとるためにいったんの確保用配列を用意する。
double currentValues[];
ArrayResize(currentValues, total);
for( int i = rates_total - prev_calculated - 1; i >= 0; i--)
{
//インデックス範囲外の場合は、飛ばす。
if( i >= rates_total - MaPeriodBase ) continue;
//通貨のインデックス値と平均値を求める。
double average = 0;
for( int j = 0; j < total; j++)
{
string pair = m_currencyPairs.At(j);
if(pair == "USDUSD" )
{
currentValues[j] = 100;
}
else
{
double baseValue = iMA(pair, PERIOD_CURRENT, MaPeriodBase, 0, MaMode, MaTarget, i);
double targetValue = iMA(pair, PERIOD_CURRENT, MaPeriodTarget, 0, MODE_LWMA, MaTarget, i);
if( j < m_usdIndex )
{
if( baseValue != 0 && baseValue != EMPTY_VALUE )
{
currentValues[j] = targetValue / baseValue * 100;
}
}
else
{
if( targetValue != 0 && targetValue != EMPTY_VALUE )
{
currentValues[j] = baseValue / targetValue * 100;
}
}
}
average += currentValues[j];
}
average /= total;
if( average > 0 )
{
//平均値をベースに再度値を計算しなおす（割合ベース）
for( int j = 0; j < total; j++)
{
SetValue(j, currentValues[j] / average * 100.0, i);
}
}
}
DrawCurrencyLabels();
ArrayFree(currentValues);
return rates_total - 1;
}
//------------------------------------------------------------------
//通貨ラベルを描画する。
void DrawCurrencyLabels()
{
//ソート行う。
//とりあえずバブルソート
int index[8];
double rates[8];
ArrayInitialize(index, 0);
ArrayInitialize(rates, 0);
int total = m_currencyPairs.Total();
for( int i = 0 ; i < total; i++ )
{
index[i] = i;
rates[i] = GetValue(i, 0);
}
//ソート行う。
//とりあえずバブルソート
for( int b = 1 ; b < total; b++ )
{
for( int j = 0; j < total - b; j++ )
{
if( rates[j] > rates[j + 1] )
{
double work = rates[j + 1];
rates[j + 1] = rates[j];
rates[j] = work;
int indexWork = index[j + 1];
index[j + 1] = index[j];
index[j] = indexWork;
}
}
}
//通貨ラベルを更新する。
ClearObjects();
int sub = WindowOnDropped();
double max = ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MAX, sub);
double min = ChartGetDouble(0, CHART_PRICE_MIN, sub);
double distance = ( max - min ) / (total + 2);
datetime writeTime = iTime(NULL, PERIOD_CURRENT, 0) + PeriodSeconds() * LabelDistance ;
for( int j = 0; j < total; j++)
{
//描画対象通貨（インデックス）
int currencyIndex = (int)index[j];
//価格テキストを追加する。
string objectName = StringFormat("%s_TXT_%d_%d", OBJECT_NAME, sub, j);
if( ObjectCreate(0, objectName, OBJ_TEXT, WindowOnDropped(),writeTime , min + distance * (j + 1)) )
{
// 表示文字列
ObjectSetString(0, objectName, OBJPROP_TEXT, m_currencies.At(currencyIndex));
// アンカー
ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_BOTTOM);
ObjectSetInteger(0, objectName, OBJPROP_COLOR, m_colors[currencyIndex]);
}
}
}
//------------------------------------------------------------------
//値を設定する。
void SetValue(
int i, //配列番号０～７
double value, //値
int shift) //シフト
{
switch(i)
{
case 0:
m_buffer1[shift] = value;
break;
case 1:
m_buffer2[shift] = value;
break;
case 2:
m_buffer3[shift] = value;
break;
case 3:
m_buffer4[shift] = value;
break;
case 4:
m_buffer5[shift] = value;
break;
case 5:
m_buffer6[shift] = value;
break;
case 6:
m_buffer7[shift] = value;
break;
case 7:
m_buffer8[shift] = value;
break;
}
}
//------------------------------------------------------------------
//値を取得する。
double GetValue(
int i, //配列番号０～７
int shift) //シフト
{
switch(i)
{
case 0:
return m_buffer1[shift];
case 1:
return m_buffer2[shift];
case 2:
return m_buffer3[shift];
case 3:
return m_buffer4[shift];
case 4:
return m_buffer5[shift];
case 5:
return m_buffer6[shift];
case 6:
return m_buffer7[shift];
case 7:
return m_buffer8[shift];
}
return EMPTY_VALUE;
}
//------------------------------------------------------------------
//オブジェクトをすべて削除する。
void ClearObjects()
{
long chartId = ChartID();
int sub = WindowOnDropped();
int total = ObjectsTotal( chartId, sub );
//生成したオブジェクトを削除する。
//０から削除するとインデックス位置がずれて
//正しく削除できないため、後ろから削除するようにする。
for( int i = total - 1; i >= 0 ; i--)
{
string name = ObjectName( chartId, i, sub );
// 先頭文字列がRangeRectangleNameと一致する場合、削除する。
if ( StringFind( name, OBJECT_NAME ) == 0 )
{
ObjectDelete( chartId, name );
}
}
}
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