[MT4インジケータ]TEMAの傾きと累計でトレードする。

いつもブログにコメントをいただくstaplaさんから、TEMAの傾きによって線の色を変えるとわかりやすいよーという要望をいただきました。

TEMAはなめらかさと追従性を両立させることを目指した特殊なEMAで、私は平滑化Close値として利用を考えていました。

コメントでいただいて、なめらかであるなら傾きを利用できないかなぁ？ということで、TEMAの傾きを利用してのトレードを考察したいと思います。

まず傾き量がはっきりとわかるようにインジケータ化してみました。

■TEMAの傾きと傾き累計

チャート上に出ているのが、傾きによって色がわかるTEMA、中央のインジケータが傾き量、下のインジケータが傾き量の累計です。

チャートがあるトレンドにあるとき、トレンド方向の傾き量の累計と逆方向の傾き方向の累計には明確な差が発生します。

TEMAの角度が変化した際、変化前の傾き量の大小を比較することでトレードの基準になるのではないでしょうか？

■TEMA傾き変化点

傾きの変化点に○をつけてみました。
トレードルールは、TEMAの傾きが変化した際、前回、累計値が多い方向にポジションをとるというルールです。画像のようなはっきりとした下降トレンドの際にはかなりの効果があります。

■細かくTEMAが変化してしまうパターン

ただし、細かくTEMA傾きが変化をしてしまう個所も存在します。そのため単純な前回ではなく、ある期間の範囲で累計値が最も大きい方にポジションをとるといったルールになりそうです。

このあたりバックテストで検証可能ですね。来週ちょっとやってみましょう。

■ＴＥＭＡ傾きシリーズ

・TEMAの傾きと累計でトレードする。

http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema.html

・TEMA傾き累積による戦略をバックテストで確認してみる。
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_28.html

・バックテスト結果からTEMA傾き量累積インジケータを修正した。

http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tema_29.html

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[MT4インジケータ]マーケットプロファイルを色分けして表示する。マーケットプロファイル その３

さて、マーケットプロファイルです。
ちゃんとした奴を作ってみました。

■マーケットプロファイル

ということで、FXにおいて、マーケットプロファイルが有効かどうか、まだちょっと悩ましいですが、無いので作ってみます。
夏 GMT+2、冬GMT+3が左端基準になるときだけちゃんと表示されるようにつくってあります＾＾；；


青っぽい色が、だいたい日本時間帯(GMT 2-9)
緑っぽい色が、だいたいEU時間帯(GMT 10-17)
赤っぽい色が、だいたいアメリカ時間帯(GMT 18-25)

となっています。

・・・・・・。

言いたいことはわかります。色のセンスとか言わないでください（笑）

EURUSDの場合、日本時間はあまり値動きないため、プロファイルとしてやはり大きな山ができます。
そこで、全体のTick数を２４で割って、15分足毎のTick数の合計が割った値を超えたときにはじめてプロファイルを描画する形にしてみます。

■ EURUSD 2/22 上通常のプロファイル 下Tickを見て重みを変えたプロファイル

重みを変えていないプロファイルでは、日本時間とアメリカ時間に大きな山ができていますが、
重みを変えたプロファイルではアメリカ時間に大きな山ができている事がわかります。これはTick回数をプロファイル風に並べたときと同じ傾向です。

さて、プロファイル分析はいろいろあるみたいですので、興味があるかたは調べてみてください。プロファイルそのものは、やはりEAには使いにくそうです。

縦長のプロファイルが描画されている処で、釣り鐘型のプロファイルが描画されると、流れが変化したりと形状における判断は有効のように思われます。

また、前々日ぐらいまでの最も重みがある価格帯というのは、なにやら影響がありそうな雰囲気がします。前々日ぐらいまでの重みラインをブレイクした方向にエントリーというのはありな気がするのは気のせいかなぁ？こちらのほうはEA使ってのバックテストでも確認可能な気がしています。

Tick圧縮機能付きマーケットプロファイルのFX-ONからのダウンロードはこちらから、一応ソースコード内に下記のようにグラデーション描画する色パターンも定義してあります。

Tick値で重みが変わるマーケットプロファイル


■マーケットTickプロファイルシリーズ
・2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt423318tick.html

・マーケットプロファイルを眺めてみる。マーケットプロファイル その１
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4_21.html

・Tick値でプロファイルを作ってみる。マーケットプロファイル その２
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tick.html

・マーケットプロファイルを色分けして表示する。マーケットプロファイル その３
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[MT4インジケータ]2/5と3/18、Tickプロファイル比較

・2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt423318tick.html

の結果です。

■EURUSD 2/3-2/5 Tickプロファイル

■EURUSD 3/15-3/18 Tickプロファイル

3/18も反落となりました。
まぁ、なんとなく、水木上げて金曜日反落っていうのはプロファイル関係なしな予感もしますが・・・。一応形状が似ていると結果も似ているといわないこともないような・・・・・？

ただ、ほかの日も眺めていましたが、わりと違うときもありで、うーん？？？頼りにはならないような気もするなぁというのが直観的印象です。
曜日も考えないといけないのかな？

このままだと、仮にEAに組み込んで検証する場合、特徴量をどうするか？というところが悩みますね。

次回は、TickProfileがTick数のカウントのため終値位置のTick量を集計しています。マーケットプロファイル的には値幅にマーキングする手法ですので、ちょっと見た目が違うかもしれません。また、マーケットプロファイル分析としては時間軸もある程度重要そうということで、ちゃんとしたマーケットプロファイルを作りたいと思います。

特徴量の検討がもう少しわかりやすくできるかもしれません。

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■マーケットTickプロファイルシリーズ
・2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書
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・マーケットプロファイルを眺めてみる。マーケットプロファイル その１
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・Tick値でプロファイルを作ってみる。マーケットプロファイル その２
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[MT4インジケータ]Tick値でプロファイルを作ってみる。マーケットプロファイル その２

ということで、第２弾としてTick値をカウントしてプロファイルを作ってみたいと思います。

前回TickVolumeを作りましたが、あちらは時間軸でのTick値を表示していました。
Tick値で重みが変わるEMAとTick値のインジケータ


対してこちらは価格軸でまとめてみた物です。

■EURUSD 3/4 マーケットプロファイル（上）とTickプロファイル（下）

プロファイルが日本時間に大きな山ができているのに対して、TickプロファイルはEU時間に厚みのある山ができていることがわかります。よりはっきりと二つの山が形成されていることがわかるようになった気がします。次の日も見てみましょう。

■EURUSD 3/5 マーケットプロファイル（上）とTickプロファイル（下）

こちらは日本時間で発生した山とEU時間で発生した山の大きさが逆転しています。EU時間のほうが影響力が高い山ということがわかります。

■EURUSD 3/10 マーケットプロファイル（上）とTickプロファイル（下）

最後はECB理事会での値動きをプロファイルで見てみたいと思います。
ECB理事会が始まるまで狭い範囲で戦いを繰り広げていた様子が、プロファイル、Tickプロファイル両方から見て取れます。

そのあと、いったん100pips下がって300pips上がる動きとなります。プロファイルでは大きく動いた時間にほとんど山は発生していませんが、Tick値では、ECB理事会の後、下に下がった後、急激にTick値が伸び、その後反発いったんの上げで利食いが発生した後、再上昇なかでTick値を伴いながらも上昇していく様子がわかります。プロファイルを見ていると、上昇時厚みのあるプロファイルを描くと、いったんの天井になることが多いように見えますが、はっきりとは調査できていません。

プロファイルの形が回数カウントよりはっきり出る気がするので、形状を研究すると何か見えてくる予感がしてきます。現状EAにはちょっと使いにくいですね。

試してみるとすると、前日のTickプロフィットの山の頂点位置から下にいる場合は売り、上にいる場合は買いとかでしょうか？

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Tick回数を価格軸で並べる


■マーケットTickプロファイルシリーズ
・2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書
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・マーケットプロファイルを眺めてみる。マーケットプロファイル その１
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4_21.html

・Tick値でプロファイルを作ってみる。マーケットプロファイル その２
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4tick.html

・マーケットプロファイルを色分けして表示する。マーケットプロファイル その３
http://mt4program.blogspot.jp/2016/03/mt4_24.html

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[MT4インジケータ]マーケットプロファイルを眺めてみる。マーケットプロファイル その１

マーケットプロファイル(Market Profile)とは、相場の滞在した箇所をカウントして横軸のチャートにしたものです。

有名な指標ですのでMT4にも、たくさんインジケータが存在します。

マーケットプロファイルそのものを利用したい場合は、そちらを活用されたほうが良いかと思います。
マーケットプロファイルといえば、過去記事のMT4インジケータ 各国の取引時間を表示する。で以前も紹介した、Peaky FX さんの、日本、EU、アメリカ時間を矩形を表示するインジケータに時間ごとのプロファイルを表示する機能もありますね。

無料で便利なインジケータでお勧めです。

三つ巴のストップ狩り合戦に乗っかって、大きな動きを取る！


おなじくPeaky FXさんがDL Marketで1日単位のマーケットプロファイルも出していますね。
http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=316616

・・・・FX-ONさんにはマーケットプロファイル誰も出していないのですね・・どなたかは出していてもよさそうなものなのですが・・・。

まぁさておき、マーケットプロファイルを利用したい場合は、そちらをダウンロードされることをお勧めします。

■1日単位のマーケットプロファイル

本来のマーケットプロファイルは値幅をマーキングしますが、ここは簡易版として１分足の終値を指定のPips幅に分解してカウントしたいと思います。トレンド状態にあるときはプロファイルのピークが複数発生します。レンジ状態のときはピークが一つだけ発生します。過去の状態がどちらなのか？というのを判定するためのインジケータです。

過去何日間かのピーク位置をブレイクラインに置くという考え方をする人もいるようです。

■EURUSD ３／４のマーケットプロファイル

マーケットプロファイルの問題は、取引が薄い時間帯に山ができてしまうことです。たとえばEURUSDは、ロンドンフィキシング終了後、EU時間開始までは動かないことが多々あります。ここに8時間分の山ができてしまいます。たとえば、３／４ですが、日本時間ではほとんど動かず、プロファイルに大きな山ができています。この山にどの程度意味があるのか、悩ましいところです。

考え方がいくつかあるとは思いますが、EURUSDのような日本時間が動かない前提の通貨は
日本時間午前 A
日本時間午後 B
EU時間 ３０分毎 C〜T（ぐらい？）
LF以降 U

とかのプロファイルの間隔に変化をつけるといった時間幅の恣意的変更が必要に思われます。

マーケットプロファイルが作成された時代と違って現在ではもっと多くのデータを利用可能です。ということで、明日は個数の代わりにTickをカウントするとどうなるかを見てみたいと思います。

久しぶりにMQL的なところも書きたいと思います。
いつもの矩形描画をしているところですが、塗りつぶし矩形ではなくて枠線矩形を描画しています。

これは、OBJPROP_BACKというプロパティをfalseに指定することで枠線描画になります。FILLプロパティないなぁと思って探していたのですが、BACKでした。背景にするというプロパティかと思っていましたが、背景を描画するかどうか？というフラグでした。

ObjectSetInteger( chartId, name, OBJPROP_BACK, false );

あと、横軸の解像度が時間軸に影響を受けてしまいます。15分足ぐらいで表示するのがよさそうです。

■マーケットTickプロファイルシリーズ
・2/3と3/18のプロファイル形状が似ている。Tickプロファイル覚書
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・マーケットプロファイルを眺めてみる。マーケットプロファイル その１
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・Tick値でプロファイルを作ってみる。マーケットプロファイル その２
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・マーケットプロファイルを色分けして表示する。マーケットプロファイル その３
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